Retornos das ações
A influência do índice Book-to-Market e do ROE na explicação dos retornos das ações brasileiras
... aos modelos das duas abordagens, consideradas separadamente. Esse resultado também foi observado por Clubb e Naffi (2007). Dessa forma, observa-se que tanto a abordagem fundamentalista, como a abordagem de fatores de ...
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Análise de congência dos retornos das ações de empresas do setor financeiro brasileiro
... quatro ações de bancos múltiplos, sendo duas de bancos públicos e duas de bancos ...suas ações ocorrida em meados de 2007, onde o governo do estado do Rio Grande do Sul vendeu 60% de sua participação ao ...
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Análise do "efeito tamanho" nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa.
... dos retornos médios (média aritmética simples) dos portfolios compostos por empresas grandes e pequenas pertencentes ao índice Ibo- vespa, segmentadas em cinco ...de ações, baseadas no tamanho das fi rmas, ...
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EFEITO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NOS RETORNOS DAS AÇÕES EM DECORRÊNCIA DO ANÚNCIO DA RECOMPRA DE AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO
... de retornos anormais médios acumulados negativos antes do anúncio do evento em todas as amostras; porém, a não rejeição da hipótese nula no teste de igualdade entre as médias, apresentados nas Tabelas 15 e 16, ...
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Prêmio por informação: uma investigação empírica da microestrutura do mercado acionário do Brasil.
... os retornos das ações, em que as va- riáveis explicativas são o prêmio de risco de mercado, o valor de mercado (VM) da empresa e a razão entre o valor patrimonial (VP) e o valor de mercado (índice ...
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Análise do modelo de três fatores aplicado à BM&F Bovespa
... de ações móvel, no qual os títulos que são lançados na Bovespa no período de análise vão sendo incorporadas à base de dados conforme atingem os requisitos do ...de ações que compõe a amostra é rígido do ...
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O impacto da publicação do novo código brasileiro de proteção à propriedade industrial, nos investimentos das empresas em P&D
... nos retornos das ações das empresas, com base nos dados da ECONOMATICA, de 1986 a ...os retornos das ações sejam maiores do que quando não houver tal ...nos retornos 1,36% (136 pontos ...
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Ressalta-se a representatividade do Brasil na comercialização de produtos básicos, que na grande parte são representados pelas commodities, estas que pelo último relatório da United Nations Conference on Trade and Development (Conferência das Nações Unida
... os retornos das ações das principais empresas do agronegócio ...os retornos das ações do agronegócio e das variações dos preços das commodities agrícolas, pela aplicação das seguintes ...
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Análise de eficiência para o mercado de fundos de investimentos em ações no Brasil
... em ações possuem ao se analisar investimentos diretamente no ativo ao qual este tipo de fundo está baseado, revisou-se trabalhos onde é realizada a análise de eficiência para o mercado ...examinaram ações ...
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O efeito de determinantes microeconômicos e conjunturais sobre a volatilidade dos retornos das principais ações negociadas no Brasil
... dos retornos das ações em momentos de retornos ...dos retornos das ...dos retornos das ações, possivelmente fruto de uma perspectiva de instabilidade econômica ou ...dos ...
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A contribuição da informação contábil para a previsão de retornos de ações: avaliação a partir de modelos de séries temporais
... os retornos das ações, os rendimentos de dividendos e o retorno dos lucros no mercado da ...das ações tem sempre despertado grande interesse entre os investidores ou quaisquer pessoas envolvidas ...
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Fatores macroeconômicos determinantes na performance das ações das empresas brasileiras de alimento
... das ações das empresas de alimento pode ser explicado pelos comportamentos das variáveis macroeconômicas como PIB, taxa de juros Selic, taxa de câmbio, balança comercial, taxa de desemprego, índice de preço e ...
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Emissões públicas de ações, volatilidade e insider information na Bovespa.
... Os resultados apresentados são também com- patíveis com Scholes (1972), Jensen e Meckling (1976), Asquith e Mullins (1986), Myers e Majluf (1984) Miller e Rock (1985), Spiess e Affl eck-Graves (1995) e Loughran e Ritter ...
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Análise do comportamento dos retornos acionários frente ao registro de ofertas públicas de aquisição de ações no Brasil
... dos retornos anormais devem ser agregadas em duas dimensões: ao longo do tempo e entre as ...os retornos anormais foram agregados em apenas uma dimensão (média entre as diversas ações), permitindo ...
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Apreçamento da assimetria idiossincrática no mercado brasileiro de ações
... as ações selecionadas mais freqüentente por estes têm aproximadamente o dobro de assimetria do que as ações co- mumente selecionadas pelos mais ...escolhem ações que provavelmente elevarão a ...
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O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa.
... aquelas ações que passam a compor a Carteira Teórica em questão e, ainda, que desconsideram aquelas que deixam de pertencer ao índice Bovespa, para efeitos de alocação de seus ...
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Gambling nos mercados financeiros: uma revisão sistemática da literatura
... em ações possuem as características dos apostadores em ...de ações destes investidores, Kumar (2009) constatou que estes investem desproporcionalmente mais em ações com volatilidade e assimetria ...
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Ações de crescimento e valor no Brasil: um estudo dos retornos e determinantes da convergência do múltiplo P/B
... as ações de valor tiveram desempenho superior às ações de crescimento no mercado ...das ações classificadas como crescimento e prejudicando as ações classificadas como ...nas ações ...
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP
... de ações da Bovespa (de 1981 a 1988), encontrando resultados que sugerem que ações com P/L mais baixos tendem a proporcionar melhor desempenho do que as de P/L mais ...das ações da Bovespa no período ...
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