Séries temporais não-lineares
Análise de séries temporais não-lineares com modelos auto-regressivos Threshold
... Os métodos para séries temporais lineares tem se mostrado bastante úteis na prática. Porém tais métodos possuem algumas limitações. Para exemplificar considere a seguinte situação: sabe-se que um ...
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Detecção de mudança de nível em séries temporais não lineares usando Descritores de Hjorth.
... em séries temporais não lineares tais como carga elétrica, sinais de eletroencefalograma (EEG), econometria, consumo de água, sinais de usinagem e soldagem, abalos sísmicos ...parâmetros ...
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Identificação de estruturas não-lineares de séries temporais através de regressão linear local e modelos aditivos.
... O método deste estudo tem por objetivo contribuir para o aprimoramento de metodologias de identificação de estruturas de uma série temporal, tendo sido utilizado previamente em Nielsen & Madsen (2000). Sua vantagem é ...
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Técnica de identificação de modelos lineares e não-lineares de séries temporais.
... de séries temporais baseada no algoritmo de Informa- ção Mútua Parcial ...relações lineares, como as relações não-lineares existentes entre as variáveis consideradas na ...modelos ...
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Técnicas não lineares baseadas em componentes principais no estudo de séries temporais
... Neste capítulo são descritos detalhadamente todos os passos do método SSA. Posteriormente, é descrito um outro método baseado na SSA com a introdução de dois novos passos, designados por clustering e unclustering. Este ...
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Determinismo e estocasticidade em séries temporais empíricas
... modelos lineares foram utilizados os crit´erios de informa¸c˜ao de Akaike e Schwarz [40, ...s´eries temporais emp´ıricas s˜ao definidas como estacion´arias, no sentido de apresentarem m´edia e variˆancia ...
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Previsão de inflação utilizando modelos de séries temporais
... modelos lineares foram mais eficientes que mercado, em habilidade preditiva, para previsões à frente superiores a três meses, e este resultado é mais significativo se são consideradas apenas as Top Five (curto, ...
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Extremos em séries temporais max-autorregressivas
... A ´area das finan¸cas ´e um terreno f´ertil para a TVE. Na literatura ´e corrente encontrar, at´e com algum queixume que, “os dados financeiros s˜ao n˜ao-lineares, n˜ao-estacion´arios, e tˆem caudas pesadas”, ou ...
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Exploração de séries temporais em processos de previsão de vendas
... não lineares torna-se ideal para detetar a relação entre os diversos ...series temporais para que fosse possível modelar o mesmo a séries temporais, tendo sido variado o HMC e o ...
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Análise bayesiana de séries temporais
... de séries temporais de valor discreto tem sido menos desenvolvido em todas as áreas de investigação de séries temporais, pois o facto de que os valores das variáveis serem inteiros limita a ...
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Uso da análise de séries temporais em estudos epidemiológicos.
... de séries temporais em estudos ...de séries temporais (tendência, variação cíclica e sazonal, associação e variação aleatória), e operacionalizada sua aplicação ...para séries ...
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Modelos de séries temporais com coeficientes variando no tempo
... s´eries temporais foram desenvolvidos com o objetivo de solucionar o problema da ...s´eries temporais, nem sempre a solu¸c˜ao encontrada pelo emprego destes m´etodos ´e satisfat´ ...
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Asma e poluentes ambientais: um estudo de séries temporais.
... de séries temporais com dados de interna- ção por asma em crianças com até 10 anos de idade residentes em São José dos Campos, SP, e concentrações de material particulado com diâmetro aerodinâmico inferior ...
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Predição de Séries Temporais no Contexto de Smart Grids
... de séries temporais tem sido aplicados em SEP, tais como SARIMA e SARFIMA, este último voltado para séries temporais sazonais que seguem processos de memória ...de séries ...
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O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras
... A abordagem de sistemas complexos envolve mapear interconex˜oes e as rela¸c˜oes entre os agentes que formam o sistema. Nestes sistemas, existe geralmente um grande n´ umero de agentes interconectados, que em muitos casos ...
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Detecção de Correlação e Causalidade em Séries Temporais não Categóricas
... às séries temporais antes de as carregar na aplicação (apesar de já estar feita uma implementação de teste, usando uma média deslizante running average, disponível no protótipo ...
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Indice de inadimplência SERASA: um estudo de séries temporais
... Estudos que utilizam informações temporais podem resultar em regressões espúrias caso as séries não sejam estacionárias. E isto pode resultar em estatística de teste e preditores não confiáveis, para evitar ...
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ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS MODIS EM PLANTIOS DE EUCALIPTO
... A utilização de imagens de satélite para obtenção de dados com maior exatidão favorece estudos relacionados a alvos da superfície e as suas modificações, além de dados biofísicos da vegetação, entre outros (BRIZUELA; ...
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Exploração de Séries Temporais em Processos de Previsão de Vendas
... As principais características das séries temporais são a sua grande dimensionalidade, o elevado espaço de armazenamento que requerem e o facto de serem de fácil interpretação. Estas características fazem ...
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