• Nenhum resultado encontrado

[PDF] Top 20 Diagnóstico de influência em modelos com erros na variável skew-normal/independente

Has 10000 "Diagnóstico de influência em modelos com erros na variável skew-normal/independente" found on our website. Below are the top 20 most common "Diagnóstico de influência em modelos com erros na variável skew-normal/independente".

Diagnóstico de influência em modelos com erros na variável skew-normal/independente

Diagnóstico de influência em modelos com erros na variável skew-normal/independente

... escala skew-normal tem sido uma interessante alternativa para produzir estimativas robustas tendo a elegˆancia e simplicidade da teoria da m´axima ... See full document

119

Diagnóstico de Influência Local para a obtenção de dados mascarados influentes em modelos de regressão com erros nas variáveis e propriedades assintóticas do modelo de calibração ultraestrutura

Diagnóstico de Influência Local para a obtenção de dados mascarados influentes em modelos de regressão com erros nas variáveis e propriedades assintóticas do modelo de calibração ultraestrutura

... com erros nas variáveis e com réplicas, o modelo de calibração ultraestrutural com réplicas, iremos desenvolver as propriedades assintóticas associada a este modelo para poder testar a equivalência entre as ... See full document

185

Diagnóstico em modelos de regressão linear e não-linear com erros simétricos

Diagnóstico em modelos de regressão linear e não-linear com erros simétricos

... para modelos de regressão linear normal, a distância de ...de influência que foram desenvolvidos para o modelo linear normal e que foram estendidos para outros ...outros modelos. Peña ... See full document

143

Univariate and bivariate regression models based on centered skew scale mixture of normal distributions = Modelos de regressão univariados e bivariados baseados nas distribuições de mistura de escala normal assimétrica sob a parametrização centrada

Univariate and bivariate regression models based on centered skew scale mixture of normal distributions = Modelos de regressão univariados e bivariados baseados nas distribuições de mistura de escala normal assimétrica sob a parametrização centrada

... a variável resposta é contínua ou binária são bastante comuns em diversas áreas do ...diversos modelos para essas situações, em muitos casos, características como assimetria e caudas pesadas, não são ... See full document

169

Modelos de regressão t-Tobit com erros nas covariáveis

Modelos de regressão t-Tobit com erros nas covariáveis

... de erros e discute-se aspectos de inferˆencia bayesiana no modelo ...os modelos tipo Tobit com erros nas covari´aveis s˜ao apresentados e ´e in- troduzido o modelo t-Tobit com erros de ...os ... See full document

119

Um algoritmo para minimizar erros em modelos lineares instaveis

Um algoritmo para minimizar erros em modelos lineares instaveis

... Dissertaçao de mestrado.[r] ... See full document

113

Modelos mistos lineares elípticos com erros de medição

Modelos mistos lineares elípticos com erros de medição

... os modelos lineares mistos com erros el´ıpticos, adicio- nando uma covari´avel sujeita a erros de medi¸c˜ao no preditor ...distribui¸c˜ao normal, esta nova classe possibilita a modelagem de ... See full document

143

Diagnóstico de influência para uma família de modelos de regressão para dados de taxas e proporções

Diagnóstico de influência para uma família de modelos de regressão para dados de taxas e proporções

... regressão beta e beta retangular. Para tal análise fizemos um estudo de simulação que, de modo geral, demonstrou ser eficiente o uso das citadas medidas para alcançarmos o objetivo proposto. Também observamos que o ... See full document

91

Modelos cosmológicos com velocidade da luz variável

Modelos cosmológicos com velocidade da luz variável

... [r] ... See full document

115

Modelo de regressão normal inversa gaussiana com erros nas variáveis

Modelo de regressão normal inversa gaussiana com erros nas variáveis

... distribuição normal tem sido usada. A distribuição Normal Inversa Gaussianal (NIG) é uma mistura variância-média, de uma normal multivariada com uma distribuição univariada Inversa Gaussiana ...dos ... See full document

119

Modelos autorregressivos com memória variável

Modelos autorregressivos com memória variável

... dos modelos AR(p) e AR(p − 1), para p = 2, 3 é ...os modelos AR’s em todos os ...nos modelos AR’s influenciou a previsão apenas no caso em que o seu valor era relativamente alto (Exemplo ...dos ... See full document

110

Proporção de linfonodos metastáticos como variável independente de prognóstico no câncer colorretal.

Proporção de linfonodos metastáticos como variável independente de prognóstico no câncer colorretal.

... RESUMO: No câncer colorretal, o comprometimento linfonodal é um dos fatores prognósticos mais importantes. Objetivo: Determinar o valor prognóstico independentemente da relação entre linfonodos comprometidos e examinados ... See full document

12

Modelos de regressão PLS com erros heteroscedásticos

Modelos de regressão PLS com erros heteroscedásticos

... Ficha catalográfica elaborada pelo DePT da Biblioteca Comunitária da UFSCar.. M841mr.[r] ... See full document

60

Aplicações de modelos autorregressivos com memória variável à dendrocronologia

Aplicações de modelos autorregressivos com memória variável à dendrocronologia

... os modelos AR são utilizados para a modelagem de séries tem- porais lineares, enquanto o modelo AR-MV, que é oriundo da classe de modelos TAR, é empregado na modelagem de séries não ...tais modelos ... See full document

151

Modelos longitudinais mistos com correlação serial nos erros

Modelos longitudinais mistos com correlação serial nos erros

... Na segunda parte (Análise II) ajustaremos o modelo misto que será descrito no exemplo 3.3.3, considerando-se os efeitos aleatórios dependentes do tempo com uma matriz de[r] ... See full document

198

TESE_Analise de diagnoistico em modelos de regressao normal e logistica

TESE_Analise de diagnoistico em modelos de regressao normal e logistica

... Dentre os pontos destacados pelos gráficos como candidatos a outliers, o que aparece sempre mais remoto é o correspondente à observação 29, daí a escolha deste ponto para sofrer urna pequena perturbação. Espera-se, com ... See full document

129

Sobre modelos de covariância com erros elípticos: uma abordagem bayesiana.

Sobre modelos de covariância com erros elípticos: uma abordagem bayesiana.

... O estudo, tanto teórico, quanto aplicado, das distribuições elípticas, começou a desenvolver-se com um interesse crescente desde a década de 70. No aspecto mais teórico, os autores em geral têm concentrado seus esforços ... See full document

54

Modelos Bayesianos de Longa Dependência com Erros Hiperbólicos Generalizados

Modelos Bayesianos de Longa Dependência com Erros Hiperbólicos Generalizados

... pelos modelos auto-regressivos fracionalmente integrados m´edias-m´oveis (ARFIMA) tˆem sido estudada a pelo menos duas d´ecadas (Granger, 1980; Hosk- ing, 1981) e nos ´ultimos anos despertou-se um maior interesse ... See full document

88

Uma família de modelos de regressão com a distribuição original da variável resposta

Uma família de modelos de regressão com a distribuição original da variável resposta

... distribui¸c˜ao normal para a vari´avel resposta cont´ınua em que s˜ao aplicadas algumas t´ecnicas para a estima¸c˜ao pontual e intervalar para o risco (ou prevalˆencia) de uma determinada ...modelo normal ... See full document

116

EFICIÊNCIA RELATIVA DE MODELOS VOLUMÉTRICOS COM E SEM A VARIÁVEL ALTURA DA ÁRVORE

EFICIÊNCIA RELATIVA DE MODELOS VOLUMÉTRICOS COM E SEM A VARIÁVEL ALTURA DA ÁRVORE

... dois modelos volumétricos utilizados neste estudo ln Vi = ln α + β lnDi + δ lnHi+ ξi (Schumacher e Hall, 1933) e logVi = α + βlogVS1 +…+ δnlogVSn + ξi (Silva e Borders, ...da variável altura, diminuindo ... See full document

14

Show all 10000 documents...