[PDF] Top 20 Metodos numericos para precificação de opções
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Metodos numericos para precificação de opções
... A abordagem desenvolvida apresenta alguns assuntos pouco explorados na literatura, como inequações variacionais cuja forma bilinear associada é não-singular (este cas[r] ... See full document
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Modelos de precificação de opções de ações: estruturando portfólios caixa zero
... e opções de ações – como derivativo ...de precificação de opções de Black-Scholes-Merton e de Árvores Binomiais vêm em busca de contribuir para, além de fins comparativos entre si e os prêmios ... See full document
59
Precificação de opções exóticas utilizando CUDA
... precificar opções, obedecendo a determinadas condições ( BLACK; SCHOLES , 1973 ...da precificação dos derivativos, sendo utilizada amplamente no mercado financeiro até ...para opções simples ... See full document
89
Quantificação e precificação de risco de crédito através do modelo de opções.
... Conclui-se que através do Modelo de Precificação de Opções se pode efetiva- mente avaliar o risco de crédito de cada cliente considerando o risco do retorno de seus ativos, seu grau de a[r] ... See full document
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Opções de compra: o ajustamento ao mercado brasileiro de dois modelos de precificação.
... de precificação de opções de compra: o de Black e Scholes (1973), que reconhece que os retornos dos preços da ação-objeto seguem um processo de difusão log-normal e o proposto por Cox e Ross (1976), que ... See full document
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Utilização de um modelo baseado em redes neurais para a precificação de opções
... Analisando essas variáveis, BLACK e SCHOLES (1973) desenvolveram um modelo de precificação de opções considerado um dos modelos mais utilizados e de maior sucesso em Finanças (RUBINSTEIN, 1994). O sucesso ... See full document
106
Um estudo empírico de comparação de modelos de precificação de opções da ação da Vale
... das opções associadas a um ativo financeiro de forma dinâmica tem sido um dos grandes desafios não só dos teóricos como também dos participantes do mercado ...a precificação das opções associadas a ... See full document
111
Precificação de opções financeiras : um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch
... de precificação de opções financeiras sobre ações: Black Scholes (1973), ad-hoc Black Scholes (Dumas, Fleming e Whaley, 1998), e o modelo GARCH assimétrico proposto por Heston e Nandi (2000), ou ...em ... See full document
106
Precificação de opções de dólar no mercado brasileiro utilizando redes neurais e algoritmos genéticos
... Hutchinson et al (1994) foi um dos primeiros estudos a utilizar Redes Neurais na precificação de opções. Em seu trabalho, envolvendo contratos futuros de índice S&P 500 negociados entre 1987 e 1991, os ... See full document
88
Precificação de opções sobre IDI com preço de mercado de risco variável
... de precificação de opções de índices de renda fixa desenvolvido em Barbachan e Ornelas ...avaliadas opções sobre o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia ...estas opções ... See full document
42
Coprojeto hardware/software das equações de Black-Scholes para precificação de opções no mercado financeiro
... de precificação de opções publicada em ...e opções continuamente na carteira durante a vida da opção, Black e Scholes demonstraram que os investidores podem criar uma carteira de hedge, ou seja: sem ... See full document
95
Aplicabilidade dos modelos de precificação para as opções sobre contratos futuros de café arábica na BM&FBOVESPA
... de precificação baseados em premissas e técnicas matemáticas ...de opções e a maior abrangência do período de análise, espera-se contornar o problema de liquidez destacado em outros ...da ... See full document
165
Precificação de opções sobre contratos futuros de boi gordo na BM&BOVESPA: um estudo das volatilidades.
... de opções, a fim de garantir antecipadamente a lucratividade, reduzindo à exposição ao risco de oscilações dos ...de precificação de opções sobre contratos futuros, desenvolvido por Black, à ... See full document
103
Precificação de terras de propriedades rurais em Cascavel - PR: uma análise das opções reais
... das opções reais procura “mapear” todo o conjunto de alternativas e colocá-las dentro de uma árvore de decisão, analisando inclusive se o investimento ou parte dele é reversível e passível de ser ...as ... See full document
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MONOGRAFIA Estudo comparativo de métodos lattice para precificação de opções do mercado financeiro
... cita opções com barreiras como opções fracamente dependen- tes do caminho pelo fato de poderem ser avaliadas utilizando apenas os valores correntes de S e t, sem a necessidade de variáveis que representem a ... See full document
52
Aplicação do modelo de Hull-White a precificação de opções sobre IDI
... o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) é definido como o valor teórico de 100.000,00 pontosem3 de janeiro de 2000 que, nessa data, passou a ser corrigido pe[r] ... See full document
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Precificação de opções de compra com variância estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994
... Se o ativo objeto não for a carteira de mercado, mas for possível formar uma carteira com beta zero, ou seja, se a correlação entre a volatilidade e o risco de mercado afetar somente o r[r] ... See full document
163
Análise de métodos numéricos para precificação de opções
... Resumo: Analisa e compara, sob as óticas de acurácia e custo, 'os principais' métodos numéricos (simulação de Monte carío, métodos de diferenças finitas, e modelos baseados em lattice) p[r] ... See full document
152
← Voltar aos Detalhes do Artigo O Valor de uma Planta Gas to Liquid Quando duas Opções são Exercidas em Conjunto: Uma Análise da Sinergia Existente na Precificação de Opções Reais
... das Opções Reais mostra-se a mais indicada por ser capaz de capturar o valor que estas flexibilidades agregam ao ...várias opções são implementadas no projeto, é importante destacar o valor da sinergia ... See full document
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Análise de decisão: uma abordagem comparativa entre modelagem por árvore de decisão e teoria de precificação de opções aplicada a "opções reais"
... Cientes do impacto, muitas vezes negativo, que incertezas causam nas decisões de investimento, procuramos ainda desmistificar, indiretamente, esta falsa sensação ou incorreta percepção q[r] ... See full document
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