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[PDF] Top 20 Metodos numericos para precificação de opções

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Metodos numericos para precificação de opções

Metodos numericos para precificação de opções

... A abordagem desenvolvida apresenta alguns assuntos pouco explorados na literatura, como inequações variacionais cuja forma bilinear associada é não-singular (este cas[r] ... See full document

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Modelos de precificação de opções de ações: estruturando portfólios caixa zero

Modelos de precificação de opções de ações: estruturando portfólios caixa zero

... e opções de ações – como derivativo ...de precificação de opções de Black-Scholes-Merton e de Árvores Binomiais vêm em busca de contribuir para, além de fins comparativos entre si e os prêmios ... See full document

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Precificação de opções exóticas utilizando CUDA

Precificação de opções exóticas utilizando CUDA

... precificar opções, obedecendo a determinadas condições ( BLACK; SCHOLES , 1973 ...da precificação dos derivativos, sendo utilizada amplamente no mercado financeiro até ...para opções simples ... See full document

89

Quantificação e precificação de risco de crédito através do modelo de opções.

Quantificação e precificação de risco de crédito através do modelo de opções.

... Conclui-se que através do Modelo de Precificação de Opções se pode efetiva- mente avaliar o risco de crédito de cada cliente considerando o risco do retorno de seus ativos, seu grau de a[r] ... See full document

14

Opções de compra: o ajustamento ao mercado brasileiro de dois modelos de precificação.

Opções de compra: o ajustamento ao mercado brasileiro de dois modelos de precificação.

... de precificação de opções de compra: o de Black e Scholes (1973), que reconhece que os retornos dos preços da ação-objeto seguem um processo de difusão log-normal e o proposto por Cox e Ross (1976), que ... See full document

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Utilização de um modelo baseado em redes neurais para a precificação de opções

Utilização de um modelo baseado em redes neurais para a precificação de opções

... Analisando essas variáveis, BLACK e SCHOLES (1973) desenvolveram um modelo de precificação de opções considerado um dos modelos mais utilizados e de maior sucesso em Finanças (RUBINSTEIN, 1994). O sucesso ... See full document

106

Um estudo empírico de comparação de modelos de precificação de opções da ação da Vale

Um estudo empírico de comparação de modelos de precificação de opções da ação da Vale

... das opções associadas a um ativo financeiro de forma dinâmica tem sido um dos grandes desafios não só dos teóricos como também dos participantes do mercado ...a precificação das opções associadas a ... See full document

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Precificação de opções financeiras : um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch

Precificação de opções financeiras : um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch

... de precificação de opções financeiras sobre ações: Black Scholes (1973), ad-hoc Black Scholes (Dumas, Fleming e Whaley, 1998), e o modelo GARCH assimétrico proposto por Heston e Nandi (2000), ou ...em ... See full document

106

Precificação de opções de dólar no mercado brasileiro utilizando redes neurais e algoritmos genéticos

Precificação de opções de dólar no mercado brasileiro utilizando redes neurais e algoritmos genéticos

... Hutchinson et al (1994) foi um dos primeiros estudos a utilizar Redes Neurais na precificação de opções. Em seu trabalho, envolvendo contratos futuros de índice S&P 500 negociados entre 1987 e 1991, os ... See full document

88

Precificação de opções sobre IDI com preço de mercado de risco variável

Precificação de opções sobre IDI com preço de mercado de risco variável

... de precificação de opções de índices de renda fixa desenvolvido em Barbachan e Ornelas ...avaliadas opções sobre o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia ...estas opções ... See full document

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Coprojeto hardware/software das equações de Black-Scholes para precificação de opções no mercado financeiro

Coprojeto hardware/software das equações de Black-Scholes para precificação de opções no mercado financeiro

... de precificação de opções publicada em ...e opções continuamente na carteira durante a vida da opção, Black e Scholes demonstraram que os investidores podem criar uma carteira de hedge, ou seja: sem ... See full document

95

Aplicabilidade dos modelos de precificação para as opções sobre contratos futuros de café arábica na BM&FBOVESPA

Aplicabilidade dos modelos de precificação para as opções sobre contratos futuros de café arábica na BM&FBOVESPA

... de precificação baseados em premissas e técnicas matemáticas ...de opções e a maior abrangência do período de análise, espera-se contornar o problema de liquidez destacado em outros ...da ... See full document

165

Precificação de opções sobre contratos futuros de boi gordo na BM&BOVESPA: um estudo das volatilidades.

Precificação de opções sobre contratos futuros de boi gordo na BM&BOVESPA: um estudo das volatilidades.

... de opções, a fim de garantir antecipadamente a lucratividade, reduzindo à exposição ao risco de oscilações dos ...de precificação de opções sobre contratos futuros, desenvolvido por Black, à ... See full document

103

Precificação de terras de propriedades rurais em Cascavel - PR: uma análise das opções reais

Precificação de terras de propriedades rurais em Cascavel - PR: uma análise das opções reais

... das opções reais procura “mapear” todo o conjunto de alternativas e colocá-las dentro de uma árvore de decisão, analisando inclusive se o investimento ou parte dele é reversível e passível de ser ...as ... See full document

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MONOGRAFIA Estudo comparativo de métodos lattice para precificação de opções do mercado financeiro

MONOGRAFIA Estudo comparativo de métodos lattice para precificação de opções do mercado financeiro

... cita opções com barreiras como opções fracamente dependen- tes do caminho pelo fato de poderem ser avaliadas utilizando apenas os valores correntes de S e t, sem a necessidade de variáveis que representem a ... See full document

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Aplicação do modelo de Hull-White a precificação de opções sobre IDI

Aplicação do modelo de Hull-White a precificação de opções sobre IDI

... o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) é definido como o valor teórico de 100.000,00 pontosem3 de janeiro de 2000 que, nessa data, passou a ser corrigido pe[r] ... See full document

152

Precificação de opções de compra com variância estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994

Precificação de opções de compra com variância estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994

... Se o ativo objeto não for a carteira de mercado, mas for possível formar uma carteira com beta zero, ou seja, se a correlação entre a volatilidade e o risco de mercado afetar somente o r[r] ... See full document

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Análise de métodos numéricos para precificação de opções

Análise de métodos numéricos para precificação de opções

... Resumo: Analisa e compara, sob as óticas de acurácia e custo, 'os principais' métodos numéricos (simulação de Monte carío, métodos de diferenças finitas, e modelos baseados em lattice) p[r] ... See full document

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			O Valor de uma Planta Gas to Liquid Quando duas Opções são Exercidas em Conjunto: Uma Análise da Sinergia Existente na Precificação de Opções Reais

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... das Opções Reais mostra-se a mais indicada por ser capaz de capturar o valor que estas flexibilidades agregam ao ...várias opções são implementadas no projeto, é importante destacar o valor da sinergia ... See full document

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Análise de decisão: uma abordagem comparativa entre modelagem por árvore de decisão e teoria de precificação de opções aplicada a "opções reais"

Análise de decisão: uma abordagem comparativa entre modelagem por árvore de decisão e teoria de precificação de opções aplicada a "opções reais"

... Cientes do impacto, muitas vezes negativo, que incertezas causam nas decisões de investimento, procuramos ainda desmistificar, indiretamente, esta falsa sensação ou incorreta percepção q[r] ... See full document

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