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[PDF] Top 20 Modelos de Volatilidade: Um Estudo Comparativo

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Modelos de Volatilidade: Um Estudo Comparativo

Modelos de Volatilidade: Um Estudo Comparativo

... os modelos mais conhecidos de volatilidade condicional (EWMA, GARCH, EGARCH e GJR-GARCH), utilizando os dados do mercado de câmbio, índice Bovespa e índice de soja do Paraná ...dos modelos a partir ... See full document

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O impacto da volatilidade nos modelos estruturais de risco de crédito

O impacto da volatilidade nos modelos estruturais de risco de crédito

... de volatilidade nos modelos estruturais de risco de ...os modelos de Merton (1974) e Leland e Toft (1996) aplicados a empresas brasileiras com ações negociadas na BM&F ...nos modelos ... See full document

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Modelagem e previsão da volatilidade realizada: um estudo comparativo para ativos brasileiros

Modelagem e previsão da volatilidade realizada: um estudo comparativo para ativos brasileiros

... Nos modelos propostos por Corsi (2004, 2009), inclusive no HAR-RV-J, as estimativas dos jumps baseadas nos dias passados podem ser utilizadas na previsão da volatilidade ...da volatilidade para o ... See full document

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Comparativo do poder preditivo de modelos var em mercados desenvolvidos e emergentes : gestão do risco e clusters de volatilidade

Comparativo do poder preditivo de modelos var em mercados desenvolvidos e emergentes : gestão do risco e clusters de volatilidade

... a volatilidade de algumas das principais bolsas de valores no ...Os modelos foram escolhidos por já haverem sido testados em circunstâncias diferentes por outros estudos e apresentado bons resultados ...Os ... See full document

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Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio

Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio

... Diversos outros estudos foram divulgados, desde meados de 1980, objetivando elucidar as projeções das taxas de câmbio e projeções para a volatilidade, com objetivo de encontrar modelos de previsibilidade ... See full document

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Diagnostico de influencia em modelos de volatilidade estocastica

Diagnostico de influencia em modelos de volatilidade estocastica

... em modelos de volatilidade estoc´ astica multivariados quando tratamos s´ eries com valores ...dos modelos fo- ram calculadas atrav´ es do m´ etodo de quase-verossimilhan¸ca, uma vez que esse ´ e o ... See full document

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Modelos de memória na descrição do comportamento da volatilidade condicionada nas cotações de Brent

Modelos de memória na descrição do comportamento da volatilidade condicionada nas cotações de Brent

... dos modelos de valorização de ativos postula uma relação direta entre o valor esperado da rendibilidade de um portfólio de ações e risco, sendo este muitas vezes modelado pela variância do preço do ativo 3 » ... See full document

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Estudo sobre a memória longa na volatilidade dos preços do ouro : uma abordagem com base nos modelos de tipo ARCH

Estudo sobre a memória longa na volatilidade dos preços do ouro : uma abordagem com base nos modelos de tipo ARCH

... aos modelos de volatilidade referidos acima, o modelo ARCH e o modelo GARCH são os modelos utilizados por excelência para o tratamento simétrico dos efeitos resultados dos retornos positivos ou ... See full document

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Análise da volatilidade do Índice Bovespa: um estudo empírico utilizando modelos da classe ARCH

Análise da volatilidade do Índice Bovespa: um estudo empírico utilizando modelos da classe ARCH

... sobre volatilidade como instrumento de orientação de investimentos e classifica- ção de riscos tem sido uma estratégia muito utilizada no mercado de ...da volatilidade dos retornos do índice Bovespa por ... See full document

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Um Estudo do Padrão de Volatilidade dos Principais Índices Financeiros do Bovespa: uma Aplicação de Modelos ARCH

Um Estudo do Padrão de Volatilidade dos Principais Índices Financeiros do Bovespa: uma Aplicação de Modelos ARCH

... O estudo da volatilidade é uma das ferramentas estatísticas mais importantes para os agentes econômicos que operam no mercado de ...da volatilidade, como: períodos de intensa volatilidade após ... See full document

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Uma análise da volatilidade do setor elétrico brasileiro na crise de 2012: um estudo empírico utilizando Modelos Garch

Uma análise da volatilidade do setor elétrico brasileiro na crise de 2012: um estudo empírico utilizando Modelos Garch

... O método encontrado por Engle para expressar o fenômeno descrito por Milton Friedman foi o modelo auto regressiveconditionalheteroskedasticity, o ARCH, sendo utilizada por Engle (1982), na modelagem a relação da inflação ... See full document

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Modelos multivariados de volatilidade: uma aplicação em seleção e otimização de carteiras

Modelos multivariados de volatilidade: uma aplicação em seleção e otimização de carteiras

... a volatilidade e a correlação sejam assimétricas ...estimados modelos de volatilidade univariados adequados para cada tipo de ativo; no segundo estágio o retorno dos ativos, transformados por seus ... See full document

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Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo

Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo

... dos modelos até então desenvolvidos, Engle (1982), propôs um novo modelo de processos estocásticos designado como modelo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) , segundo o qual a variância de uma ... See full document

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Modelos de volatilidade estatística

Modelos de volatilidade estatística

... muitos modelos de previs˜ao baseando-se em observa¸c˜oes passadas considerando a m´edia e variˆancia constantes no ...chamada volatilidade, que pode ser observada pela variˆan- cia n˜ao constante no ...os ... See full document

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Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos...

Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos...

... Estudo de volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA / Gabriel Tambarussi Avancini.[r] ... See full document

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Um Estudo sobre Modelos para Volatilidade Estocástica

Um Estudo sobre Modelos para Volatilidade Estocástica

... Os modelos propostos pelos autores são multivariados, pois levam em consideração a evolução das séries temporais da concentração de ozônio nas cinco regiões conjunta- mente, sendo que, inclusive, um dos ... See full document

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Modelos locais para aproximação da cinemática insa de robôs redundantes: um estudo comparativo

Modelos locais para aproximação da cinemática insa de robôs redundantes: um estudo comparativo

... amplo estudo comparativo envolvendo seis modelos locais aplicados à tarefa de aproximação do modelo cinemático inverso de 3 robôs manipuladores (planar, PUMA 560 e Motoman ...Os modelos ... See full document

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Modelos dinâmicos de hedging: um estudo sobre a volatilidade

Modelos dinâmicos de hedging: um estudo sobre a volatilidade

... diferentes modelos fizemos a seguinte pergunta: qual o preço que o comprador de um derivativo sem liquidez V ( ) S , deve pagar ao vendedor ? Que replicação ou qual t estratégia de hedging deve ser utilizada por ... See full document

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Risco de câmbio no mercado interbancário brasileiro: um estudo comparativo entre modelos de predição de volatilidade

Risco de câmbio no mercado interbancário brasileiro: um estudo comparativo entre modelos de predição de volatilidade

... na volatilidade prevista pelos modelos econométricos (índice econométrico) permitiu um melhor entendimento da dinâmica que envolve a relação entre esses dois ...maior volatilidade de toda a série de ... See full document

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Estudo comparativo de modelos numericos em analise dinamica de suporte de turbogerador

Estudo comparativo de modelos numericos em analise dinamica de suporte de turbogerador

... três modelos experimentados neste trabalho, mais o modelo desenvolvido para a ELETROSUL, mostram um coeficiente de variação de 6,46% para os valores das freqüências dos 20 primeiros modos ...três modelos ... See full document

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