Definição e Avaliação das Propostas

O agente coordenador V com melhor expectativa elabora propostas de transferência de recursos para todos os coordenadores deficitários i, ∀i ∈ D. O coordenador vencedor propõe uma alocação derivada ˙ω da alocação atual ω na qual este irá receber todos os recursos disponíveis dos agentes deficitários. Formalmente, a alocação proposta para o agente V é apresentada na equação 5.15.

˙

ωv= ωv+

∑

mj (5.15)

Não há alteração na alocação dos agentes neutros. Formalmente, pode-se expressar como: ˙ωi= ωi, ∀i ∈ N. No caso dos deficitários é proposta a transferência integral de

seus recursos livres (mi), logo ˙mi = 0, ∀i ∈ D. Entretanto, o coordenador deficitário

poderá negar a transferência, caso a utilidade calculada por este para a nova alocação seja menor que zero.

5.4.4 Avaliação

O mecanismo de negociação descrito nesta seção tem características importantes in- dicadas na literatura de teoria de jogos e avaliação de protocolos de negociação mul- tiagentes. As principais características desejáveis para um mecanismo de negociação foram apresentadas na seção 2.5. Em seguida, discute-se o cumprimento dessas carac- terísticas por parte do mecanismo de negociação COAST.

5.4 Mecanismo de Negociação entre Coordenadores 101

rante que qualquer nova alocação ( ˙ω) aceita terá soma de utilidades maior que a alocação corrente (ω), conforme demonstrado no Teorema 3, nesta seção. • Distribuição: Na arquitetura COAST, não há ponto central de falha ou qualquer

agente que faça o papel de árbitro. Os interesses conflitantes são resolvidos através do seu processo de negociação.

• Eficiência computacional: Como afirma Sandholm (WEISS, 1999) (p. 204), me- canismos com menor custo computacional são preferíveis a aqueles com maior demanda por processamento, exceto quando explicitamente pode-se justificar a complexidade computacional com uma significativa melhora na qualidade da so- lução. O mecanismo COAST requer pouco poder computacional e permite que os agentes sejam distribuídos em máquinas distintas, distribuindo assim a carga de processamento.

• Sucesso garantido na negociação: No mecanismo COAST, não há possibili- dade de ocorrer impasse na negociação pois o não acordo leva a manutenção da alocação atual e continuação do trabalho da sociedade. Entretanto, observando os dados obtidos com a simulação pode-se observar que na quase totalidade dos processos de negociação é atingido um acordo sobre nova alocação.

• Simplicidade: No mecanismo COAST, a estratégia a ser seguida pelo partici- pante é bastante simples, conforme discutido na seção 5.4.

O mecanismo de negociação proposto na arquitetura COAST produz um acordo que traz maior bem estar social, como mostra o teorema em seguida. A realização periódica de negociações prevista nesta arquitetura trará, além da adaptação do sis- tema ao ambiente em constante mudança, um nível crescente de bem estar social. Na inviabilidade de estabelecer um acordo, o mecanismo mantém a alocação corrente e conseqüentemente o mesmo nível de bem estar social.

Teorema 3: Qualquer nova alocação ( ˙ω) aceita trará maior bem estar social que a alocação corrente, ou seja terá somatório de utilidades maior que a alocação corrente (ω).

Demonstração: Seja ˙ω uma nova alocação aceita por uma sociedade COAST, ω a alocação atual e ˙ω 6= ω. Então existe i ∈ D, tal que Utili( ˙ω,t) > 0, onde D é conjunto

dos coordenadores deficitários. Nenhum agente aceita proposta com utilidade menor que zero (isto é, com perdas em relação a alocação atual ω). A utilidade da alocação atual é igual a zero(∀i ∈ C,Utili(ω,t) > 0). Assim ∀ ∈ C,Utili( ˙ω,t) ≥ Utili(ω,t) e

5.5 Conclusões 102

como existe pelo menos um agente Ai ∈D ⊂ C, tal que Utili( ˙ω,t) > Utili(ω,t) logo

podemos afirmar que ∑_i∈CUtili( ˙ω,t) > ∑i∈CUtili(ω,t).

Entretanto, o teorema não garante necessariamente que a alocação acordada seja aquela que apresente o maior bem estar social entre todas as alocações possíveis. Fazer a busca desta alocação que maximiza o bem estar social por todas as alocações pos- síveis seria computacionalmente inviável, além de desnecessário: como o bem estar social associado a cada alocação muda ao longo do tempo, dedicar grande quantidade de tempo para determinar tal alocação não faria sentido.

5.5 Conclusões

Neste capítulo, foi descrita a arquitetura COAST, seus agentes componentes e métodos de deliberação. Além disso, detalhou-se o mecanismo de negociação utilizado na ar- quitetura pelos agentes coordenadores. Esta arquitetura foi implementada e analisada em vários experimentos que são apresentados e discutidos no capítulo 7. Analisando os aspectos teóricos da arquitetura COAST, podem-se destacar algumas características inovadoras em relação a outros trabalhos em administração automatizada de ativos. Tais características são as seguintes:

• Utilização de competição entre agentes: Esta característica permite explorar a complementaridade entre eles, como também é feito na arquitetura CTCS. • Modelo avançado de investidor: O modelo proposto permitir explicitar dife-

renças de preferência entre investidores distintos e adaptar-se a estes interesses. • Controle explícito e independente de risco e retorno: Ao contrário do que

ocorre nos trabalhos conhecidos na área, onde o risco ou é menosprezado, ou controlado em termos da razão retorno/risco (índice de Sharpe), não foi encon- trado outro trabalho em administração automatizada de ativos que faça este tipo de controle.

• Controle distribuído: A camada de agentes cooperativos formada pelos coor- denadores ajusta o comportamento da sociedade de acordo com os objetivos do proprietário da sociedade através de negociação, sem nenhum tipo de agente supervisor central.

• Reutilização de agentes operadores: O papel de conselheiro pode ser desempe- nhado por qualquer agente operador, basta que suas ordens de compra ou venda sejam interpretadas pelo coordenador como sugestões de atuação. Desta forma, é

5.5 Conclusões 103

possível a reutilização de trabalhos publicados para construção de agentes opera- dores aproveitando assim conhecimento já existente sobre estratégias de atuação em administração automatizada de ativos.

A arquitetura COAST foi implementada e utilizada em diversas simulações, utilizando dados reais de bolsa de valores. No capítulo 7 são apresentados os vários experimentos realizados utilizando a arquitetura COAST e os respectivos resultados são analisados. Tais resultados mostram um bom desempenho da arquitetura em diversos cenários de utilização e comprovam a eficácia da mesma.

Para facilitar o desenvolvimento de experimentos utilizando a arquitetura COAST, desenvolveu-se um sistema de simulação denominado AgEx, descrito no capítulo se- guinte.

104

Parte III