• Nenhum resultado encontrado

Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro: análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Share "Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro: análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos"

Copied!
59
0
0

Texto

Loading

Imagem

Tabela 1 - Teste teórico de viés e eficiência para estimadores de volatilidade usando  valores extremos  Valor Teórico 4%  Estimador   Valor   Desvio-Padrão  Eficiência  Eficiência teórica  Tradicional   4.01%  0.38%     GK1  3.84%  0.27%  2.02  2.00  PK
Gráfico 3 - Evolução do Índice Bovespa de janeiro de 2000 até setembro de 2007.   Fonte: Elaboração própria
Tabela 2 - Teste empírico de viés para estimadores de volatilidade – estimador  clássico como referência – Índice Bovespa – Dados de 1 Semana – Período 2000 a 2007
Tabela 5 - Teste empírico de viés para estimadores de volatilidade – estimador  clássico como referência – Paridade BRL/USD – Dados de 1 Semana – Período 2000 a 2007
+7

Referências

Documentos relacionados

As pontas de contato retas e retificadas em paralelo ajustam o micrômetro mais rápida e precisamente do que as pontas de contato esféricas encontradas em micrômetros disponíveis

Código Descrição Atributo Saldo Anterior D/C Débito Crédito Saldo Final D/C. Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s)

Apresenta-se neste trabalho uma sinopse das espécies de Bromeliaceae da região do curso médio do rio Toropi (Rio Grande do Sul, Brasil), sendo também fornecida uma chave

O objetivo do curso foi oportunizar aos participantes, um contato direto com as plantas nativas do Cerrado para identificação de espécies com potencial

O valor da reputação dos pseudônimos é igual a 0,8 devido aos fal- sos positivos do mecanismo auxiliar, que acabam por fazer com que a reputação mesmo dos usuários que enviam

CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS Nesta dissertação, foi apresentada uma avaliação do desempenho das funções de proteção aplicadas em transformadores de potência,

Os roedores (Rattus norvergicus, Rattus rattus e Mus musculus) são os principais responsáveis pela contaminação do ambiente por leptospiras, pois são portadores

Este desafio nos exige uma nova postura frente às questões ambientais, significa tomar o meio ambiente como problema pedagógico, como práxis unificadora que favoreça