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Estudo sobre o risco de mercado de uma carteira de opções através da análise de componentes principais

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Academic year: 2017

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Gráfico 1: Gráfico ilustrativo da curva de volatilidade com e sem assimetria
Gráfico  2: Superfície de volatilidade apresentando  assimetria   e diferentes níveis de volatilidade  dependente do prazo de vencimento
Figura  2: No modelo  Sticky Delta, a coluna central demonstra as diferentes volatilidades para  diferentes preços de exercício, cada qual com sua árvore binomial
Figura 3: No modelo Sticky Tree, a coluna central demonstra a árvore que corresponde ao corrente  sorriso de volatilidade
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