LINE 5 Melhoria de Arquitetura de Distribuição

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Informação Pública 1

2018 INFORMAÇÃO PÚBLICA

LINE 5

– Melhoria de Arquitetura de Distribuição

Visão geral do replanejamento do projeto com detalhamento em andamento, sujeito à alterações pela B3 e aprovação dos reguladores.

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1. Avaliação de limites in line;

2. Agregação das operações de repasse no destino near

time;

3. Unificação dos controles BM&F e BOVESPA;

4. Métricas agregadas (SFD, SDP e Risco)

5. Agregações de limites do cliente dentro do participante;

6. FIFO por central de risco;

7. Alta disponibilidade;

8. Recuperação de desastre;

9. Plataforma distribuída, resiliente e escalável;

10. Baixa latência;

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Informação Pública 3 ARQUITETURA 2 1 3 Centrais de Risco Núcleos EQT Gateways OE Núcleos DRV 4 5 6 Alocação por Corretora

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SUGESTÃO DE TRABALHO

*Infra como serviço com distribuição por cliente / corretora

• Ganhos de implementação ainda em 2018

Gateway por Segmento de Mercado

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 5

Central de Risco Dedicada

Prod DR GW Farm GW OE232 GW GW GW OE001 GW Farm GW OE232 GW GW GW OE001 CL A CL C CL G CL H CL A CL B CL C CL D CL E CL F CL G CL H RE RE*

*Estrutura Central de Risco

no DR compartilhada

• Preço ainda em avaliação

Estes custos se aplicam somente aos clientes que demandarem a infra exclusiva. Infra compartilhada será mantida sem custo extra.

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2018 INFORMAÇÃO PÚBLICA

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SEGREGAÇÃO DO RISCO PRÉ-NEGOCIAÇÃO

LINE 5 - Segregação do sistema em ambientes de Trading e Clearing LINE Trading

• Somente integrações com cadastros e sistemas de trading;

• Validação in line de execução direta e near time para destinos de repasse; • Agregação no documento / participante;

• Não carrega posições no inicio do dia;

• Diferenciação de contas transitórias e definitivas para efeito de compensação de operações;

• Medidas de risco: TMOC/TMOV | SPCI/SPVI | SFD | SDP | Risco Diário; e • Modo protegido.

LINE 5

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SEGREGAÇÃO DO RISCO PRÉ-NEGOCIAÇÃO LINE Clearing

• Validação near time para execuções direta e de destinos de repasse; • Agregação no documento / participante;

• Carrega posições no inicio do dia e consolida informações do comitente em diversas bolsas;

• Diferenciação de contas transitórias e definitivas para efeito de compensação de operações;

• Medidas de risco: SPCI/SPVI | SFD | SDP com operações não liquidadas| Incremento de Risco; e

• Modo protegido agregado deixando LINE Clearing com validação in line.

LINE 5

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INFORMAÇÃO PÚBLICA 9

INTEGRAÇÕES

Integração LINE 4 LINE 5 Trading LINE 5 Clearing

Instrumentos Sim Sim Sim

Participantes PNPs PNPs, PNs e PLs PNPs, PNs e PLs Investidores Contas dos PNPs Contas, tipos de contas, documentos e vínculos dos PNPs, PNs e PLs

Contas, tipos de contas, documentos e vínculos dos PNPs, PNs e PLs RTC Não Não Posição de clearing, alocações, rejeições de repasse e falha pagamento Eventos

Corporativos Não Não

Adequação de posição com a Clearing para eventos que impactem

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Informação Pública 10 LINE 5 Clearing Co nso le s LINE

LINE 5 Trading B3

Núcleo B3

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FLUXO DE ORDENS E AVALIAÇÃO DE LIMITES LINE

[1] Ordem enviada pelo cliente

[2] Gateway OE roteia para o Trading inline

[3] LINE Trading responde ao Gateway

OE com parecer sobre envio da oferta ao

núcleo

[4] Gateway OE encaminha ordem ao núcleo de negociação

[5] Núcleo responde ao gateway OE [6 e 7] Gateway OE notifica o LINE

Clearing e LINE Trading com o resultado

da operação, de forma assíncrona

[8] Gateway OE encaminha exec report ao cliente Execução Repasse Near Time Execução Regular Inline Investidores

Núcleo

Execuções Regular e de Repasse Near Time

GW OE 1 2 3 8 4 5 6 LINE 5 B3 Trading 7 LINE 5 Clearing

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FLUXO DE ORDENS E AVALIAÇÃO DE LIMITES LINE EM MODO PROTEGIDO

Investidores

Núcleo

GW OE 1 4 8

[1] Ordem enviada pelo cliente

[2] Gateway OE roteia para a LINE Clearing e Trading inline

[3 e 4] LINE Clearing e Trading respondem ao Gateway OE com parecer sobre envio da oferta ao núcleo (ambos precisam aprovar)

[5] Gateway OE encaminha ordem ao núcleo de negociação

[6] Núcleo responde ao gateway OE

[7] Gateway OE notifica o LINE Clearing e

LINE Trading com o resultado da operação,

de forma assíncrona

[8] Gateway OE encaminha exec report ao cliente LINE 5 B3 Trading 3 5 2 6 7 Execução Repasse In line Execução Regular In line Execuções Regular e de Repasse in line LINE 5 Clearing

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Informação Pública 13 Informação Pública 13

4T2018

PROD PARALELA

MIGRAÇÃO LINE TRD

1S2019

MIGRAÇÃO

LINE CLR

CRONOGRAMA

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Informação Pública 14 Thiago Bazílio

Telefone: +55 11 2565-5357 thiago.bazilio@b3.com.br