SUMÁRIO RELATÓRIO ANUAL 2020 PÁGINA 03 MENSAGEM DA DIRETORIA PÁGINA 04 FATOS RELEVANTES EM 2020 PÁGINA 9 GOVERNANÇA CORPORATIVA PÁGINA 10

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ÍNDICE

SUMÁRIO

PÁGINA 03 MENSAGEM DA DIRETORIA PÁGINA 04 FATOS RELEVANTES EM 2020 PÁGINA 9 GOVERNANÇA CORPORATIVA PÁGINA 10 CENÁRIO ECONÔMICO 2020 PÁGINA 20 PLANOS DE BENEFÍCIOS PÁGINA 114 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PÁGINA 114 NOTAS EXPLICATIVAS PÁGINA 115 PARECER ATUARIAL PÁGINA 124

PARECER DOS CONSELHOS

PÁGINA 126 EXPEDIENTE

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1 - Palavra do Presidente

2020 ficará marcado na memória de todos pelas dificuldades enfrentadas em relação à pandemia da COVID-19, um ano de muita angústia, perdas e incertezas onde as pessoas tiveram que cumprir medidas de isolamento social jamais imaginadas, que afetaram consideravelmente o cotidiano de todos, fomos obrigados a nos adaptar e até mesmo nos reinventar, mas, en-fim, a esperança renasceu com a disponibilização das primeiras vacinas e já se pode vislumbrar a luz no fim do túnel. Para a EQTPREV, 2020, em que pese as adversidades da pandemia, foi um ano de crescimento uma vez que a PREVIC au-torizou, em novembro de 2020, o processo de incorporação da FACEPI – FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL e da FACEAL – FUNDAÇÃO CEAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA pela EQTPREV, processo esse que exigiu um complexo planejamento jurídico, financeiro e atuarial, uma vez que envolvia 2 (dois) Planos de Benefício patrocinados pela EQUATORIAL ALAGOAS e 2 Planos patrocinados pela EQUATORIAL PIAUÍ. Foi um longo trabalho, realizado no decorrer do ano por todos aqueles que fazem a EQTPREV, sendo cumpridos todas os ritos previstos no regramento regulatório estabele-cido pela PREVIC - SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

A EQTPREV atingiu novos patamares no segmento de Previdência complementar, pois administrávamos 5 (cinco) Planos de Benefícios e agora administramos 9 (nove) Planos, aumentamos o número de participantes vinculados à Fundação de 4.088 para 7.244, mais que duplicamos os investimentos sob gestão da EQTPREV, saltando de R$ 830 milhões para R$ 1.9 bilhão, são números grandiosos que trazem muita responsabilidade e desafios.

Sempre visando a melhorias de nossos serviços, consolidamos a implantação do novo sistema de benefício da EQTPREV e com isso disponibilizamos novas ferramentas de interação com a Fundação, como o Portal do Participante onde todos têm acesso on-line aos seus cadastros, saldos de conta, extratos e, podem, ainda, realizar a contratação de empréstimos. Implan-tamos, também, a ferramenta Renda Monitorada® que possibilita ao participante simular e gerenciar o seu benefício futuro junto à Fundação, tudo isso com segurança, rapidez e comodidade.

Mesmo em um ano atípico, de grandes incertezas e volatilidade no mercado financeiro, os Planos de Benefícios adminis-trados pela EQTPREV tiveram rentabilidade positiva, principalmente os Planos de Benefício Definido que superaram suas metas atuariais.

Para 2021 continuaremos aperfeiçoando os mecanismos de gestão, buscando a maior padronização entre os Planos de Be-nefício administrados, estreitaremos ainda mais nossa interação com os nossos participantes e para tanto disponibilizaremos o novo APLICATIVO EQTPREV, o que facilitará ainda mais o acesso aos serviços da Fundação. Manteremos também o foco na gestão dos investimentos visando garantir a melhor rentabilização dos recursos, de modo a garantir a renda futura de todos aqueles que sonham com a tão desejada aposentadoria.

Mauro Chaves de Almeida

Diretor Presidente da EQTPREV

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FATOS

RELEVANTES

EM 2020

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2 - Fatos relevantes em 2020

2.1 - Início do processo de implantação do Simulador Renda

Monitorada pela consultoria Wedan

Uma importante ferramenta que vai permitir o gerenciamento analítico individual da sua renda futura. Com a renda moni-torada é possível fazer projeções futuras referentes ao saldo de conta e do benefício futuro, conforme a aplicação de recur-sos, moldando de acordo com as características do seu Plano. A ferramenta fornecerá acesso rápido e descomplicado, com visualização gráfica do saldo acumulado e projetado e possui cálculos dinâmicos que auxiliam no ajustamento da formação de poupança, de acordo com a meta intencionada para recebimento do seu benefício. Desta forma, você poderá planejar o seu benefício futuro, ajustando as contribuições de acordo com o tempo disponível para poupança até a data planejada para a aposentadoria.

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2.2 – Implantação do Portal do Participante

Para melhorar ainda mais nosso relacionamento, lançamos um novo portal, mais moderno e funcional. Com informações sobre o plano: saldo, rentabilidade, extrato de contribuições, contracheques (aposentados e pensionistas) e atualização ca-dastral. Estamos trabalhando para em breve, disponibilizar mais opções.

2.4 – Processo de Incorporação da FACEPI e FACEAL pela

EQTPREV

Em 25/05/2020 – Foi protocolado o Processo de incorporação da FACEPI – FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL e da FACEAL – FUNDAÇÃO CEAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA pela EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência Complementar.

2.5 – PREVIC autoriza Incorporação da FACEPI e FACEAL pela

EQTPREV

Em 10/11/2020 foi autorizado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar a incorporação da FACEAL e da FACEPI pela EQTPREV. Conforme portaria PREVIC nº 783, de 10/11/2020.

2.3 – Autorização pela PREVIC dos convênios de adesão entre as

patrocinadoras Equatorial Piauí e Equatorial Alagoas

Em 16-01-2020 foi autorizado pela Previc a celebração dos convênios de adesão entres patrocinadoras Equatorial Piauí Dis-tribuidora de Energia S.A e Equatorial Alagoas DisDis-tribuidora de Energia S.A com a EQTPREV, objetivando o patrocínio das duas empresas.

2.6 – Contratação de consultoria para processo de auditoria

Em setembro de 2020 foi contratada a consultoria Wedan para dar início ao processo de auditoria atuarial nos planos de Benefícios da EQTPREV.

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QUEM

SOMOS

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3 - Quem somos?

Administrar os Planos Previdenciários da Funda-ção e prestar serviços aos seus participantes, de forma a garantir a estes melhores benefícios, prin-cipalmente aqueles de prestação continuada, refe-rentes à aposentadoria (complementação e renda).

Ser reconhecida no mercado de previdência com-plementar por sua excelência na administração de planos de previdência, na gestão de ativos, na transparência e no atendimento aos seus partici-pantes e assistidos.

Valores são referências que norteiam as atividades da entidade, orientando-nos em qualquer circunstância. Cada colaborador da EQTPREV deve incorporar atitudes e expressar no comportamen-to valores básicos, que são:

MISSÃO

3.1

3.2

3.3 VISÃO

VALORES

• Foco em Gente; • Dedicação ao Participante; • Obstinação pelo Resultado; • Ética e Integridade; • Transparência; • Segurança;

A EQTPREV – Equatorial Energia Fundação de Previdência é uma Entidade Fechada de Previdência Privada, fundada em fevereiro de 1986, de natureza jurídica e de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Atualmente, gerencia 9 planos de previdência. São eles: Plano de Benefício Definido, Plano Equatorial CD, Plano Equatorial BD, Celpa OP, Celpa R, Equatorial BD Alagoas, Equatorial CD

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GOVERNANÇA

CORPORATIVA

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4 - Estrutura

DIRETORIA EXECUTIVA

É o órgão de administração geral da EQTPREV, incumbindo-lhe a execução das diretrizes do Conselho De-liberativo. As competências dos membros da Diretoria Executiva estão descritas no Estatuto da Fundação. Todos são indicados das patrocinadoras.

Atualmente a Diretoria Executiva é constituída por 2 Diretores, pois o Diretor Financeiro está acumulando a função de Diretor Administrativo e de Benefícios.

O mandato dos membros é de 4 anos, permitida a recondução. Composição:

A EQTPREV possui colaboradores capacitados e comprometidos com os nossos valores, buscando proporcio-nar aos seus participantes resultados com foco na Visão da Fundação.

MAURO CHAVES DE ALMEIDA

Mandato: 29 de dezembro de 2019 a 27 de dezembro de 2023 Telefone: (98) 3217-2141 / (91) 98810-2004 / (91) 3217-2141 E-mail: mauro.chaves@eqtprev.com.br

CARLOS ANTÔNIO BRITO DOS SANTOS Telefone: (98) 3217-8691 / (98) 98837-3094 E-mail: carlos.brito@eqtprev.com.br

CARLOS ANTÔNIO BRITO DOS SANTOS

Mandato: 29 de dezembro de 2019 a 27 de dezembro de 2023 Telefone: (98) 3217-8691 / (98) 98837-3094

E-mail: carlos.brito@eqtprev.com.br

DENISE DE FÁTIMA PEREIRA COSTA GONÇALVES Telefone: (98) 3217- 2255 E-mail: denise.goncalves@eqtprev.com.br DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE BENEFÍCIO (ACUMULANDO TEMPORARIAMENTE) DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIA

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CONSELHO DELIBERATIVO

É o órgão máximo da estrutura organizacional, responsável pelas diretrizes e normas gerais de organização, administração e operação. As atribuições dos membros do Conselho Deliberativo estão descritas no Estatuto da EQTPREV.

O Conselho Deliberativo é constituído por 9 conselheiros, sendo 6 designados pelas Patrocinadoras e 3 eleitos pelos Partici-pantes e Assistidos. O mandato dos membros é de 3 anos, permitida a recondução.

Último mandato: 09 de julho de 2018 a 08 de julho de 2021. Composição:

JOÃO DE JESUS PINHEIRO

EQUATORIAL ENERGIA – fone: (91) 3216-1278 E-mail: joao.pinheiro@equatorialenergia.com.br PRESIDENTE – INDICADO PELA PATROCINADORA

YTAQUIRATE QUENÃ SILVA SOEIRO EQUATORIAL MA – fone: (98) 3217-2161

E-mail: ytaquirate.soeiro@equatorialenergia.com.br MEMBRO EFETIVO – INDICADO PELA PATROCINADORA

LUIZ GUEDES DE OLIVEIRA NETO EQUATORIAL PA – fone: (91) 3226-9263 E-mail: luiz.guedes@equatorialenergia.com.br MEMBRO EFETIVO – ELEITO PELOS PARTICIPANTES KALBERT COSTA PINTO

EQUATORIAL MA – fone: (98) 3217-2287

E-mail: kalbert.costa@equatorialenergia.com.br

MEMBRO EFETIVO – INDICADO PELA PATROCINADORA

MAURO TAVARES DA SILVA

EQUATORIAL PA – fone: (91) 3276-4199 E-mail: maurotdasilva@uol.com.br

MEMBRO EFETIVO – ELEITO PELOS PARTICIPANTES

NOBUYUKI NAKASHIMA

EQUATORIAL MA – fone: (98) 98821-1956 E-mail: nobuyuki@oi.com.br

MEMBRO SUPLENTE – ELEITO PELOS PARTICIPANTES

KARINE MARIA RODRIGUES PEREIRA DE MORAIS EQUATORIAL PA – fone: (91) 3210-6784

E-mail: karine.pereira@equatorialenergia.com.br

MEMBRO SUPLENTE – INDICADA PELA PATROCINADORA JOSÉ SILVA SOBRAL NETO

EQUATORIAL ENERGIA – fone: (98) 3217-2273 E-mail: jose.sobral@equatorialenergia.com.br

ANA TEREZA CHAVES MARQUES EQUATORIAL MA – fone: (86) 99956-3339 E-mail: ana.marques@equtorialenergia.com.br

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CONSELHO FISCAL

É o órgão responsável pela fiscalização interna da Entidade. As competências dos membros do Conselho Fiscal estão descri-tas no Estatuto da EQTPREV. O Conselho Fiscal é constituído por 5 conselheiros, sendo 3 designados pelas Patrocinadoras e 2 eleitos pelos Participantes e Assistidos.

O mandato dos membros é de 3 anos, permitida apenas uma única recondução. Último mandato: de 09 de julho de 2018 a 08 de julho de 2021.

Composição:

GEOVANE XIMENES DE LIRA

EQUATORIAL ENERGIA – fone: (98) 3217-2307 E-mail: geovane.lira.@equatorialenegia.com.br PRESIDENTE – INDICADO PELA PATROCINADORA

REINALDO WEBER BEZERRA

EQUATORIAL ENERGIA – fone: (91) 3216-1234 E-mail: reinaldo.bezerra@equatorialenergia.com.br MEMBRO EFETIVO – INDICADO PELA PATROCINADORA

DAVID ABDALLA PIRES LEAL

EQUATORIAL MA – fone: (98) 3217-2173 E-mail: david.leal@equatorialenergia.com.br

WANIRTO MACEDO CHAVES

EQUATORIAL PA – fone: (91) 98136-1368 E-mail: wanirto@gmail.com

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COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos tem por finalidade o acompanhamento da gestão dos recursos financeiros da Entidade, anali-sando e recomendando a melhor alocação de recursos sob o aspecto de sua otimização, liquidez, segurança e rentabilidade, adequadas ao perfil das suas obrigações e à luz da Política de Investimentos proposta pelo próprio Comitê, e aprovada pelo Conselho Deliberativo.

O Comitê é constituído por 5 membros, sendo 3 designados pelas Patrocinadoras e 2 membros da Diretoria Executiva da EQTPREV. O mandato dos membros eleitos é de 4 anos, permitida a recondução. Composição:

CARLOS ANTÔNIO BRITO DOS SANTOS

Mandato: 29 de dezembro de 2019 a 27 de dezembro de 2023 Telefone: (98) 3217-8691 / (98) 98837-3094

E-mail: carlos.brito@eqtprev.com.br COORDENADOR

TATIANA QUEIROGA VASQUES

Mandato: 10/05/2018 a 09/05/2022 Telefone: (61) 3426.1033 / (61) 99252.9118

E-mail: tatiana.vasques@equatorialenergia.com.br

LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA

Mandato: 10/05/2018 a 09/05/2022 Telefone: (91) 3216-1213

E-mail: leonardo.lucas@equatorialenergia.com.br MEMBRO

MEMBRO

HUMBERTO SOARES FILHO

Mandato: 10/05/2018 a 09/05/2022 Telefone: (98) 3217-2113

E-mail: humberto.soares@cemar-ma.com.br MEMBRO

MAURO CHAVES DE ALMEIDA

Mandato: 29 de dezembro de 2019 a 27 de dezembro de 2023 Telefone: (98) 3217-2141 / (91) 98810-2004 / (91) 3217-2141 E-mail: mauro.chaves@eqtprev.com.br

MEMBRO

RICARDO JOSÉ DE MOURA TEIXEIRA

Mandato: 10/05/2018 a 09/05/2022 Telefone: 98 98877.8920

E-mail: ricardo.teixeira@equatorialenergia.com.br MEMBRO

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ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO – AETQ

ADMINISTRADOR DO PLANO DE BENEFÍCIOS – ARPB

É o administrador responsável pela gestão, alocação, supervisão e acompanhamento de seus recursos, bem como pela pres-tação de informações relativas à aplicação dos mesmos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais administra-dores da Entidade, de acordo com o Artigo 56 do regulamento anexo da Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009, e o parágra-fo 5º do Artigo 35 da Lei Complementar nº 109.

O administrador responsável da EQTPREV é Carlos Antônio Brito dos Santos, Diretor Financeiro.

É o administrador com atribuições relativas à administração e execução do plano de aposentadoria, à prestação de informa-ções a autoridades governamentais e à acuidade das informainforma-ções prestadas no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios. Adicionalmente, tem a incumbência de acompanhar as questões relacionadas à adoção e aplicação das hipóteses biométri-cas, demográfibiométri-cas, econômicas e financeiras que compõem os parâmetros técnico-atuariais utilizados na avaliação atuarial desse plano, em consonância com a legislação. A nomeação desse administrador constitui-se uma obrigação legal, conforme item 3, do Regulamento anexo à Resolução CGPC nº. 18, de 28.03.2006.

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GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

A Equipe de Benefícios tem como foco principal proporcionar aos seus participantes atendimento de qualidade, como forma de garantir os benefícios previstos nos planos previdenciários administrados pela Fundação. Composição:

A Equipe Administrativa e Financeira é responsável pela administração dos investimentos, visando maximizar seus recursos financeiros, resultando em informações gerenciais que viabilizem a tomada de decisão por parte dos Órgãos Colegiados. Composição:

MARYLAND SANTOS DA SILVA

Telefone: (82) 3218-1676 / (82) 9-8878-1754 Email: maryland@faceal.com.br

JÚLIO CESAR BUENO DE BRITO

Telefone: (98) 3217-8846 / (98) 9-8882-5131 E-mail: julio.brito@eqtprev.com.br GERENTE DE BENEFÍCIOS

GERENTE

JAIRON RAFAEL BRITO

Telefone: (98) 3217-8199

E-mail: jairon.brito@eqtprev.com.br

SAULO SEGUINS SOTÃO

Telefone: (98) 3217-2388

E-mail: saulo.sotao@eqtprev.com.br

PETER BARBOSA FÔRO

Telefone: (91) 98884-2105

E-mail: peter.foro@eqtprev.com.br

DJALMA CABRAL DA SILVA

Telefone: (98) 3217-2388 E-mail: djalma.silva@eqtprev.com.br ANALISTA DE BENEFÍCIOS ANALISTA DE INVESTIMENTOS ANALISTA DE BENEFÍCIOS ANALISTA FINANCEIRO

LÚCIA MIRANDA

Telefone: (98) 3217-2255 E-mail: lucia.miranda@eqtprev.com.br

DOMINIQUE NAPOLEÃO FONSECA

Telefone: (98) 3217-2388

E-mail: dominique.fonseca@eqtprev.com.br ANALISTA DE BENEFÍCIOS

ANALISTA DE INVESTIMENTOS

ANTÔNIO MORAES BARROS FILHO

Telefone: (98) 3217-2255

E-mail: antonio.filho@eqtprev.com.br

FRANCISCO ALVES DA COSTA JÚNIOR

Telefone: (98) 3217-2388 E-mail: francisco.junior@eqtprev.com.br ANALISTA DE BENEFÍCIOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

FERNANDO CALVET

Telefone: (98) 3217-2321 E-mail: fernando.calvet@eqtprev.com.br ANALISTA DE BENEFÍCIOS

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CONTROLADORIA

COORDENAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Equipe da Controladoria é responsável pelo controle e registro os atos e fatos contábeis, resultando em informações geren-ciais que viabilizem a tomada de decisão por parte dos Órgãos Colegiados. Composição:

A Coordenação assegura a melhoria contínua dos processos no Sistema de Gestão da Entidade, buscando sistemática capaz de identificar e implementar ações preventivas, corretivas e de melhoria na eficácia dos controles. Como também, contribuir com a direção na definição dos objetivos estratégicos e orçamentários. Composição:

A equipe promove e mantem soluções de Tecnologia da Informação, sustentada no planejamento estratégico, buscando atender as necessidades da entidade, com qualidade, custos, prazos e requisitos de segurança adequados. Composição:

MILTON MAIA BRAGA MARTINS NETO

Telefone: (98) 3217-8104

E-mail: milton.maia@eqtprev.com.br

ANDRÉ EVANGELISTA DE SOUZA

Telefone: (98) 3217-2391

E-mail: andre.souza@eqtprev.com.br

CARLOS MAGNO FURTADO MELO NETO

Telefone: (98) 3217-2321

E-mail: carlos.magno@eqtprev.com.br GERENTE

COORDENADOR

ANALISTA DE TI

MAYRON VALE CASTELO BRANCO

Telefone: (98) 3217-8104

E-mail: mayron.vale@eqtprev.com.br ANALISTA CONTÁBIL

CÁSSIO MOURA MACEDO

Telefone: (98) 3217-2357

E-mail: cassio.macedo@eqtprev.com.br ANALISTA CONTÁBIL

CHRISTIAN VIANA VIEIRA

Telefone: (98) 3217-2357

E-mail: christian.vieira@eqtprev.com.br

NILSON ALMEIDA JUNIOR

Telefone: (98) 3217-2391

E-mail: nilson.junior@eqtprev.com.br ANALISTA CONTÁBIL

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PREVIDÊNCIA E

INVESTIMENTOS

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5 - Cenário Econômico em 2020

No exercício de 2020, a situação econômica mundial foi assolada pela pandemia da Covid-19 que provocou efeitos irrepa-ráveis a curto prazo, todos foram pegos de surpresa e o ano ficou conhecido pelos desafios e mudanças marcados pela pandemia do coronavírus, que provocou momentos de intensa volatilidade nos mercados

globais. Mesmo durante a pior crise de saúde pública da história importantes medidas econômicas foram aprovadas em parceria com o Congresso Nacional.

O ano foi marcado pelo anúncio do governo federal por declarar o estado de calamidade pública, com o fechamento do comércio que

pro-vocou uma crise nas empresas, sendo algumas obrigadas a fecharem as portas, enquanto outras buscavam alterna-tivas para diminuir os custos. A parada da economia foi devastadora para o mercado de emprego. A taxa de desemprego chegou a 14,6% e atinge mais de 14 milhões de pessoas. O dólar americano, que co-meçou o mês de janeiro cotado a R$ 4,03, ganhou valor rapidamente e fechou o ano cotado a R$ 5,19, alta de 28,93% no ano. Lembrando que só no mês de março, o circuit breaker – mecanismo de “paralisação” da B3 sempre que o principal índice da Bolsa o Ibovespa cai 10% ou mais – foi acionado seis vezes. A crise econômica em meio à pande-mia provocou alta na inflação, na prévia apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o IPCA, índice que mede a inflação do país, fique em 4,52%, acima do centro da meta estipu-lada pelo Ministério da Economia.

As medidas econômicas implementadas para ali-viar os efeitos econômicos da pandemia da Covid19, foram: transferência de recursos para a área de saúde; ajuda à população carente; preservação de empregos e

empresas; aumento da liquidez para irrigar o mercado de crédito; e transferência de recursos a estados e municípios para que possam absorver a abrupta perda de receita pública. O governo sancionou o que se

convencionou chamar de auxílio emergencial. A proposta inicial do Poder Executivo era de R$ 200,00 e foi alterada pelo parlamento para R$ 600,00. O Auxílio Emergencial (AE) foi inicialmente previsto para durar 3 meses (abril, maio e junho) e beneficiar milhões de brasileiros

com auxílios mensais de R$ 600 (R$ 1.200 no caso de mães solteiras com filhos pequenos). Teve sua vigência prorrogada depois para os meses de julho e agosto. E foi prorrogado novamente para abarcar os meses de setembro, outubro, novem-bro e dezemnovem-bro.

Após registrar uma queda recorde de 9,6% no segundo trimestre, o PIB brasileiro vem em um processo de recuperação. Com os danos causados pela pandemia, a expectativa é que a atividade econômica encerre 2020 com uma queda de 4,4%, voltando a crescer em 2021. O resultado deste ano só não foi pior em função da forte expansão dos gastos públicos, em especial o auxílio emergencial, que absorveram parte do impacto da crise.

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A taxa básica de juros da economia, SELIC, saiu de 4,50% a.a. no final do ano anterior (2019) para 2,00%a.a no final do exercício de 2020, tendo iniciado os cortes a partir do 2º semestre de 2019, com quatro cortes seguidos de 0,5 pontos e 5 cortes em 2020. Uma redução já era esperada pelo mercado, visto que o BACEN vinha sinalizado ao que faria novas reduções em virtude da pandemia de covid-19 de modo a dar mais liquidez ao mercado. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial no país, encerrou 2020 em 4,52%, taxa superior aos 4,31% observados em 2019, ficando acima do centro da meta do governo, de 4,00%, mas dentro da margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, podendo variar entre 2,50% e 5,50%. O Ibovespa encerrou o ano com uma valorização de 2,92%, a 115 mil pontos – apesar de todo contexto do ano, o Ibovespa conseguiu se recuperar em dezembro fechando no positivo, ao contrário do que muitos analistas esperavam. O dólar fechou 2020 em R$ 5,18, e durante o ano bateu sucessivos recordes, chegando a valer R$ 5,90 em 13 de maio. A moeda estrangeira foi puxada, principalmente pela aversão ao risco dos países emergentes, mas também, pelo fato de nossa moeda (o Real) ter se des-valorizado bastante mediante as dúvidas fiscais que pairam sobre nosso país.

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PLANO DE

BENEFÍCIOS

DEFINIDOS

BD I

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6 - PLANO BD I

O Ativo Líquido representa o valor disponível para pagamento dos benefícios na linha do tempo. É apurado através da con-frontação das Adições (Contribuições Previdenciárias, Resultado Positivo dos Investimentos e Receitas Administrativas) com as Destinações (Pagamentos de Benefícios e Despesas Administrativas).

No exercício de 2020, o Ativo Líquido do Plano BD I cresceu R$ 6.159 mil, encerrando o exercício com R$174.955 mil. O Pas-sivo Atuarial, que é o montante necessário que a entidade deve possuir para garantir os pagamentos dos benefícios atuais e futuros, fechou em R$ 165.599, apresentando um Superávit Acumulado no valor de R$ 9.356 mil.

6.1.1 - Evolução do Ativo Líquido

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2020

2019

Variação %

Benefícios Concedidos 163.906 160.797 1,93%

Benefícios a Conceder 1.693 2.000 -15,35%

(-) Provisões Matemáticas a Constituir - -

-Total das Provisões 165.599 162.797 1,72%

Fundo Previdencial - -

-Passivo Atuarial 165.599 162.797 1,72%

31 de dezembro de 2020 e 2019

O Passivo Atuarial representa os compromissos presentes e futuros do Plano para com a sua massa de participantes, ou seja, representa o montante necessário de Patrimônio que a Fundação deve possuir para garantir o pagamento dos benefícios. No Plano BD I houve um aumento de R$ 2.802 mil (1,72%) nos compromissos em relação ao exercício anterior.

6.1.2 - Provisões Matemáticas a Constituir

Como o referido plano encontra-se fechado a novas adesões, a adoção de uma taxa de juros menor é uma medida conser-vadora, que conforme análise dos resultados dos estudos financeiros, visa alinhar a premissa utilizada com as expectativas de rentabilidades futuras dos investimentos do plano de benefícios. A Meta Atuarial (Taxa Real de Juros) do Plano BD I foi alterada de 4,20% a.a. para 3,98% a.a..

O resultado da avaliação atuarial demonstrou que o plano apresenta, em 31/12/2020, um superávit técnico acumulado de R$ 9.356 Mil equivalente a 5,65% das suas Provisões Matemáticas.

Conforme disposto na Resolução CNPC nº 30/2018, o superávit técnico acumulado deve ser contabilizado na Reserva de Con-tingência até o limite de 19,41% das Provisões Matemáticas do plano de benefícios, equivalente a R$ 32.142 Mil.

6.1.3 - Meta Atuarial

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6.2.1 - Política de Investimentos

6.2 - Gestão de Investimentos - Plano BD I

DADOS CADASTRAIS

Nome do plano Plano Benefício Definido I

CNPB 1986.0001-92

Meta Atuarial INPC + 4,2% ao ano

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ)

Período Segmento Nome Cargo

01/01/2020 a 31/12/2020 Todos os segmentos Carlos Antônio Brito dos

Santos Diretor Financeiro

Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB)

01/01/2020 a 31/12/2020 Todos os segmentos Ciro Ferreira de Albuquerque Diretor de Benefícios

e Administrativo

METAS DE RENTABILIDADE

Renda Fixa IPCA + 5,0% ao ano

Renda Variável IPCA + 4,0% ao ano

Investimentos Estruturados INPC + 5,0% ao ano Investimentos no Exterior INPC + 6,0% ao ano

Imobiliário INPC + 4,2% ao ano

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ALOCAÇÃO DOS RECURSOS E LIMITES POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

Segmento Alocação Alvo Mínimo Máximo Limite Legal

Renda Fixa 94,94% 33,00% 100,00% 0% a 100%

Renda Variável 1,36% 0,00% 10,00% 0% a 70%

Investimentos Estruturados 1,54% 0,00% 20,00% 0% a 20%

Investimentos no Exterior 1,05% 0,00% 2,00% 0 a 10%

Imobiliário 0,50% 0,00% 20,00% 0% a 20%

Operações com Participantes 0,61% 0,00% 15,00% 0% a 15%

CONTROLE DE RISCOS

Risco de Mercado Risco de Crédito Risco de Liquidez _{Risco relacionado à}

Sustentabilidade

Risco Sistêmico Risco Legal Risco Operacional

6.2.2 - Recurso Garantidor

RECURSO GARANTIDOR PLANO BD I

Administração Externa

5.925 % Rentabilidade 2020

Instituição Fundos Segmento 3,38%

VOTORANTIM VOTORANTIM INSTITUCIONAL RF RENDA FIXA 5.676 3,23% 2,60%

BTG PACTUAL AF INVEST CP GERAES RENDA FIXA 72 0,04% -0,85%

MELLON AZ QUEST LUCE FIC RF RENDA FIXA 92 0,05% 0,03%

CREDITAG CA AGILITE FI RF CP RENDA FIXA 85 0,05% -1,98%

Administração Interna

169.691 % Rentabilidade 2020

Investimento Segmento 96,68%

TÍTULO PÚBLICO NTNB RENDA FIXA 144.933 82,58% 11,50%

TÍTULO PÚBLICO NTNC RENDA FIXA 18.640 10,62% 33,65%

DEBÊNTURES CEMIG RENDA FIXA 4.946 2,82% 8,32%

EMPREST/FINANCIAMENTOS CARTEIRA PRÓPRIA EMPREST/FINANCIAMENTO 1.173 0,67% 3,91%

TOTAL DE INVESTIMENTOS 175.617 100,06%

(+)Disponível 8 0,00%

(+) A Receber 0 0,00%

(-) A Pagar -111 -0,06%

(-) Exigível Contingencial de Investimentos 0 0,00%

(25)

6.2.3 - Alocação por Segmento

6.2.4 - Classificação da Carteira

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO PLANO BD I

Segmento Valores em R$ Alocação Politica Investimen-tos Resolução 4661/2018 RENDA FIXA 174.341 99,33% 33% a 100% 0% a 100% RENDA VARIÁVEL 0 0,00% 0% a 10% 0% a 70% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0 0,00% 0% a 20% 0% a 20% INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0 0,00% 0% a 2% 0 a 10%

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 1.173 0,67% 0% a 15% 0% a 15%

IMOBILIÁRIO 0 0,00% 0% a 20% 0% a 20%

TOTAL INVESTIMENTOS 175.514 100%

CLASSIFICAÇÃO CARTEIRA PLANO BD I

Títulos Categoria Vencimento Classificação Valor de custo

atualizado

Valor de

mercado Valor contábil

Créditos Privados e Depósitos 4.946 4.946 4.946

Debêntures - CEMIG Renda Fixa 15/02/2025 para negociação 4.946 4.946 4.946

Fundos de Investimentos 5.925 5.925 5.925

Cotas VOTORANTIM INST RF Renda Fixa sem vencimento para negociação 5.676 5.676 5.676

Cotas AF INVEST Renda Fixa sem vencimento para negociação 72 72 72

Cotas CA INDOSUEZ AGILITÉ Renda Fixa sem vencimento para negociação 85 85 85

Cotas AZ QUEST LUCE Renda Fixa sem vencimento para negociação 92 92 92

Títulos Públicos 163.572 207.684 163.572

NTN-C Renda Fixa 01/04/2021 mantidos até o vencimento 18.640 18.904 18.640

NTN-B Renda Fixa 15/08/2022 mantidos até o vencimento 596 650 596

NTN-B Renda Fixa 15/08/2022 para negociação 5.648 5.648 5.648

NTN-B Renda Fixa 15/08/2024 mantidos até o vencimento 34.982 43.931 34.982

(26)

6.2.5 - Benchmark

6.2.6 - Rentabilidade por Segmento

BENCHMARK PLANO BD I

SEGMENTOS 2020 2019 2018 2017 2016 Plano BDI 12,9% 11,5% 11,4% 9,6% 13,6% Renda Fixa 13,0% 11,7% 11,5% 9,9% 13,9% Renda Variável 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Imobiliário 4,7% -31,3% 3,8% 3,6% 3,7% Empréstimo 3,9% 9,1% 7,3% 11,2% 17,0% Meta Atuarial 9,9% 9,2% 8,1% 6,7% 11,4% CDI 2,8% 5,9% 6,4% 10,0% 14,0% Ibovespa 2,9% 31,6% 15,0% 26,8% 38,9% IGPM 23,1% 7,3% 7,6% -0,5% 7,2%

RENTABILIDADE POR SEGMENTO PLANO BD I

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2020

Plano CEMAR BDI 1,30% 0,58% 0,66% 0,44% 0,30% 0,70% 1,13% 1,07% 1,28% 1,54% 1,56% 1,68% 12,93%

RENDA FIXA 1,30% 0,58% 0,66% 0,43% 0,30% 0,74% 1,15% 1,07% 1,28% 1,54% 1,56% 1,69% 13,00% RENDA VARIÁVEL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ESTRUTURADOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% IMOBILIÁRIO 2,79% 1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,73% EMPRÉSTIMOS 1,09% -0,11% 0,78% 0,76% 0,54% -3,64% -0,78% 1,17% 0,81% 1,18% 1,25% 0,90% 3,91%

BENCHMARK

INPC 0,19% 0,17% 0,18% -0,23% -0,25% 0,30% 0,44% 0,36% 0,87% 0,89% 0,95% 1,46% 5,45% META DO PLANO - INPC + 4,2% 0,53% 0,51% 0,52% 0,11% 0,09% 0,64% 0,78% 0,70% 1,21% 1,23% 1,29% 1,80% 9,86% CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,21% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 2,75% IBOVESPA -1,63% -8,43% -29,90% 10,25% 8,57% 8,76% 8,27% -3,44% -4,80% -0,69% 15,90% 9,30% 2,93%

(27)

6.3 - Plano BD I

6.3.1 - Demonstração do Ativo Líquido - Plano BD I

31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Nota

2020

2019

Variação %

1. Ativos 176.573 169.942 4% Disponível 8 5 60% Recebível 948 988 (4)% Investimento Títulos públicos 6 163.573 158.256 3%

Créditos privados e depósitos 6 4.946 6.395 (23)%

Fundos de investimento 6 5.925 2.965 100% Investimentos imobiliários 0 108 (100)% Empréstimos e financiamentos 1.173 1.225 (4)% 175.617 168.949 4% 2. Obrigações 673 160 321% Operacional 8 673 160 321%

3. Fundos não previdenciais 945 986 (4)%

Fundos administrativos 945 986 (4)%

Fundos de Investimento -

-4. Ativo líquido (1-2-3) 174.955 168.796 4%

Provisões matemáticas 10.1 165.599 162.797 2%

Superávit/Déficit técnico 9.356 5.999 56%

5. Apuração do equilíbrio técnico ajustado

a) Equilíbrio técnico 9.357 5999 56%

b) (+/-) Ajuste de precificação 15 9.613 9.151 5%

(28)

6.3.2 - Demonstração das Mutações do Ativo Líquido

Plano BD I

2020

2019

Variação%

A) Ativo Líquido - início do exercício 168.796 164.970 2%

1. Adições 19.864 17.227 15%

Contribuições 226 233 (3)%

Resultado positivo líquido dos investimentos -

gestão previdencial 19.638 16.994 16%

2. Destinações (13.705) (13.401) 2%

Benefícios (13.701) (13.397) 2%

Custeio administrativo (4) (5) (20)%

Custeio administrativo 673 160

3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2) 6.159 3.826 61%

Provisões matemáticas 2.802 1.331 111%

Superávit técnico do exercício 3.357 2.495 35%

B) Ativo líquido - final do exercício (A+3) 174.955 168.796 4%

C) Fundos não previdenciais 945 986 (4)%

(29)

6.3.3 - Demonstração das Provisões Técnicas - Plano BD I

Nota

2020

2019

Variação %

Provisões técnicas (1+2+3+4+5) 175.628 168.956 4% 1. Provisões matemáticas 9.1 165.599 162.797 2% 1.1. Benefícios concedidos 163.906 160.797 2% Benefício definido 163.906 160.797 2% 1.2. Benefício a conceder 1.693 2.000 (15)% Benefício definido 1.693 2.000 (15)%

1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir - - 0%

(-) Serviço passado - - 0%

(-) Patrocinador(es) - - 0%

2. Equilíbrio técnico 9.356 5.999 56%

2.1. Resultados realizados 9.356 5.999 56%

Superavit tecnico Acumulado 9.356 5.999 56%

3. Fundos - - 0%

3.1. Fundos dos investimentos - gestão previdencial - - 0%

4. Exigível operacional 673 160 321%

4.1. Gestão previdencial 562 64 778%

4.2. Investimentos - gestão previdencial 111 96 16%

5. Exigível contingencial - - 0%

(30)

PLANO

(31)

7 - PLANO EQUATORIAL CD

O Ativo Líquido representa o valor disponível para pagamento dos benefícios na linha do tempo. É apurado através da con-frontação das Adições (Contribuições Previdenciais, Resultado Positivo dos Investimentos e Receitas Administrativas) com as Destinações (Pagamentos de Benefícios e Despesas Administrativas).

No exercício de 2020, o Ativo Líquido do Plano Equatorial CD cresceu R$ 8.636 mil, encerrando o exercício com R$367.147 mil. As Provisões Matemáticas, que são o montante necessário que a entidade deve possuir para garantir os pagamentos dos benefícios atuais e futuros, foi de R$ 345.211 mil. Os Fundos Previdenciais tiveram um crescimento de 11% em relação ao ano de 2019, fechando com um saldo de R$21.936 mil.

7.1.1 - Evolução do Ativo Líquido

(32)

7.1.1.1 - Demonstração do Ativo Líquido

Em milhares de Reais - 31 de dezembro de 2020 e 2019

Nota

2020

2019

Variação %

1. Ativos 372.355 363.288 2% Disponível 65 7 829% Recebível 8.708 8.261 5% Investimento Títulos públicos 6 99.644 140.277 (29)%

Créditos privados e depósitos 6 25.944 9.559 171%

Fundos de investimento 6 211.464 179.453 18% Investimentos Imoliários 6.433 6.368 1% Empréstimos e financiamentos 20.097 19.362 4% Outros realizáveis - 1 0% 363.582 355.020 2% 2. Obrigações 629 491 28% Operacional 8 629 491 28%

3. Fundos não previdenciais 4.579 4.287 7%

Fundos administrativos 3.434 3.397 1%

Fundos dos investimentos 1.145 890 29%

4. Ativo líquido (1-2-3) 367.147 358.511 2%

(33)

7.1.1.2 - Demonstração das Mutações do Ativo Líquido

2020

2019

Variação %

A) Ativo Líquido - início do exercício 358.510 94.289 280%

1. Adições 31.697 41.113 (23)%

Contribuições 18.412 10.543 75%

Resultado positivo líquido dos investimentos - gestão

previ-dencial 13.285 30.569 (57)%

2. Destinações (23.060) (10.062) 129%

Benefícios (20.883) (9.126) 129%

Custeio administrativo (2.177) (936) 133%

3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2) 8.637 31.051 (72)%

Provisões matemáticas 6.473 28.734 (77)%

Fundos previdenciais 2.163 2.317 (7)%

4. Operações transitórias - 233.170 (100)%

Operações transitórias - 233.170 (100)%

B) Ativo líquido - final do exercício (A+3) 367.147 358.510 2%

C) Fundos não previdenciais 4.579 4.287 7%

Fundos administrativos 3.434 3.397 1%

(34)

7.1.1.3 - Demonstração das Provisões Técnicas

NOTA

2020

2019

Variação %

Provisões técnicas (1+2+3) 368.922 359.892 3% 1. Provisões matemáticas 9.1 345.211 338.738 2% 1.1. Benefícios concedidos 141.013 142.528 (1)% Contribuição definida 141.013 142.528 (1)% 1.2. Benefício a conceder 204.198 196.210 4% Contribuição definida 204.198 196.210 4%

Saldo de contas - parcela patrocinadores 36.862 32.524 13%

Saldo de contas - parcela participantes 167.336 163.686 2%

2. Fundos 23.082 20.663 12%

2.1. Fundos previdenciais 21.937 19.773 11%

2.2. Fundos dos investimentos - gestão previden- 1145 890 29%

3. Exigível operacional 629 491 28%

(35)

7.1.2.1 - Evolução da Cota do Plano Equatorial CD

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20

CDI 0,3766236 0,2937274 0,3383698 0,2849262 0,2358076 0,2123278

Cota do Plano 4,637287 4,653024 4,622631 4,209989 4,282448 4,346584

Poupança 0,258800 0,258800 0,244600 0,216200 0,216200 0,173300

Meta do Plano 0,541459 0,521459 0,531459 0,121459 0,101459 0,651459

Inpc 0,190000 0,170000 0,180000 (0,230000) (0,250000) 0,300000

jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

CDI 0,1943390 0,1598928 0,1569710 0,1569710 0,1494906 0,16 Cota do Plano 4,442848 4,616714 4,544897 4,482151 4,487374 4,64 Poupança 0,130300 0,130300 0,115900 0,115900 0,115900 0,12 Meta do Plano 0,791459 0,711459 1,221459 1,241459 1,301459 1,81 Inpc 0,440000 0,360000 0,870000 0,890000 0,950000 1,46 CDI; 0,16 Cota do Plano 4,64 Poupança 0,12 Meta do Plano 1,81 Inpc 1,46 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

Comparativo de Desempenho - 12 Meses (%) - Acumulado

Cotas são parcelas de igual valor que dividem o patrimônio líquido do Plano Equatorial CD.

A Cota é utilizada para apurar a reserva individual de cada participante no patrimônio do plano, sendo atualizada mensal-mente com base na rentabilidade líquida do mesmo.

Em 2020, a variação da cota foi de 4,64%.

(36)

O Passivo Atuarial representa os compromissos presentes e futuros do Plano para com a sua massa de participantes, ou seja, representa o montante necessário de Patrimônio que a Fundação deve possuir para garantir o pagamento dos benefícios. No Plano Equatorial CD houve um aumento de R$8.637 mil (2,41%) nos compromissos em relação ao exercício anterior.

7.1.3 - Evolução do Passivo Atuarial

12. 588 14. 663 19. 215 142. 528 141. 013 54. 075 61. 638 _68.598 196. 210 204. 198 2016 2017 2018 2019 2020 Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder

O Plano de Benefícios Equatorial CD não possui resultado técnico, portanto, não está sujeito a situações de Superávit ou déficit.

7.1.4 Superávit ou Déficit Técnico

7.1.5 Provisões Matemáticas

2020

2019

Variação %

Benefícios Concedidos 141.013 142.528 -1,06%

Benefícios a Conceder 204.198 196.210 4,07%

(-) Provisões Matemáticas a Constituir - -

-Total das Provisões 345.211 338.738 1,91%

Fundo Previdencial 21.937 19.773 10,95%

(37)

7.2.1 - Política de Investimentos

7.2 - Gestão de Investimentos - EQUATORIAL CD

Nome do plano Plano Equatorial CD

CNPB 2005.0050-29

Santos Diretor Financeiro

e Administrativo

Operações com Participantes INPC + 6,0% ao ano

Renda Fixa 60,00% 0,00% 100,00% 0% a 100%

Renda Variável 15,00% 0,00% 50,00% 0% a 70%

Imobiliário 5,00% 0,00% 20,00% 0% a 20%

Risco de Mercado Risco de Crédito Risco Sistêmico _{Risco relacionado à}

Sustentabilidade

(38)

7.2.2 - Recurso Garantidor

RECURSO GARANTIDOR PLANO EQUATORIAL CD

211.464 % Rentabilidade

2020

BEM DTVM VINCI SELECTI EQ FIA RENDA VARIÁVEL 13.418 3,69% 8,58%

BEM DTVM NAVI INST RENDA VARIÁVEL 7.670 2,11% 3,38%

BEM DTVM CONSTANCIA FUNDAMENTO RENDA VARIÁVEL 15.671 4,31% -8,03%

BEM DTVM PERFIN FORESIGHT* RENDA VARIÁVEL 16.096 4,43% 2,94%

MELLON BOGARI VALLUE FIC FIA* RENDA VARIÁVEL 7.156 1,97% 15,63%

INTRAG MOAT CAPITAL FIA* RENDA VARIÁVEL 16.798 4,62% 8,61%

INTRAG KINEA CHRONOS MULTIMERCADO 15.012 4,13% 2,15%

BEM DTVM IBIUNA HEDGE FIC FIM** MULTIMERCADO 10.276 2,83% 1,44%

MELLON JGP STRATEGY MULTIMERCADO 9.347 2,57% 8,80%

SANTANDER SANTANDER MASTER RF CP RENDA FIXA 2.578 0,71% 2,03%

ITAÚ ITAU HIGH GRADE RFCP RENDA FIXA 2 0,00% 2,18%

BEM DTVM VINCI FIRF IMOB CPLP RENDA FIXA 4.188 1,15% 10,85%

BEM DTVM VINCI FIRF IMOB CP II RENDA FIXA 7.060 1,94% 9,00%

VOTORANTIM VOTORANTIM INSTITUCIONAL RF RENDA FIXA 20.547 5,66% 2,40%

BEM DTVM BRADESCO FI RF TARGET I RENDA FIXA 2.139 0,59% 2,82%

BTG AF INVEST CP GERAES RENDA FIXA 14.630 4,03% -1,00%

CREDITAG CA INDOSUEZ AGILITÉ FI RF CP RENDA FIXA 5.452 1,50% -1,99%

BEM DTVM MONGERAL AEGON CP RENDA FIXA 5.589 1,54% 0,25%

MELLON AZ QUEST LUCE FIC RF RENDA FIXA 20.524 5,65% 0,03%

ITAÚ FOF MULT GLOBAL EQUITIES - ITAÚ* EXTERIOR 8.664 2,39% 1,93% SANTANDER SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES* EXTERIOR 8.647 2,38% 1,73%

152.118 41,87% Rentabilidade

2020

Investimento Segmento

TÍTULO PÚBLICO NTNB RENDA FIXA 99.644 27,43% 6,46%

DEBÊNTURES CEMIG RENDA FIXA 3.465 0,95% 8,22%

DEBÊNTURES DUKE RENDA FIXA 3.689 1,02% 8,20%

DEBÊNTURES TAESA RENDA FIXA 2.767 0,76% 12,23%

DPGE PARANÁ BANCO*** RENDA FIXA 16.023 4,41% 6,82%

IMOBILIÁRIO CARTEIRA PRÓPRIA IMÓVEIS 6.433 1,77% 18,30%

EMPREST/FINANCIAMENTOS CARTEIRA PRÓPRIA EMPRÉSTIMOS 20.097 5,53% 13,47%

(+) A Receber 0 0,00%

(-) A Pagar -371 -0,10%

(-) Exigível Contingencial de

Investi-mentos 0 0,00%

TOTAL DO RECURSO GARANTIDOR 363.276 100,00%

NOTAS:

*A alocação nestes fundos foram a partir de novembro de 2020.

** A alocação nestes fundos foram a partir de outubro de 2020.

(39)

7.2.3 - Alocação por Segmento

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO PLANO EQUATORIAL CD

Segmento Valores em R$ Alocação Politica Investimentos Resolução 4661/2018 RENDA FIXA 207.992 57,25% 0% a 100% 0% a 100% RENDA VARIÁVEL 76.808 21,14% 0% a 50% 0% a 70% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 34.635 9,53% 0% a 20% 0% a 20% INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 17.311 4,77% 0% a 10% 0 a 10% IMOBILIÁRIO 6.433 1,77% 0% a 20% 0% a 15%

(40)

7.2.4 - Classificação da Carteira

CLASSIFICAÇÃO CARTEIRA PLANO EQUATORIAL CD

Títulos Categoria Vencimento Classificação Valor de custo _atualizado _mercadoValor de Valor contábil

Créditos privados e depósitos 25.945 26.083 25.945

Debêntures CEMIGDIS Renda Fixa 15/02/2025 para negociação 3.465 3.465 3.465 Debêntures DUKE Renda Fixa 16/07/2023 para negociação 3.689 3.689 3.689 Debêntures TAEE Renda Fixa 15/10/2024 mantidos até o vencimento 2.767 2.905 2.767 DPGE Paraná Banco Renda Fixa 22/03/2022 mantidos até o vencimento 16.023 16.023 16.023

Cotas VINCI SELECTION Renda Variável sem vencimento para negociação 13.418 13.418 13.418 Cotas NAVI INST Renda Variável sem vencimento para negociação 7.670 7.670 7.670 Cotas CONSTANCIA FUND Renda Variável sem vencimento para negociação 15.671 15.671 15.671 Cotas PERFIN FORESIGHT Renda Variável sem vencimento para negociação 16.096 16.096 16.096 Cotas BOGARI VALLUE FIC FIA Renda Variável sem vencimento para negociação 7.156 7.156 7.156

Cotas MOAT CAPITAL FIA Renda Variável sem vencimento para negociação 16.798 16.798 16.798 Cotas KINEA CHRONOS Multimercado sem vencimento para negociação 15.012 15.012 15.012 Cotas JGP STRATEGY Multimercado sem vencimento para negociação 9.347 9.347 9.347 Cotas IBIUNA HEDGE FIC FIM Multimercado sem vencimento para negociação 10.276 10.276 10.276 Cotas SANTANDER MASTER RF CP Renda Fixa sem vencimento para negociação 2.578 2.578 2.578 Cotas ITAU HIGH GRADE Renda Fixa sem vencimento para negociação 2 2 2 Cotas VINCI FIRF IMOB CPLP Renda Fixa sem vencimento para negociação 4.188 4.188 4.188

Cotas VINCI FIRF IMOB CP II Renda Fixa sem vencimento para negociação 7.060 7.060 7.060 Cotas VOTORANTIM INSTITUCIONAL Renda Fixa sem vencimento para negociação 20.547 20.547 20.547

Cotas BRADESCO TARGET Renda Fixa sem vencimento para negociação 2.139 2.139 2.139 Cotas AF INVEST Renda Fixa sem vencimento para negociação 14.630 14.630 14.630 Cotas CA INDOSUEZ AGILITÉ Renda Fixa sem vencimento para negociação 5.452 5.452 5.452 Cotas MONGERAL CP Renda Fixa sem vencimento para negociação 5.589 5.589 5.589 Cotas AZ QUEST LUCE Renda Fixa sem vencimento para negociação 20.524 20.524 20.524 Cotas FOF MULT GLOBAL EQUITIES - ITAÚ Investimento no Exterior sem vencimento para negociação 8.664 8.664 8.664 Cotas SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES Investimento no Exterior sem vencimento para negociação 8.647 8.647 8.647

NTN-B Renda Fixa 15/08/2026 para negociação 6.773 6.773 6.773 NTN-B Renda Fixa 15/08/2030 para negociação 26.192 26.192 26.192 NTN-B Renda Fixa 15/05/2035 para negociação 18.667 18.667 18.667 NTN-B Renda Fixa 15/08/2040 para negociação 21.147 21.147 21.147 NTN-B Renda Fixa 15/05/2045 para negociação 26.864 26.864 26.864

(41)

7.2.5 - Benchmark

7.2.6 - Imóveis

7.2.5 BENCHMARK PLANO EQUATORIAL CD

SEGMENTOS 2020 2019 2018 2017 2016 Plano Equatorial CD 4,0% 20,6% 14,2% 13,0% 28,4% Renda Fixa 5,2% 20,0% 14,6% 14,1% 29,7% Renda Variável -6,5% 37,7% 3,7% -34,2% 1,1% Estruturado 3,4% NA NA NA NA Imobiliário 18,3% 4,0% NA NA NA Empréstimo 13,5% 9,6% 11,4% 9,1% 15,4% Investimento no Exterior 1,8% NA NA NA NA Índice de Referência 10,0% 9,8% 8,9% 7,7% 12,4% CDI 2,8% 5,9% 6,4% 10,0% 14,0% Ibovespa 2,9% 31,6% 15,0% 26,8% 38,9% IGPM 23,1% 7,3% 7,6% -0,5% 7,2%

IMÓVEIS PLANO EQUATORIAL CD

2020

Equatorial CD Total

Locados a terceiros 6.433 6.433

Prédio da CELPA Belém 6.433 6.433

Uso Próprio 0 0

Direitos em alienação de investimento imobiliários 18,3% 4,0%

(42)

7.2.7 - Rentabilidade por Segmento

RENTABILIDADE POR SEGMENTO EQUATORIAL CD

Plano EQUATO-RIAL CD 0,33% -0,65% -9,01% 1,74% 1,54% 2,28% 3,95% -1,59% -1,38% 0,13% 3,46% 3,88% 4,05% RENDA FIXA 0,27% 0,58% -6,28% 0,64% 0,79% 1,63% 3,87% -1,39% -1,00% 0,41% 2,22% 3,70% 5,17% RENDA VARIÁVEL -0,05% -7,29% -29,57% 9,00% 6,46% 7,29% 7,86% -4,92% -5,05% -1,72% 12,31% 7,12% -6,47% ESTRUTURADOS 0,47% -0,71% -2,06% 1,25% 0,81% 0,70% 1,07% 0,26% -0,54% -0,14% 1,15% 1,17% 3,45% IMOBILIÁRIO 1,33% 1,32% 1,32% 1,33% 1,32% 1,32% 1,33% 1,32% 1,32% 1,33% 1,32% 2,36% 18,30% EMPRÉSTIMOS 1,45% 1,25% 0,72% 0,78% 0,69% 1,24% 1,02% 0,66% 1,10% 1,46% 1,50% 0,84% 13,47% INVESTIMENTO NO EXTERIOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,83% 1,83%

BENCHMARK

INPC 0,19% 0,17% 0,18% -0,23% -0,25% 0,30% 0,44% 0,36% 0,87% 0,89% 0,95% 1,46% 5,45% ÍNDICE DE REFE-RÊNCIA - INPC + 4,30% 0,54% 0,52% 0,53% 0,12% 0,10% 0,65% 0,79% 0,71% 1,22% 1,24% 1,30% 1,81% 9,96% CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,21% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 2,75% IBOVESPA -1,63% -8,43% -29,90% 10,25% 8,57% 8,76% 8,27% -3,44% -4,80% -0,69% 15,90% 9,30% 2,93%

(43)

PLANO

(44)

O Ativo Líquido representa o valor disponível para pa-gamento dos benefícios na linha do tempo. É apurado através da confrontação das Adições (Contribuições Previdências, Resultado Positivo dos Investimentos, Receitas Administrativas) com as Destinações (Paga-mentos de Benefícios e Despesas Administrativas).

O Ativo Líquido do Plano Equatorial BD cresceu R$

6.301 mil, encerrando o exercício com R$ 270.963 mil.

O Passivo Atuarial, que é o montante necessário que a entidade deve possuir para garantir os pagamentos dos benefícios atuais e futuros, foi de R$ 230.634 mil, tendo um excedente patrimonial para cobertura dos compromissos (Superávit) de R$ 36.483 mil.

8 - PLANO EQUATORIAL BD

8.1.1 - Evolução do Ativo Líquido

(45)

8.1.1.1 - Demonstração do Ativo Líquido

Nota

2020

2019

Variação %

1. Ativos 271.838 265.830 2% Disponível 3 4 (25)% Recebível 23 268 (91)% Investimento Títulos públicos 6 230.661 228.205 1%

Créditos privados e depósitos 6 15.678 15.260 3%

Fundos de investimento 6 12.016 8.078 49% Investimentos imobiliários 11.197 11.080 1% Empréstimos e financiamentos 2.260 2.856 (21)% Outros realizáveis - 80 (100)% 271.811 265.559 2% 2. Obrigações 851 897 (5)% Operacional 8 460 507 (9)% Contingencial 9.1 390 390 0%

3. Fundos não previdenciais 24 270 (91)%

Fundos dos investimentos - 2 0%

4. Ativo líquido (1-2-3) 270.963 264.662 2%

Superávit (déficit) técnico 36.483 39.732 (8)%

Fundos Previdencias 3.845 3.492 10%

5. Apuração do equilíbrio técnico ajustado

a) Equilíbrio técnico 36.483 39.732 (8)%

b) (+/-) Ajuste de precificação 15 9.830 8.416 17%

(46)

8.1.1.2 - Demonstração das Mutações do Ativo Líquido

2020

2019

Variação %

A) Ativo Líquido - início do exercício 264.661 258.770 2%

1. Adições 25.804 25.782 0%

Contribuições 214 252 (15)%

Resultado positivo líquido dos investimentos - gestão previdencial 25.590 25.529 0%

Reversão liquida de contingência - gestão previdencial

2. Destinações (19.459) (19.890) (2)%

Benefícios (19.247) (19.292) (0)%

Constituição líquida de contingências - gestão previdencial - (380) 0%

Custeio administrativo (212) (218) (3)%

3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2) 12.754 5.891 116%

Provisões matemáticas 9.195 3.680 150%

Fundos previdenciais 354 325 9%

Superávit (déficit) técnico do exercício 3.205 1.885 70%

4. Operações transitórias - - 0%

Operações transitórias - - 0%

B) Ativo líquido - final do exercício (A+3+4) 277.415 264.661 5%

C) Fundos não previdenciais 24 270 (91)%

(47)

8.1.1.3 - Demonstração das Provisões Técnicas

Nota

2020

2019

Variação %

Provisões técnicas (1+2+3+4+5) 271.813 265.562 2% 1. Provisões matemáticas 9.1 230.634 221.439 4% 1.1. Benefícios concedidos 230.207 221.086 4% Benefício definido 230.207 221.086 4% 1.2. Benefício a conceder 427 353 21% Benefício definido 427 353 21% 2. Equilíbrio técnico 36.483 39.732 (8)% 2.1. Resultados realizados 36.483 39.732 (8)%

Superávit técnico acumulado 36.483 39.732 (8)%

Reserva de contingência 36.483 39.732 (8)%

3. Fundos 3.845 3.494 10%

3.1. Fundos dos investimentos - gestão previdencial 3.845 3.492 10%

3.2 Fundos de Investimento - Gestão de Previdencial - 2 0%

4. Exigível operacional 461 507 (9)%

4.2. Investimentos - gestão previdencial 83 144 (42)%

5. Exigível contingencial 390 390 0%

(48)

O Passivo Atuarial representa os compromissos presentes e futuros do Plano para com a sua massa de participantes, ou seja, representa o montante necessário de Patrimônio que a Fundação deve possuir para garantir o pagamento dos benefícios. No Plano Equatorial BD, os compromissos representam um total de R$230.634 mil.

8.1.2 - Provisões Matemáticas

Em milhares de Reais

2020

2019

Variação %

Benefícios Concedidos 230.207 221.086 4,13%

Benefícios a Conceder 427 353 20,96%

(-) Provisões Matemáticas a Constituir - - 0,00%

Total das Provisões 230.634 221.439 4,15%

Fundo Previdencial - - 0,00%

(49)

8.2.1 - Política de Investimentos

8.2 - Gestão de Investimentos - Plano EQUATORIAL BD

Nome do plano Plano de Benefícios Equatorial BD

CNPB 1997.0004-74

Santos Direto Financeiro

e Administrativo

Operações com Participantes INPC + 6,0% ao ano

Renda Fixa 89,84% 33,00% 100,00% 0% a 100%

Renda Variável 2,15% 0,00% 10,00% 0% a 70%

Imobiliário 4,20% 0,00% 20,00% 0% a 20%

Risco de Mercado Risco de Crédito Risco Sistêmico _{Risco relacionado à}

Sustentabilidade

(50)

8.2.2 - Recurso Garantidor

8.2.3 - Alocação por Segmento

RECURSO GARANTIDOR PLANO EQUATORIAL BD

2020

BRADESCO VINCI FIRF IMOB CPLP RENDA FIXA 1.347 0,50% 10,85%

CAIXA VINCI SELECTION EQUITIES RENDA VARIÁVEL 3.148 1,16% 9,26%

PLANNER FIDC FORNEC PETR RENDA FIXA 0 0,00% 0,00%

ITAÚ ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA 6 0,00% 2,18%

VOTORANTIM VOTORANTIM INSTITUCIONAL RENDA FIXA 867 0,32% 2,75%

BTG AF INVEST CP GERAES RENDA FIXA 268 0,10% -1,00%

CREDITAG CA INDOSUEZ AGILITÉ FI RF CP RENDA FIXA 56 0,02% -1,99%

MELLON AZ QUEST LUCE FIC RF RENDA FIXA 6.324 2,33% -0,11%

2020

Investimento Segmento 95,61%

TÍTULO PÚBLICO NTN-B RENDA FIXA 230.661 84,89% 10,71%

DEBÊNTURES CEMIGDIS RENDA FIXA 5.291 1,95% 8,22%

DEBÊNTURES DUKE RENDA FIXA 5.633 2,07% 8,20%

DEBÊNTURES TAEE RENDA FIXA 4.754 1,75% 7,56%

IMOBILIÁRIO CARTEIRA PRÓPRIA IMÓVEIS 11.197 4,12% 18,60%

EMPREST/FINANCIAMENTOS CARTEIRA PRÓPRIA EMPRÉSTIMOS 2.260 0,83% -1,23%

(-)Outros Realizaveis 0 0,00%

(-) Exigivel Operacional de Investimentos -83 -0,03%

(-) Exigível Contingencial de Investimentos 0 0,00%

TOTAL DO RECURSO GARANTIDOR 271.731 100,00%

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO PLANO EQUATORIAL BD

Segmento Valores em R$ Alocação Politica

Investimentos Resolução 4661/2018 RENDA FIXA 255.127 93,89% 33% a 100% 0% a 100% RENDA VARIÁVEL 3.148 1,16% 0% a 10% 0% a 70% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0 0,00% 0% a 20% 0% a 20% INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0 0,00% 0% a 2% 0 a 10%

IMOBILIÁRIO 11.197 4,12% 0% a 20% 0% a 20%

(51)

8.2.4 - Classificação da Carteira

CLASSIFICAÇÃO CARTEIRA PLANO EQUATORIAL BD

Títulos Categoria Vencimento Classificação Valor de custo

atualizado

Valor de

mercado Valor contábil

Créditos privados e depósitos 15.678 15.678 15.678

Debêntures CEMIGDIS Renda Fixa 15/02/2025 para negociação 5.291 5.291 5.291 Debêntures DUKE Renda Fixa 16/07/2023 para negociação 5.633 5.633 5.633 Debêntures TAEE Renda Fixa 15/10/2024 para negociação 4.754 4.754 4.754

CotasVINCI FIRF IMOB CPLP Renda Fixa sem vencimento para negociação 1.347 1.347 1.347 Cotas ITAU HIGH GRADE Renda Fixa sem vencimento para negociação 6 6 6 Cotas VOTORANTIM INSTITUCIONAL Renda Fixa sem vencimento para negociação 867 867 867

Cotas AF INVEST Renda Fixa sem vencimento para negociação 268 268 268 Cotas CA INDOSUEZ AGILITÉ Renda Fixa sem vencimento para negociação 56 56 56

Cotas AZ QUEST LUCE Renda Fixa sem vencimento para negociação 6.324 6.324 6.324 Cotas FIDC FORNEC PETR Direitos Creditórios sem vencimento para negociação 0 0 0

Cotas VINCI SELECTION Renda Variável sem vencimento para negociação 3.148 3.148 3.148

NTN-B Renda Fixa 15/08/2020 mantidos até o vencimento 0 0 0 NTN-B Renda Fixa 15/05/2021 mantidos até o vencimento 2.563 2.627 2.563 NTN-B Renda Fixa 15/08/2022 mantidos até o vencimento 3.612 3.915 3.612 NTN-B Renda Fixa 15/05/2023 mantidos até o vencimento 2.243 2.464 2.243 NTN-B Renda Fixa 15/08/2024 mantidos até o vencimento 38.751 44.485 38.751 NTN-B Renda Fixa 15/08/2024 para negociação 5.863 5.863 5.863 NTN-B Renda Fixa 15/08/2030 mantidos até o vencimento 51.857 66.120 51.857 NTN-B Renda Fixa 15/05/2035 mantidos até o vencimento 28.762 38.220 28.762 NTN-B Renda Fixa 15/08/2040 mantidos até o vencimento 48.343 64.170 48.343 NTN-B Renda Fixa 15/05/2045 mantidos até o vencimento 24.604 33.987 24.604 NTN-B Renda Fixa 15/08/2050 mantidos até o vencimento 24.064 34.079 24.064

TOTAL 258.355 323.623 258.355

BENCHMARK PLANO EQUATORIAL BD

SEGMENTOS 2020 2019 2018 2017 2016 Plano EQUATORIAL BD 10,7% 10,9% 10,9% 9,6% 13,0% Renda Fixa 10,5% 10,7% 10,8% 9,2% 12,9% Renda Variável 9,3% 34,2% 1,4% 19,8% 12,4% Imobiliário 18,6% 10,0% 16,4% 14,1% 15,2% Empréstimo -1,2% 10,9% 11,8% 10,2% 15,4% Meta Atuarial 9,7% 9,2% 8,1% 6,7% 11,4% CDI 2,8% 5,9% 6,4% 10,0% 14,0% Ibovespa 2,9% 31,6% 15,0% 26,8% 38,9% IGPM 23,1% 7,3% 7,6% -0,5% 7,2%

8.2.5 - Benckmark

(52)

IMÓVEIS PLANO EQUATORIAL BD

2020

EQUATORIAL BD Total

Locados a terceiros 11.197 11.197

Prédio da CELPA Belém 11.197 11.197

Uso Próprio 0 0

Direitos em alienação de investimento imobiliários

TOTAL 11.197 11.197

8.2.6 - Imóveis

8.2.7 - Rentabilidade Por Segmento

RENTABILIDADE POR SEGMENTO EQUATORIAL BD

Plano EQUATORIAL BD 1,22% 0,49% 0,14% 0,48% 0,37% 0,70% 0,98% 0,76% 0,77% 1,17% 1,36% 1,74% 10,65% RENDA FIXA 1,22% 0,55% 0,36% 0,36% 0,26% 0,64% 0,95% 0,77% 0,80% 1,18% 1,26% 1,65% 10,45% RENDA VARIÁVEL 0,39% -5,96% -25,42% 10,98% 7,60% 8,34% 8,97% -2,52% -4,58% -1,14% 10,96% 7,88% 9,26% ESTRUTURADOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% IMOBILIÁRIO 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 2,41% 18,60% EMPRÉSTIMOS 1,82% -1,07% 0,59% 0,78% 0,01% -3,54% -5,41% 1,06% 0,97% 1,49% 1,50% 0,85% -1,23% INVESTIMENTO NO EXTERIOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BENCHMARK

INPC 0,19% 0,17% 0,18% -0,23% -0,25% 0,30% 0,44% 0,36% 0,87% 0,89% 0,95% 1,46% 5,45% META DO PLANO - INPC + 4,08% 0,52% 0,50% 0,51% 0,10% 0,08% 0,63% 0,77% 0,69% 1,20% 1,22% 1,28% 1,79% 9,73% CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,21% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 2,75% IBOVESPA -1,63% -8,43% -29,90% 10,25% 8,57% 8,76% 8,27% -3,44% -4,80% -0,69% 15,90% 9,30% 2,93%

(53)

PLANO

CELPA OP

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O Ativo Líquido representa o valor disponível para pagamento dos benefícios na linha do tempo. Sendo apurado através da confrontação das Adições (Contribuições Previdenciais, Resultado Positivo dos Investimentos, Receitas Administrativas) com as Destinações (Pagamentos de Benefícios e Despesas Administrativas).

O Ativo Líquido do Plano Celpa OP diminuiu em R$ 709, encerrando o exercício com R$7.506 mil. O Passivo Atuarial, que é o montante necessário que a entidade deve possuir para garantir os pagamentos dos benefícios atuais e futuros, foi de R$5.671 mil, tendo um excedente patrimonial para cobertura dos compromissos (Superávit) de R$768 mil.