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Teoria dos Valores Extremos

APLICAÇÃO DA TEORIA DE VALORES EXTREMOS E DA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA EM ESTRATÉGIAS LONG-SHORT: UMA ANÁLISE DE PAIR TRADINGS DO MERCADO BRASILEIRO

APLICAÇÃO DA TEORIA DE VALORES EXTREMOS E DA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA EM ESTRATÉGIAS LONG-SHORT: UMA ANÁLISE DE PAIR TRADINGS DO MERCADO BRASILEIRO

... desvios extremos existentes no processo de interdependência entre os ativos envolvidos e os indicadores de qualidade operacional das ...A Teoria dos Valores Extremos e a Análise ...

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Mercados de risco e a teoria dos valores extremos: estudo empírico de casos

Mercados de risco e a teoria dos valores extremos: estudo empírico de casos

... de valores extremos de uma variável aleatória contínua, sejam eles valores extremos pertencentes à cauda inferior de uma função densidade de probabilidade (fdp), como as severas perdas diárias ...

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Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos

Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos

... no teoria dos valores ...de valores extremos na amostra ...vários valores de threshold, níveis de significância diferentes ou pela ampliação da própria ...

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A Aplicação da Teoria de Valores Extremos ao Tráfego da Ponte 25 de Abril

A Aplicação da Teoria de Valores Extremos ao Tráfego da Ponte 25 de Abril

... a Teoria dos Valores ...da Teoria dos Valores Extremos a uma situação concreta – o estudo do fluxo do tráfego diário na Ponte 25 de Abril – procurou-se iden- tificar a bibliografia que ...

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A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study

A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study

... A Teoria de Valores Extremos (TVE) foi utilizada para modelar a série PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras), usada como estudo de caso para exemplificar o processo de modelagem. O teste de ...

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Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos

Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos

... à Teoria de Valores Extremos basear-se em modelos univariados, já existem diversas publicações a respeito da teoria multivariada de ...completa teoria multivariada aplicada a altas ...

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BRUNO VINÍCIUS RAMOS FERNANDES MODELOS DE VALORES EXTREMOS E CONVENCIONAIS DE VaR: NÍVEL DE ACURÁCIA NA PREVISÃO DE RISCO DE MERCADO NOS PAÍSES DO G7 E BRICS

BRUNO VINÍCIUS RAMOS FERNANDES MODELOS DE VALORES EXTREMOS E CONVENCIONAIS DE VaR: NÍVEL DE ACURÁCIA NA PREVISÃO DE RISCO DE MERCADO NOS PAÍSES DO G7 E BRICS

... negativos extremos com frequência superior ao esperado, sob a hipótese de ...da teoria dos valores extremos para acomodar a massa de probabilidade adicional e estimar os respectivos índices de ...

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A distribuição generalizada de valores extremos no estudo da velocidade máxima do...

A distribuição generalizada de valores extremos no estudo da velocidade máxima do...

... a teoria dos valores extremos ao estudo dos níveis extremos de ozônio na troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre, onde ocorrem os principais fenômenos ...

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Teoria de valores extremos aplicada a finanças: dois ensaios

Teoria de valores extremos aplicada a finanças: dois ensaios

... Para tornar a revisão comparável aos índices de bolsas de valo- res analisados (IBOVESPA e NASDAQ composto), procuramos destacar em cada um dos problemas as conclusões da literatura sobr[r] ...

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Perdas extremas em mercados de risco.

Perdas extremas em mercados de risco.

... de valores extremos de uma variável aleatória representada pelas severas perdas diárias em investimentos fi ...A Teoria dos Valores Extremos (TVE) fundamenta a modelagem de eventos ...

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Downscaling estocástico para extremos climáticos via interpolação espacial

Downscaling estocástico para extremos climáticos via interpolação espacial

... eventos extremos onde os Modelos de Circula¸c˜ao n˜ao fornecem informa¸c˜ao ...a teoria dos valores extremos e o m´etodo geoestat´ıstico denominado ...

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Distribuição de probabilidades do valor extremo e tamanho amostral para o melhoramento genético do quantil máximo em plantas

Distribuição de probabilidades do valor extremo e tamanho amostral para o melhoramento genético do quantil máximo em plantas

... da teoria dos valores extremos para ser aplicada no melhoramento genético de plantas, já que até o momento sua maior aplicação se dá em hidrologia, engenharia civil, oceanografia, metalurgia, ...

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Contributos computacionais e metodológicos na estimação do indíce de valores extremos

Contributos computacionais e metodológicos na estimação do indíce de valores extremos

... à teoria das funções de variação regular generalizada e à função quantil recíproca, uma caracterização dos domínios de atração para máximos da distribuição limite não degenerada, ...

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Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro: análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos

Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro: análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos

... da teoria para a rea- lidade é o fato de que os estimadores usando valores extremos foram construídos assumindo que os preços seguem o processo dS = µ S dt + δ S dz, em que dz é um passeio aleatório ...

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Instituto Superior de Economia e Gestão Mestrado em Ciências Actuariais

Instituto Superior de Economia e Gestão Mestrado em Ciências Actuariais

... Pretende-se, ao longo deste capítulo, modelar os dados apresentados no Capítulo 3 de acordo com as metodologias relacionadas com a Teoria de Valores Extremos, a fim de estudar com maior profundidade, ...

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Sobre a precisão das estimativas de máxima verossimilhança nas distribuições bivariadas de valores extremos.

Sobre a precisão das estimativas de máxima verossimilhança nas distribuições bivariadas de valores extremos.

... de valores extremos surgem como distribuições limites de máximos (ou mínimos) ...dos extremos é obter boas aproximações para a distribuição bivariada de extremos permitindo o estudo da ...

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Teste de caminhada de seis minutos: valores de referência para adultos saudáveis no Brasil.

Teste de caminhada de seis minutos: valores de referência para adultos saudáveis no Brasil.

... os valores da SpO 2 obtida pelo aparelho e aqueles encontrados através de dez medidas de gasometria arterial realizadas no serviço de emergência do hospital (SpO 2 oxímetro − SpO 2 sangue = 0,45 ± ...

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Teoria funcionalista dos valores humanos: aplicações para organizações.

Teoria funcionalista dos valores humanos: aplicações para organizações.

... os valores e as variáveis aqui ...os valores tenham sido considerados preditores das variáveis consideradas, é importante ter em conta que os estudos utilizam metodologia ...os valores e as outras ...

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PDF PT Jornal Brasileiro de Pneumologia 5 3 portugues

PDF PT Jornal Brasileiro de Pneumologia 5 3 portugues

... de valores discrepantes, foram excluídos 2 indivíduos com valores extremos na estatura (1,95 m e 1,33 m) e 1 indivíduo que caminhou apenas 240 m e que, ao ser contatado posteriormente por telefone, ...

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ESTUDO SOBRE AS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE SALAS DE AULA E BIBLIOTECAS DA UNICAMP

ESTUDO SOBRE AS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE SALAS DE AULA E BIBLIOTECAS DA UNICAMP

... A norma NBR 5413 estabelece, para cada tipo de atividade visual, três valores de iluminância. O valor mais baixo deve ser utilizado quando as refletâncias ou contrastes do ambiente são relativamente altos, a ...

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