Teoria dos Valores Extremos (EVT)
APLICAÇÃO DA TEORIA DE VALORES EXTREMOS E DA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA EM ESTRATÉGIAS LONG-SHORT: UMA ANÁLISE DE PAIR TRADINGS DO MERCADO BRASILEIRO
... desvios extremos existentes no processo de interdependência entre os ativos envolvidos e os indicadores de qualidade operacional das ...A Teoria dos Valores Extremos e a Análise ...
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A Aplicação da Teoria de Valores Extremos ao Tráfego da Ponte 25 de Abril
... a Teoria dos Valores ...da Teoria dos Valores Extremos a uma situação concreta – o estudo do fluxo do tráfego diário na Ponte 25 de Abril – procurou-se iden- tificar a bibliografia que ...
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Mercados de risco e a teoria dos valores extremos: estudo empírico de casos
... de valores extremos de uma variável aleatória contínua, sejam eles valores extremos pertencentes à cauda inferior de uma função densidade de probabilidade (fdp), como as severas perdas diárias ...
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Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos
... no teoria dos valores ...de valores extremos na amostra ...vários valores de threshold, níveis de significância diferentes ou pela ampliação da própria ...
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A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study
... A Teoria de Valores Extremos (TVE) foi utilizada para modelar a série PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras), usada como estudo de caso para exemplificar o processo de modelagem. O teste de ...
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Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos
... Este trabalho pretende demonstrar a eficácia da aplicação da Teoria Univariada de Valores Extremos na mensuração do risco de séries financeiras brasileiras. A intenção é testar a proposta de uma ...
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BRUNO VINÍCIUS RAMOS FERNANDES MODELOS DE VALORES EXTREMOS E CONVENCIONAIS DE VaR: NÍVEL DE ACURÁCIA NA PREVISÃO DE RISCO DE MERCADO NOS PAÍSES DO G7 E BRICS
... a Teoria dos Valores Extremos em contraposição a métodos convencionais de VaR (delta-linear, simulação de Monte Carlo, simulação histórica e EWMA), para mensurar o risco de mercado, em condições de ...
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A distribuição generalizada de valores extremos no estudo da velocidade máxima do...
... ventos extremos é de vital importância para o planejamento das atividades sujeitas a seus efeitos adversos, e uma forma de modelar esses eventos, é utilizar a teoria dos valores extremos ...
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Contributos computacionais e metodológicos na estimação do indíce de valores extremos
... à teoria das funções de variação regular generalizada e à função quantil recíproca, uma caracterização dos domínios de atração para máximos da distribuição limite não degenerada, ...
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Teoria de valores extremos aplicada a finanças: dois ensaios
... Para tornar a revisão comparável aos índices de bolsas de valo- res analisados (IBOVESPA e NASDAQ composto), procuramos destacar em cada um dos problemas as conclusões da literatura sobr[r] ...
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Perdas extremas em mercados de risco.
... de valores extremos de uma variável aleatória representada pelas severas perdas diárias em investimentos fi ...A Teoria dos Valores Extremos (TVE) fundamenta a modelagem de eventos ...
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Distribuição de probabilidades do valor extremo e tamanho amostral para o melhoramento genético do quantil máximo em plantas
... da teoria dos valores extremos para ser aplicada no melhoramento genético de plantas, já que até o momento sua maior aplicação se dá em hidrologia, engenharia civil, oceanografia, metalurgia, ...
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Downscaling estocástico para extremos climáticos via interpolação espacial
... eventos extremos onde os Modelos de Circula¸c˜ao n˜ao fornecem informa¸c˜ao ...a teoria dos valores extremos e o m´etodo geoestat´ıstico denominado ...
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Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro: análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos
... da teoria para a rea- lidade é o fato de que os estimadores usando valores extremos foram construídos assumindo que os preços seguem o processo dS = µ S dt + δ S dz, em que dz é um passeio aleatório ...
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Sobre a precisão das estimativas de máxima verossimilhança nas distribuições bivariadas de valores extremos.
... de valores extremos surgem como distribuições limites de máximos (ou mínimos) ...dos extremos é obter boas aproximações para a distribuição bivariada de extremos permitindo o estudo da ...
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Instituto Superior de Economia e Gestão Mestrado em Ciências Actuariais
... Pretende-se, ao longo deste capítulo, modelar os dados apresentados no Capítulo 3 de acordo com as metodologias relacionadas com a Teoria de Valores Extremos, a fim de estudar com maior profundidade, ...
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Teste de caminhada de seis minutos: valores de referência para adultos saudáveis no Brasil.
... Objetivo: Desenvolver equações de regressão para a distância caminhada no teste de caminhada de seis minutos (DTC6) em adultos saudáveis (20-80 anos de idade) no Brasil. Métodos: Foram incluídos 132 voluntários (66 ...
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Teoria funcionalista dos valores humanos: aplicações para organizações.
... os valores apresentam duas funções consen- ...dos valores, estes guiam os comporta- mentos dos indivíduos em uma orientação social ou ...por valores sociais são centrados na sociedade ou possuem um ...
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PDF PT Jornal Brasileiro de Pneumologia 5 3 portugues
... de valores discrepantes, foram excluídos 2 indivíduos com valores extremos na estatura (1,95 m e 1,33 m) e 1 indivíduo que caminhou apenas 240 m e que, ao ser contatado posteriormente por telefone, ...
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Desastres naturais no Estado do Ceará: uma análise de episódios pluviométricos extremos
... (eventos extremos), verificando se nos anos considerados muito secos e muito chuvosos, o registro de situações de desastre natural é realmente elevado ou se não há uma forte ...
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