Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
5.000.000 Recebe taxa variável CDI CM Capital Markets
Paga taxa variável IPCA CCTVM 15-dez-27 BRL 586.387
5.000.000 Recebe taxa variável IPCA CM Capital Markets
Paga taxa variável CDI CCTVM 15-dez-27 BRL (381.515)
103.641
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
7.300.000 Recebe taxa variável US CPI Urban Consumers NSA
Paga taxa fixa 1,782% JPMorgan Chase Bank 27-maio-24 USD 144.360
Nota 9 — Posições em aberto em contratos de swaps cambiais cruzados
Em 30 de junho de 2017, encontravam-se em aberto os seguintes contratos celebrados pela Sociedade:
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Descrição Montante Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses +0,36% 2.530.000 USD
Paga taxa variável EUR LIBOR a 3 meses 2.300.000 Citibank 18-out-19 EUR (94.569)
Recebe taxa fixa 3,045% 1.008.000 USD
Paga taxa fixa 1,125% 900.000 Citibank 15-dez-21 EUR (33.118)
Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses +1,53% 532.500 USD
Paga taxa fixa 1,00% 500.000 Citibank 03-mar-22 EUR (34.120)
Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses +1,1225% 3.902.500 USD
Paga taxa fixa 0,75% 3.500.000 HSBC Bank 01-abr-22 EUR (69.211)
Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses +1,12% 2.230.000 USD
Paga taxa fixa 0,75% 2.000.000 HSBC Bank 01-jun-22 EUR (40.342)
Recebe taxa fixa 3,38% 1.232.000 USD
Paga taxa fixa 1,625% 1.100.000 Citibank 11-jan-27 EUR (46.649)
(318.009)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Descrição Montante Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
Recebe taxa fixa 10,42% 6.813.173 TRY
Paga taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses 1.942.181 Deutsche Bank 20-set-22 USD (15.225)
Recebe taxa fixa 10,42% 3.625.830 TRY
Paga taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses 1.033.000 Bank of America 20-set-22 USD (8.095)
(23.320)
Franklin K2 Long Short Credit Fund
Descrição Montante Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
Recebe taxa fixa 10,42% 1.040.524 TRY
Paga taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses 296.615 Deutsche Bank 20-set-22 USD (2.325)
Recebe taxa fixa 10,42% 611.730 TRY
Paga taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses 174.282 Bank of America 20-set-22 USD (1.366)
(3.691)
Franklin Strategic Income Fund
Descrição Montante Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
Recebe taxa fixa 3,045% 336.000 USD
Paga taxa fixa 1,125% 300.000 Citibank 15-dez-21 EUR 9.857
Nota 8 — Posições em aberto em contratos de swaps indexados à inflação (continuação)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Franklin Diversified Balanced Fund
Moeda de transação
Montante nocional
Fundo recebe Fundo paga Contraparte Data de
vencimento
Ganhos/(Perdas) não realizados
EUR JPY 575.140.599 Desempenho de Barclays Japan
Quality Equity Market Hedged Index
0,70% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 (57.845) JPY 730.996.744 Desempenho de Barclays Japan Value
Equity Market Hedged Index
0,70% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 51.993 GBP 3.045.171 Desempenho de Barclays UK Low
Volatilty Equity Market Hedged Index
0,70% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 8.415 GBP 3.272.087 Desempenho de Barclays UK Quality
Equity Market Hedged Index
0,70% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 (23.549) USD 5.907.454 Desempenho de Barclays US Low
Volatility Market Hedged Index
0,75% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 31.332 USD 6.713.536 Desempenho de Barclays US Mid Cap
Value Equity Market Hedged Index
0,75% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 (41.159) USD 3.481.461 Desempenho de Barclays US
Momentum Market Hedged Index
0,75% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 (36.544) EUR 7.790.280 Desempenho de Citi Earnings
Momentum Pure Europe Total Return Index
0,90% por ano do montante nocional
Citibank 10-ago-17 70.486
USD 16.817.472 Desempenho de Citi Commodities Liquidity Navigator Ex Ags & Livestock (4x)Index
1,60% por ano do montante nocional
Citibank 03-abr-18 42.485
USD 5.605.824 Desempenho de JPMorgan exAL- Capped Enhanced Alpha Select 4x Leverage Index
1,60% por ano do montante nocional
JPMorgan Chase Bank 28-mar-18 35.532
EUR 3.131.839 Desempenho de SGI PH Quality Europe Index
EUR LIBOR a 3 meses +0,10% Societe Generale 14-nov-17 (45.863) EUR 5.717.373 Desempenho de SGI PH VL Europe
Index
EUR LIBOR a 3 meses +0,10% Societe Generale 14-nov-17 71.025 EUR 3.145.023 Desempenho de SGI Price Momentum
Europe Index
EUR LIBOR a 3 meses +0,10% Societe Generale 14-nov-17 97.018 EUR 12.875.000 Desempenho positivo do SGI FT EU
Equity Call Strategy Index
Desempenho negativo do SGI FT EU Equity Call Strategy Index
Societe Generale 01-fev-18 86.720 USD 3.836.123 Desempenho de SGI VI Smart Beta
Index
USD BBA LIBOR a 3 meses +0,50%
Societe Generale 27-fev-18 (149.159) 140.887
Franklin Diversified Conservative Fund
Moeda de transação
Montante nocional
Fundo recebe Fundo paga Contraparte Data de
vencimento
Ganhos/(Perdas) não realizados
EUR JPY 615.674.437 Desempenho de Barclays Japan
Quality Equity Market Hedged Index
0,70% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 (61.946) JPY 782.514.753 Desempenho de Barclays Japan Value
Equity Market Hedged Index
0,70% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 55.623 GBP 3.259.936 Desempenho de Barclays UK Low
Volatilty Equity Market Hedged Index
0,70% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 8.987 GBP 3.502.651 Desempenho de Barclays UK Quality
Equity Market Hedged Index
0,70% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 (25.208) USD 6.323.874 Desempenho de Barclays US Low
Volatility Market Hedged Index
0,75% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 34.293 USD 7.186.511 Desempenho de Barclays US Mid Cap
Value Equity Market Hedged Index
0,75% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 (44.059) USD 3.726.902 Desempenho de Barclays US
Momentum Market Hedged Index
0,75% por ano do montante nocional
Barclays Bank 15-nov-17 (38.575) EUR 8.339.386 Desempenho de Citi Earnings
Momentum Pure Europe Total Return Index
0,90% por ano do montante nocional
Citibank 10-ago-17 75.455
USD 23.466.240 Desempenho de Citi Commodities Liquidity Navigator Ex Ags & Livestock (4x) Index
1,60% por ano do montante nocional
Citibank 03-abr-18 59.057
USD 7.822.080 Desempenho de JPMorgan exAL- Capped Enhanced Alpha Select 4x Leverage Index
1,60% por ano do montante nocional
JPMorgan Chase Bank 28-mar-18 49.580
EUR 3.352.567 Desempenho de SGI PH Quality Europe Index
EUR LIBOR a 3 meses +0,10% Societe Generale 14-nov-17 (49.002)