Franklin Euro Government Bond Fund
Nota 7 Posições em aberto em contratos de swap de taxa de juro (continuação)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
4.576.549 Recebe taxa fixa 7,08%
Paga taxa variável ZAR JIBAR a 3 meses JPMorgan Chase Bank 21-jun-19 ZAR (386) 1.727.856 Recebe taxa fixa 7,275%
Paga taxa variável México Interbank TIIE a 4 semanas JPMorgan Chase Bank 26-maio-27 MXN 1.028 1.727.109 Recebe taxa fixa 7,3%
Paga taxa variável México Interbank TIIE a 4 semanas JPMorgan Chase Bank 26-maio-27 MXN 1.206 76.973 Recebe taxa variável GBP LIBOR a 6 meses
Paga taxa fixa 1,556% JPMorgan Chase Bank 29-nov-46 GBP 1.440
37.720 Recebe taxa variável GBP LIBOR a 6 meses
Paga taxa fixa 1,596% JPMorgan Chase Bank 01-dez-46 GBP 213
83.425 Recebe taxa variável GBP LIBOR a 6 meses
Paga taxa fixa 1,44% JPMorgan Chase Bank 05-jan-47 GBP 4.353
70.000 Recebe taxa variável GBP LIBOR a 6 meses
Paga taxa fixa 1,287% JPMorgan Chase Bank 27-fev-67 GBP 6.114
13.968
Franklin K2 Long Short Credit Fund
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
7.214.950 Recebe taxa fixa 7,08%
Paga taxa variável ZAR JIBAR a 3 meses JPMorgan Chase Bank 21-jun-19 ZAR (609) 2.724.488 Recebe taxa fixa 7,275%
Paga taxa variável México Interbank TIIE a 4 semanas JPMorgan Chase Bank 26-maio-27 MXN 1.622 2.724.091 Recebe taxa fixa 7,3%
Paga taxa variável México Interbank TIIE a 4 semanas JPMorgan Chase Bank 26-maio-27 MXN 1.902 310.624 Recebe taxa variável GBP LIBOR a 6 meses
Paga taxa fixa 1,44% JPMorgan Chase Bank 05-jan-47 GBP 16.207
62.000 Recebe taxa variável GBP LIBOR a 6 meses
Paga taxa fixa 1,287% JPMorgan Chase Bank 27-fev-67 GBP 5.415
24.537
Templeton Asian Bond Fund
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
23.500.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,765% HSBC Bank 07-out-23 USD (986.100)
11.430.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,675% HSBC Bank 07-out-43 USD (2.632.530)
25.800.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,61313% JPMorgan Chase Bank 26-jan-47 USD (458.998) 44.400.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,6782% JPMorgan Chase Bank 27-jan-47 USD (1.420.371)
(5.497.999)
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
1.110.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 0,9255% JPMorgan Chase Bank 17-out-17 USD 1.311 340.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,018% JPMorgan Chase Bank 22-ago-23 USD (19.005) 960.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,91422% JPMorgan Chase Bank 22-jan-25 USD 15.800 1.200.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,96953% JPMorgan Chase Bank 23-jan-25 USD 15.081 700.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,973% JPMorgan Chase Bank 27-jan-25 USD 8.672
180.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,9367% JPMorgan Chase Bank 29-jan-25 USD 2.688 150.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,94152% JPMorgan Chase Bank 30-jan-25 USD 2.198
Nota 7 — Posições em aberto em contratos de swap de taxa de juro (continuação)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Templeton Emerging Markets Balanced Fund (continuação)
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
230.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,81667% JPMorgan Chase Bank 03-fev-25 USD 5.431 200.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,848% JPMorgan Chase Bank 22-ago-43 USD (52.855)
(20.679)
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
62.460.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,44% Citibank 21-abr-21 USD (3.700.393)
10.460.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,775% Deutsche Bank 04-out-23 USD (444.754)
10.460.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,795% Deutsche Bank 04-out-23 USD (457.147)
5.090.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,668% Deutsche Bank 04-out-43 USD (1.164.975)
5.090.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,68655% Deutsche Bank 04-out-43 USD (1.183.912) 10.460.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,765% HSBC Bank 07-out-23 USD (438.920)
5.090.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,675% HSBC Bank 07-out-43 USD (1.172.316)
217.280.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,91422% JPMorgan Chase Bank 22-jan-25 USD 3.576.061 271.610.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,96953% JPMorgan Chase Bank 23-jan-25 USD 3.413.502 160.300.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,973% JPMorgan Chase Bank 27-jan-25 USD 1.985.793 40.070.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,9367% JPMorgan Chase Bank 29-jan-25 USD 598.301 33.930.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,94152% JPMorgan Chase Bank 30-jan-25 USD 497.275 111.000.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,43% JPMorgan Chase Bank 25-nov-46 USD 2.443.179 114.600.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,7935% JPMorgan Chase Bank 13-mar-47 USD (6.578.267)
(2.626.573)
Templeton Global Bond Fund
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
34.400.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 4,3675% Citibank 20-dez-40 USD (11.740.066)
186.490.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 4,34675% Citibank 25-fev-41 USD (63.270.893)
94.430.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,5575% JPMorgan Chase Bank 04-mar-21 USD (5.854.760) 727.100.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,91422% JPMorgan Chase Bank 22-jan-25 USD 11.966.833 536.430.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,973% JPMorgan Chase Bank 27-jan-25 USD 6.645.284 134.110.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,9367% JPMorgan Chase Bank 29-jan-25 USD 2.002.449 113.540.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,94152% JPMorgan Chase Bank 30-jan-25 USD 1.664.033 178.930.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,81667% JPMorgan Chase Bank 03-fev-25 USD 4.225.316 263.000.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,9625% JPMorgan Chase Bank 23-nov-40 USD (69.949.704) 31.200.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 4,153% JPMorgan Chase Bank 10-dez-40 USD (9.406.042) 194.540.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 4,215% JPMorgan Chase Bank 11-jan-41 USD (61.016.124)
Nota 7 — Posições em aberto em contratos de swap de taxa de juro (continuação)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Templeton Global Bond Fund (continuação)
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
186.490.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25-fev-41 USD (63.362.657) 139.860.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28-fev-41 USD (47.005.228) 46.620.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 4,299% JPMorgan Chase Bank 01-mar-41 USD (15.416.236) 227.900.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,61313% JPMorgan Chase Bank 26-jan-47 USD (4.054.479) 392.400.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,6782% JPMorgan Chase Bank 27-jan-47 USD (12.553.012) 46.600.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,537% JPMorgan Chase Bank 13-abr-47 USD (54.874)
(337.180.160)
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
EUR
60.180.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,9965% HSBC Bank 28-abr-25 USD 634.988
13.890.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,3865% HSBC Bank 28-abr-45 USD 363.774
10.700.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,3782% JPMorgan Chase Bank 18-nov-46 USD 311.615 7.300.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,7935% JPMorgan Chase Bank 13-mar-47 USD (366.850)
943.527
Templeton Global High Yield Fund
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
1.330.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,44% Citibank 21-abr-21 USD (78.795)
1.860.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,9367% JPMorgan Chase Bank 29-jan-25 USD 27.773 1.580.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,94152% JPMorgan Chase Bank 30-jan-25 USD 23.156 2.490.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,81667% JPMorgan Chase Bank 03-fev-25 USD 58.800
30.934
Templeton Global Income Fund
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
29.560.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 0,9255% JPMorgan Chase Bank 17-out-17 USD 34.908 1.430.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,018% JPMorgan Chase Bank 22-ago-23 USD (79.931) 22.820.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,7305% JPMorgan Chase Bank 07-jul-24 USD (929.570) 20.030.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,91422% JPMorgan Chase Bank 22-jan-25 USD 329.660 25.040.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,96953% JPMorgan Chase Bank 23-jan-25 USD 314.694 14.780.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,973% JPMorgan Chase Bank 27-jan-25 USD 183.094 3.700.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,9367% JPMorgan Chase Bank 29-jan-25 USD 55.246 3.130.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,94152% JPMorgan Chase Bank 30-jan-25 USD 45.873 4.930.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,81667% JPMorgan Chase Bank 03-fev-25 USD 116.419
Nota 7 — Posições em aberto em contratos de swap de taxa de juro (continuação)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Templeton Global Income Fund (continuação)
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
820.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,848% JPMorgan Chase Bank 22-ago-43 USD (216.707) 11.100.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,537% JPMorgan Chase Bank 13-abr-47 USD (13.071)
(159.385)
Templeton Global Total Return Fund
Montante Descrição Contraparte Data de Moeda de Ganhos/(Perdas)
nocional vencimento transação não realizados
USD
45.640.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 4,34675% Citibank 25-fev-41 USD (15.484.388)
88.240.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,523% Deutsche Bank 28-mar-21 USD (5.431.591)
234.540.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,668% Deutsche Bank 04-out-43 USD (53.680.426) 234.540.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,68655% Deutsche Bank 04-out-43 USD (54.552.990) 234.540.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,675% HSBC Bank 07-out-43 USD (54.018.680)
83.070.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 3,0755% JPMorgan Chase Bank 14-jun-21 USD (3.899.787) 202.130.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,91422% JPMorgan Chase Bank 22-jan-25 USD 3.326.717 252.660.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,96953% JPMorgan Chase Bank 23-jan-25 USD 3.175.345 149.110.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,973% JPMorgan Chase Bank 27-jan-25 USD 1.847.172 37.280.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,9367% JPMorgan Chase Bank 29-jan-25 USD 556.642 31.560.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,94152% JPMorgan Chase Bank 30-jan-25 USD 462.541 49.740.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,81667% JPMorgan Chase Bank 03-fev-25 USD 1.174.578 403.420.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,0362% JPMorgan Chase Bank 23-mar-25 USD 3.502.655 541.800.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,9777% JPMorgan Chase Bank 27-mar-25 USD 7.015.225 541.800.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 1,985% JPMorgan Chase Bank 27-mar-25 USD 6.729.773 45.640.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25-fev-41 USD (15.506.846) 34.230.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28-fev-41 USD (11.504.282) 11.410.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 4,299% JPMorgan Chase Bank 01-mar-41 USD (3.773.043) 330.000.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,61313% JPMorgan Chase Bank 26-jan-47 USD (5.870.900) 568.200.000 Recebe taxa variável USD BBA LIBOR a 3 meses
Paga taxa fixa 2,6782% JPMorgan Chase Bank 27-jan-47 USD (18.176.915)
(214.109.200)