Franklin Strategic Income Fund (continuação)
Nota 13 Posições em aberto em contratos de opções (continuação)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Posição Descrição Contraparte Moeda de Número de Compromisso Valor de Ganhos/(Perdas)
compra/venda transação contratos USD mercado não realizados
comprados/(vendidos) USD USD
Opção sobre Futuros
Compra Futuros sobre Euro-Bund, Opção de Compra,
Preço de Exercício 165,5, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 21 388.281.612 4.078 (21.828) Opção em Swap
Compra ITRX.EUR.XOVER.27,
Preço de Exercício 312,5, set. 2017 Barclays Bank EUR 5.000.000 5.000.000 12.353 (24.770) Compra CDX.NA.HY.28, Preço de Exercício 104,
set. 2017 Citibank USD 12.000.000 12.000.000 53.365 (53.796)
Compra Receiving floating USD LIBOR a 3 meses /
Paga taxa fixa 2,26%, jul. 2017 HSBC Bank USD 15.000.000 15.000.000 1.320 (71.706) Compra Receiving floating USD LIBOR a 3 meses /
Paga taxa fixa 2,39%, set. 2017 HSBC Bank USD 7.500.000 7.500.000 59.047 (2.920) Compra Receiving floating 6-month GBP LIBOR /
Paga taxa fixa 1,31%, set. 2017 HSBC Bank GBP 5.350.000 5.350.000 103.449 48.397 Compra CDX.NA.IG.28, Preço de Exercício 80,
set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 10.000.000 10.000.000 4.240 (14.260) 233.774 (119.055) 237.852 (140.883)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Posição Descrição Contraparte Moeda de Número de Compromisso Valor de Ganhos/(Perdas)
compra/venda transação contratos EUR mercado não realizados
comprados/(vendidos) EUR EUR
Opção sobre Ações
Venda American Tower Corp., Opção de Compra,
Preço de Exercício 138,5475, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (1.710) 198.089 (138) 79 Venda DONG Energy AS, Opção de Compra,
Preço de Exercício 307,02, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank DKK (4.561) 180.283 (100) 707 Venda DP World Ltd., Opção de Compra,
Preço de Exercício 23,9085, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (9.657) 176.865 - 674 Venda Enbridge Inc., Opção de Compra,
Preço de Exercício 41,265, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (5.596) 195.033 (1.009) (527) Venda Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB
de CV, ADR, Opção de Compra,
Preço de Exercício 116,445, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (1.599) 157.205 (2.212) (1.429) Venda Guangdong Investment Ltd., Opção de Compra,
Preço de Exercício 11,949, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank HKD (119.700) 144.418 - 489
(3.459) (7)
Opção sobre Índices
Compra CBOE SPX Volatility Index, Opção de Compra,
Preço de Exercício 18, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 204 199.669 4.465 (21.967) Compra CBOE SPX Volatility Index, Opção de Compra,
Preço de Exercício 17, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 182 178.136 11.950 (10.197) Compra CBOE SPX Volatility Index, Opção de Compra,
Preço de Exercício 17, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 207 202.605 21.747 (1.341) Compra S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 1840, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 32 6.789.155 350 (6.203) Compra S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 1950, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 32 6.789.155 3.082 (6.217) Compra S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2010, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 35 7.425.638 10.112 (671) Compra S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2425, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 191 40.522.767 800.118 17.240 Venda Nikkei 225, Opção de Compra,
Preço de Exercício 20519, jul. 2017 Barclays Bank JPY (19.389) 3.023.117 (773) 3.151 Venda S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2200, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (32) 6.789.155 (2.802) 36.842 Venda S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2240, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (32) 6.789.155 (15.409) 30.483 Venda S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2330, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (35) 7.425.638 (60.976) 3.006 Venda S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2200, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (191) 40.522.767 (196.142) (819) Venda MSCI Emerging Markets Index, Opção de
Compra, Preço de Exercício 1032,22,
jul. 2017 Societe Generale USD (10.626) 9.403.161 (8.310) 6.295 567.412 49.602 563.953 49.595
Nota 13 — Posições em aberto em contratos de opções (continuação)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Franklin Income Fund
Posição Descrição Contraparte Moeda de Número de Compromisso Valor de Ganhos/(Perdas)
compra/venda transação contratos USD mercado não realizados
comprados/(vendidos) USD USD
Opção sobre Ações
Venda Eli Lilly & Co., Opção de Compra,
Preço de Exercício 85, jul. 2017 Morgan Stanley USD (2.000) 16.460.000 (64.000) 9.998 Venda General Motors Co., Opção de Compra,
Preço de Exercício 37, ago. 2017 Morgan Stanley USD (2.000) 6.986.000 (72.000) (16.001) Venda Merck & Co. Inc., Opção de Compra,
Preço de Exercício 67,5, ago. 2017 Morgan Stanley USD (1.000) 6.409.000 (49.000) 3.999 Venda Analog Devices Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 75, jul. 2017 UBS USD (1.400) 10.892.000 (98.000) 5.878 Venda Apple Inc., Opção de Compra,
Preço de Exercício 160, jul. 2017 UBS USD (600) 8.641.200 (6.000) 104.998 Venda Cummins Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 150, jul. 2017 UBS USD (730) 11.842.060 (18.250) 120.118 Venda Deere & Co., Call option,
Preço de Exercício 130, jul. 2017 UBS USD (250) 3.089.750 (4.750) 17.382 Venda Duke Energy Corp., Opção de Compra,
Preço de Exercício 87,5, jul. 2017 UBS USD (1.250) 10.448.750 (8.750) 62.698 Venda Exxon Mobil Corp., Opção de Venda,
Preço de Exercício 77,5, jul. 2017 UBS USD (1.450) 11.705.850 (24.650) 50.748 Venda Intel Corp., Opção de Compra,
Preço de Exercício 37, jul. 2017 UBS USD (3.250) 10.965.500 (6.500) 162.789 Venda PG&E Corp., Opção de Compra,
Preço de Exercício 70, jul. 2017 UBS USD (2.500) 16.592.500 (12.500) 123.472 Venda Philip Morris International Inc.,
Opção de Compra, Preço de Exercício 125,
jul. 2017 UBS USD (750) 8.808.750 (13.500) 77.998
Venda United Technologies Corp., Opção de Compra,
Preço de Exercício 120, jul. 2017 UBS USD (980) 11.966.780 (283.220) (92.487) (661.120) 631.590
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Posição Descrição Contraparte Moeda de Número de Compromisso Valor de Ganhos/(Perdas)
compra/venda transação contratos USD mercado não realizados
comprados/(vendidos) USD USD
Opção sobre Divisas
Compra USD/PHP, Opção de Compra,
Preço de Exercício 50,95, May 2018 Bank of America USD 3.100.000 3.132.555 86.975 9.063 Compra USD/CAD, Opção de Compra,
Preço de Exercício 1,3646, jul. 2017 Deutsche Bank USD 3.400.000 3.579.555 513 (49.841) Compra USD/EUR, Opção de Compra,
Preço de Exercício 1,05, jul. 2017 Morgan Stanley USD 1.995.000 1.833.881 - (41.261) 87.488 (82.039) Opção sobre Ações
Compra iShares Dow Jones US Healthcare ETF, Opção de Venda, Preço de Exercício 168,3071,
set. 2017 Deutsche Bank USD 7.897.474 1.313.034.036 232.334 185.411 Compra Adient PLC, Opção de Compra,
Preço de Exercício 80, out. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 246 1.608.348 19.680 (42.089) Compra American International Group Inc.,
Opção de Compra, Preço de Exercício 65,
jan. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 62 387.624 14.632 (5.460)
Compra American International Group Inc., Opção de Compra, Preço de Exercício 67,5,
jan. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 60 375.120 8.400 (6.631)
Compra DISH Network Corp., A, Opção de Compra,
Preço de Exercício 70, jan. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 552 3.464.352 190.440 (23.760) Compra iShares iBoxx High Yield Corporate Bond
ETF, Opção de Venda, Preço de Exercício 87,
ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 497 4.392.983 32.802 (15.244) Compra iShares iBoxx High Yield Corporate Bond
ETF, Opção de Venda, Preço de Exercício 87,
dez. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 66 583.374 16.071 (828)
Compra Liberty Media International Inc., A, Opção de Compra, Preço de Exercício 40,
jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 273 876.876 1.911 (36.079)
Compra NXP Semiconductors NV, Opção de Compra,
Preço de Exercício 110, jan. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 233 2.550.185 69.900 39.133 Compra PowerShares QQQ Nasdaq 100 ETF,
Opção de Venda, Preço de Exercício 135,
ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 610 8.396.040 140.300 5.437
Compra The Dow Chemical Co., Opção de Compra,
Preço de Exercício 70, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 147 927.129 4.263 (12.791)
Nota 13 — Posições em aberto em contratos de opções (continuação)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuação)
Posição Descrição Contraparte Moeda de Número de Compromisso Valor de Ganhos/(Perdas)
compra/venda transação contratos USD mercado não realizados
comprados/(vendidos) USD USD
Compra The Dow Chemical Co., Opção de Compra,
Preço de Exercício 70, jan. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 148 933.436 14.800 (16.066) Compra Vodafone Group PLC, Opção de Compra,
Preço de Exercício 32, jan. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 609 1.749.657 20.402 (15.251) Compra Aegean Marine Petroleum Network Inc.,
Opção de Venda, Preço de Exercício 5,
jul. 2017 Morgan Stanley USD 124 72.540 1.860 (1.334)
Compra AK Steel Holding Corp., Opção de Compra,
Preço de Exercício 7, jul. 2017 Morgan Stanley USD 507 333.099 14.872 (671) Compra Akzo Nobel NV, Opção de Compra,
Preço de Exercício 80, dez. 2017 Morgan Stanley EUR 31 269.433 6.409 (3.773) Compra Atlas Air Worldwide Holdings Inc.,
Opção de Compra, Preço de Exercício 55,
ago. 2017 Morgan Stanley USD 17 88.655 2.848 (621)
Compra Blackhawk Network Holdings Inc., Opção de Compra, Preço de Exercício 45,
ago. 2017 Morgan Stanley USD 14 61.040 2.345 (102)
Compra Cemex SAB de CV, CPO, ADR, Opção de Compra, Preço de Exercício 9,
jul. 2017 Morgan Stanley USD 169 159.198 8.450 3.710
Compra CSG Systems International Inc., Opção de Compra, Preço de Exercício 45,
jul. 2017 Morgan Stanley USD 33 133.914 594 (95)
Compra Cypress Semiconductor Corp., Opção de Compra,
Preço de Exercício 14, jul. 2017 Morgan Stanley USD 169 230.685 5.915 (146) Compra E. ON SE, Opção de Compra,
Preço de Exercício 8, dez. 2017 Morgan Stanley EUR 797 750.876 65.541 35.069 Compra Emergent BioSolutions Inc., Opção de Compra,
Preço de Exercício 35, set. 2017 Morgan Stanley USD 68 230.588 13.090 2.108 Compra Frontier Communications Corp.,
Opção de Compra, Preço de Exercício 1,5,
nov. 2017 Morgan Stanley USD 118 13.688 1.062 (1.067)
Compra Frontier Communications Corp., Opção de Compra, Preço de Exercício 3,
ago. 2017 Morgan Stanley USD 177 20.532 1.770 (2.839)
Compra Golar LNG Ltd., Opção de Venda,
Preço de Exercício 17,5, dez. 2017 Morgan Stanley USD 55 122.375 8.525 1.376 Compra Golar LNG Ltd., Opção de Venda,
Preço de Exercício 17,5, jan. 2018 Morgan Stanley USD 13 28.925 2.275 321 Compra Innoviva Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 10, set. 2017 Morgan Stanley USD 68 87.040 1.700 (27) Compra Intercept Pharmaceuticals Inc.,
Opção de Compra, Preço de Exercício 135,
jul. 2017 Morgan Stanley USD 17 205.819 3.400 (5.466)
Compra InterDigital Inc., Opção de Compra,
Preço de Exercício 85, jul. 2017 Morgan Stanley USD 20 154.600 220 (1.563) Compra iShares Nasdaq Biotechnology ETF,
Opção de Venda, Preço de Exercício 318,2544,
set. 2017 Morgan Stanley USD 9.474.115 2.937.733.651 516.040 84.389 Compra Jones Energy Inc., A, Opção de Compra,
Preço de Exercício 2,5, out. 2017 Morgan Stanley USD 40 6.400 600 184 Compra Molson Coors Brewing Co., B,
Opção de Compra, Preço de Exercício 92,5,
out. 2017 Morgan Stanley USD 20 172.680 3.040 (991)
Compra Nabors Industries Ltd., Opção de Compra,
Preço de Exercício 9, dez. 2017 Morgan Stanley USD 68 55.352 6.800 1.147 Compra Pacira Pharmaceuticals Inc.,
Opção de Compra, Preço de Exercício 50,
ago. 2017 Morgan Stanley USD 20 95.400 5.550 678
Compra Pattern Energy Group Inc.,
Opção de Venda, Preço de Exercício 20,
set. 2017 Morgan Stanley USD 105 250.320 1.050 (634)
Compra ServiceNow Inc., Opção de Compra,
Preço de Exercício 113, jul. 2017 Morgan Stanley USD 34 360.400 2.040 (1.521) Compra SPDR S&P 500 ETF Trust, Opção de Venda,
Preço de Exercício 230, dez. 2017 Morgan Stanley USD 85 2.055.300 37.995 (4.271) Compra Teck Resources Ltd., B, Opção de Compra,
Preço de Exercício 22, ago. 2017 Morgan Stanley USD 61 105.713 854 (7.624) Compra Telecom Italia SpA, Opção de Compra,
Preço de Exercício 0,76, jun. 2018 Morgan Stanley EUR 608 561.146 76.595 (15.026) Compra Telecom Italia SpA, Opção de Compra,
Preço de Exercício 0,9, dez. 2017 Morgan Stanley EUR 1.227 1.132.445 36.016 (84.139) Compra The Kroger Co., Opção de Compra,
Preço de Exercício 29, out. 2017 Morgan Stanley USD 301 701.932 6.321 (56.782)
Nota 13 — Posições em aberto em contratos de opções (continuação)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuação)
Posição Descrição Contraparte Moeda de Número de Compromisso Valor de Ganhos/(Perdas)
compra/venda transação contratos USD mercado não realizados
comprados/(vendidos) USD USD
Compra thyssenkrupp AG, Opção de Compra,
Preço de Exercício 24, set. 2017 Morgan Stanley EUR 614 1.744.587 123.428 34.535 Compra thyssenkrupp AG, Opção de Compra,
Preço de Exercício 26, set. 2017 Morgan Stanley EUR 235 667.716 22.814 1.724 Compra TiVo Corp., Opção de Compra,
Preço de Exercício 21, jul. 2017 Morgan Stanley USD 34 63.410 340 (517) Compra Vivendi SA, Opção de Compra,
Preço de Exercício 21, set. 2017 Morgan Stanley EUR 214 476.416 9.532 (7.079) Compra Vodafone Group PLC, Opção de Compra,
Preço de Exercício 40, jan. 2018 Morgan Stanley USD 33 94.809 99 (4.785) Venda iShares Dow Jones US Healthcare ETF,
Opção de Compra, Preço de Exercício 168,3071,
set. 2017 Deutsche Bank USD (7.897.474) 958.200.526 (135.753) (88.830) Venda Straight Path Communications Inc., B,
Opção de Compra, Preço de Exercício 190,
ago. 2017 Deutsche Bank USD (45) 808.425 (2.813) 3.846
Venda American International Group Inc., Opção de Venda, Preço de Exercício 52,5,
jan. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (62) 387.624 (5.270) 4.621
Venda iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF, Opção de Venda, Preço de Exercício 84,
ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (298) 2.634.022 (5.662) 3.116 Venda iShares iBoxx High Yield Corporate Bond
ETF, Opção de Venda, Preço de Exercício 84,
dez. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (66) 583.374 (8.151) 558
Venda PowerShares QQQ Nasdaq 100 ETF, Opção de Venda, Preço de Exercício 127,
ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (309) 4.253.076 (25.030) 1.626 Venda AK Steel Holding Corp., Opção de Venda,
Preço de Exercício 5,5, jul. 2017 Morgan Stanley USD (338) 222.066 (4.394) 888 Venda Akzo Nobel NV, Opção de Compra,
Preço de Exercício 82, ago. 2017 Morgan Stanley EUR (31) 269.433 (602) 1.668 Venda Akzo Nobel NV, Opção de Venda,
Preço de Exercício 70, dez. 2017 Morgan Stanley EUR (31) 269.433 (4.957) (1.665) Venda Apple Inc., Opção de Compra,
Preço de Exercício 165, jul. 2017 Morgan Stanley USD (13) 187.226 (78) 1.297 Venda Atlas Air Worldwide Holdings Inc.,
Opção de Venda, Preço de Exercício 50,
ago. 2017 Morgan Stanley USD (17) 88.655 (3.230) 780
Venda Blackhawk Network Holdings Inc., Opção de Venda, Preço de Exercício 40,
ago. 2017 Morgan Stanley USD (28) 122.080 (2.520) (125)
Venda Cemex SAB de CV, CPO, ADR, Opção de Venda,
Preço de Exercício 8, jul. 2017 Morgan Stanley USD (68) 64.056 (340) 1.425 Venda CSG Systems International Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 40, jul. 2017 Morgan Stanley USD (11) 44.638 (660) 238 Venda E. ON SE, Opção de Venda,
Preço de Exercício 6, dez. 2017 Morgan Stanley EUR (797) 750.876 (4.552) 24.478 Venda Emergent BioSolutions Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 30, set. 2017 Morgan Stanley USD (68) 230.588 (5.440) 5.363 Venda Intercept Pharmaceuticals Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 100, set. 2017 Morgan Stanley USD (4) 48.428 (980) 574 Venda Intercept Pharmaceuticals Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 115, ago. 2017 Morgan Stanley USD (17) 205.819 (8.925) (2.831) Venda InterDigital Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 75, jul. 2017 Morgan Stanley USD (20) 154.600 (1.600) 389 Venda iShares Nasdaq Biotechnology ETF,
Opção de Compra, Preço de Exercício 318,2544,
set. 2017 Morgan Stanley USD (9.474.115) 2.937.733.651 (294.744) 136.906 Venda Microchip Technology Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 75, ago. 2017 Morgan Stanley USD (34) 262.412 (7.650) (1.073) Venda Molson Coors Brewing Co., B, Opção de Venda,
Preço de Exercício 92,5, out. 2017 Morgan Stanley USD (20) 172.680 (15.200) (8.083) Venda Nabors Industries Ltd., Opção de Venda,
Preço de Exercício 6, dez. 2017 Morgan Stanley USD (68) 55.352 (3.196) 708 Venda Oracle Corp., Opção de Compra,
Preço de Exercício 48, jul. 2017 Morgan Stanley USD (40) 200.560 (9.160) (7.932) Venda Pfizer Inc., Opção de Compra,
Preço de Exercício 36, jul. 2017 Morgan Stanley USD (43) 144.437 (86) 1.019 Venda ServiceNow Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 103, jul. 2017 Morgan Stanley USD (34) 360.400 (5.950) (2.019) Venda SPDR S&P 500 ETF Trust, Opção de Venda,
Preço de Exercício 212, dez. 2017 Morgan Stanley USD (84) 2.031.120 (16.800) 3.184
Nota 13 — Posições em aberto em contratos de opções (continuação)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuação)
Posição Descrição Contraparte Moeda de Número de Compromisso Valor de Ganhos/(Perdas)
compra/venda transação contratos USD mercado não realizados
comprados/(vendidos) USD USD
Venda Telecom Italia SpA, Opção de Compra,
Preço de Exercício 1,2, dez. 2017 Morgan Stanley EUR (1.227) 1.132.445 (1.961) 23.123 Venda thyssenkrupp AG, Opção de Venda,
Preço de Exercício 19, set. 2017 Morgan Stanley EUR (235) 667.716 (1.611) 8.935 Venda TiVo Corp., Opção de Venda,
Preço de Exercício 17, jul. 2017 Morgan Stanley USD (34) 63.410 (426) 428 1.178.184 132.562 Opção sobre Índices
Compra S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2320, jul. 2017 Deutsche Bank USD 8 1.938.728 2.920 (2.206) Compra S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2350, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 63 15.267.483 98.280 (21.823) Compra CAC 40 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 5000, ago. 2017 Morgan Stanley EUR 93 5.439.660 80.430 33.174 Compra Dax Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 12250, ago. 2017 Morgan Stanley EUR 59 4.153.119 81.572 43.986 Compra Euro STOXX 50 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 3400, ago. 2017 Morgan Stanley EUR 154 6.054.491 115.736 51.536 Compra Euro STOXX Utilities Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 270, set. 2017 Morgan Stanley EUR 182 2.820.022 98.738 14.798 Compra S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2300, jul. 2017 Morgan Stanley USD 220 53.315.020 63.800 (74.810) Compra S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2325, jul. 2017 Morgan Stanley USD 176 42.652.016 110.880 (76.656) Venda S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2200, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (32) 7.754.912 (13.760) 6.999 Venda CAC 40 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 4600, ago. 2017 Morgan Stanley EUR (93) 5.439.660 (18.801) (9.140) Venda Dax Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 11500, ago. 2017 Morgan Stanley EUR (59) 4.153.119 (24.933) (12.655) Venda Euro STOXX 50 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 3200, ago. 2017 Morgan Stanley EUR (154) 6.054.491 (40.279) (18.168) Venda Euro STOXX Utilities Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 250, set. 2017 Morgan Stanley EUR (182) 2.820.022 (35.338) (9.094) 519.245 (74.059) 1.784.917 (23.536)
Franklin K2 Long Short Credit Fund
Posição Descrição Contraparte Moeda de Número de Compromisso Valor de Ganhos/(Perdas)
compra/venda transação contratos USD mercado não realizados
comprados/(vendidos) USD USD
Opção sobre Ações
Compra American Axle & Manufacturing Holdings Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 15, jan. 2019 JPMorgan Chase Bank USD 2 3.120 550 48 Compra Blue Buffalo Pet Products Inc.,
Opção de Venda, Preço de Exercício 20,
dez. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 40 91.240 2.900 (521)
Compra Express Scripts Holding Co.,
Opção de Venda, Preço de Exercício 55,
set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 64 408.576 3.904 (3.349)
Compra iShares MSCI Singapore Capped ETF, Opção de Venda, Preço de Exercício 23,
ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 80 188.960 1.800 (2.662)
Compra K+S AG, Opção de Venda,
Preço de Exercício 16, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank EUR 126 322.676 3.166 (982) Compra Nucor Corp., Opção de Compra,
Preço de Exercício 75, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 48 277.776 432 (5.546) Compra RPC Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 19, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 17 34.357 1.275 (952) Compra RPC Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 19, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 11 22.231 303 (639) Compra S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2300, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 22 5.331.502 6.380 (7.576) Compra S&P 500 Index, Opção de Venda,
Preço de Exercício 2325, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 18 4.362.138 11.340 (7.944) Compra Sinclair Broadcast Group Inc., A,
Opção de Compra, Preço de Exercício 35,
dez. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 173 569.170 38.060 (11.931)
Nota 13 — Posições em aberto em contratos de opções (continuação)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Franklin K2 Long Short Credit Fund (continuação)
Posição Descrição Contraparte Moeda de Número de Compromisso Valor de Ganhos/(Perdas)
compra/venda transação contratos USD mercado não realizados
comprados/(vendidos) USD USD
Compra Synchronoss Technologies Inc., Opção de Venda, Preço de Exercício 10,
jul. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 104 171.080 520 (5.821)
Compra Tesla Inc., Opção de Venda,
Preço de Exercício 175, jan. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 4 144.644 848 (5.320) 71.478 (53.195)
Templeton Global Equity Income Fund
Posição Descrição Contraparte Moeda de Número de Compromisso Valor de Ganhos/(Perdas)
compra/venda transação contratos USD mercado não realizados
comprados/(vendidos) USD USD
Opção sobre Ações
Venda BNP Paribas SA, Opção de Compra,
Preço de Exercício 65,25, ago. 2017 Goldman Sachs EUR (10.700) 770.724 (14.742) (587) Venda Credit Agricole SA, Opção de Compra,
Preço de Exercício 14,55, ago. 2017 Goldman Sachs EUR (47.300) 760.990 (16.538) (98) (31.280) (685)
Templeton Global Income Fund
Posição Descrição Contraparte Moeda de Número de Compromisso Valor de Ganhos/(Perdas)
compra/venda transação contratos USD mercado não realizados
comprados/(vendidos) USD USD
Opção sobre Ações
Venda BNP Paribas SA, Opção de Compra,
Preço de Exercício 65,25, ago. 2017 Goldman Sachs EUR (58.000) 4.177.756 (79.908) 12.035 Venda Credit Agricole SA, Opção de Compra,
Preço de Exercício 14,55, ago. 2017 Goldman Sachs EUR (258.000) 4.150.857 (90.211) 6.854 (170.119) 18.889