Franklin Euro Government Bond Fund
Nota 6 Posições em aberto em contratos de futuros (continuação)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Nota 6 — Posições em aberto em contratos de futuros (continuação)
Em 30 de junho de 2017, encontravam-se em aberto os seguintes contratos celebrados pela Sociedade:
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Número de Descrição Contraparte Moeda de Compromisso Ganhos/(Perdas)
contratos transação EUR não realizados
comprados/(vendidos) EUR
Futuros sobre obrigações
88 Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos,
set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 9.671.044 (92.690)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Número de Descrição Contraparte Moeda de Compromisso Ganhos/(Perdas)
contratos transação USD não realizados
comprados/(vendidos) USD
Futuros sobre obrigações
(21) Futuros sobre o Euro-BOBL, set. 2017 Deutsche Bank EUR (3.158.844) 33.532 (25) Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 5 anos, set. 2017 Deutsche Bank USD (2.945.899) 17.537 (11) Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos, set. 2017 Deutsche Bank USD (1.380.844) 13.376 (200) Futuros sobre euro/dólar a 90 dias, mar. 2019 JPMorgan Chase Bank USD (49.072.500) (98.014)
(5) Futuros sobre o Euro-BOBL, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (752.106) 8.098 (9) Futuros sobre obrigações Euro-BUXL a 30 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (1.680.879) 39.863 (27) Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (3.389.344) 16.036 200 Futuros sobre EUR LIBOR a 3 meses, dez. 2018 Morgan Stanley EUR 57.158.897 (25.905) 400 Futuros sobre euro/dólar a 90 dias, dez. 2018 Morgan Stanley USD 98.200.000 (60.471) 300 Futuros sobre libra esterlina a 90 dias, dez. 2018 Morgan Stanley GBP 48.465.793 (126.236) 26 Futuros sobre obrigações australianas a 10 anos, set. 2017 Morgan Stanley AUD 2.583.074 (40.436) 47 Futuros sobre o Euro-BOBL, set. 2017 Morgan Stanley EUR 7.069.793 (72.100) 67 Futuros sobre Euro-Bund, set. 2017 Morgan Stanley EUR 12.386.951 (215.642) (130) Futuros sobre o Euro-Schatz, set. 2017 Morgan Stanley EUR (16.607.423) 24.482
13 Futuros sobre obrigações japonesas a 10 anos, set. 2017 Morgan Stanley JPY 17.349.901 (71.485) 95 Futuros sobre Long Gilt, set. 2017 Morgan Stanley GBP 15.537.126 (240.623) 18 Futuros sobre JGB a 10 anos (mini), set. 2017 Morgan Stanley JPY 2.404.211 (6.889) 97 Futuros sobre obrigações de longo prazo do Tesouro dos EUA,
set. 2017 Morgan Stanley USD 14.907.698 11.254
36 Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 2 anos, set. 2017 Morgan Stanley USD 7.779.937 (7.033) 138 Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 5 anos, set. 2017 Morgan Stanley USD 16.261.360 (17.495) 129 Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos, set. 2017 Morgan Stanley USD 16.193.526 (25.448)
(843.599)
Futuros sobre ações
18 Futuros sobre o Índice CBOE VIX, ago. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 228.150 (24.799) (1.290) Futuros sobre o Índice S&P 500 E-mini, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (156.148.050) 1.076.979
(4) Futuros sobre o Índice AEX, jul. 2017 Morgan Stanley EUR (462.799) 11.518 41 Futuros sobre o Índice CAC 40, jul. 2017 Morgan Stanley EUR 2.395.959 (64.440) (10) Futuros sobre o Índice CAC 40, ago. 2017 Morgan Stanley EUR (584.267) 15.314 164 Futuros sobre o Índice CAC 40, set. 2017 Morgan Stanley CAD 17.774.674 (514.374)
12 Futuros sobre o Índice DAX, set. 2017 Morgan Stanley EUR 4.221.385 (150.578) 56 Futuros sobre o Índice DJIA mini E-cbot, set. 2017 Morgan Stanley USD 5.964.000 34.976 (147) Futuros sobre o Índice Euro STOXX 50, set. 2017 Morgan Stanley EUR (5.760.516) 276.344 (51) Futuros sobre o Índice FTSE 100, set. 2017 Morgan Stanley GBP (4.810.824) 189.392 30 Futuros sobre o Índice Hang Seng, jul. 2017 Morgan Stanley HKD 4.915.500 (15.377) 28 Futuros sobre o Índice Nasdaq 100 E-mini, set. 2017 Morgan Stanley USD 3.165.540 (122.611) 20 Futuros sobre o Índice Nikkei 225, set. 2017 Morgan Stanley JPY 3.559.901 384 46 Futuros sobre o Índice Russell 2000 mini, set. 2017 Morgan Stanley USD 3.252.890 (16) (379) Futuros sobre o Índice S&P 500 E-mini, set. 2017 Morgan Stanley USD (45.876.055) (70.384) (169) Futuros sobre o Índice STOXX Europe 600, set. 2017 Morgan Stanley EUR (1.747.826) 1.699
32 Futuros sobre o Índice Topix, set. 2017 Morgan Stanley JPY 4.584.839 30.572
674.599
(169.000)
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund
Número de Descrição Contraparte Moeda de Compromisso Ganhos/(Perdas)
contratos transação USD não realizados
comprados/(vendidos) USD
Futuros sobre obrigações
5 Bank Bill Future a 90 dias, dez. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD 3.826.300 (853) 6 Bank Bill Future a 90 dias, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank AUD 4.590.774 (1.023) 6 Bank Bill Future a 90 dias, jun. 2018 JPMorgan Chase Bank AUD 4.589.760 (1.360) 3 Bank Bill Future a 90 dias, set. 2018 JPMorgan Chase Bank AUD 2.294.373 (736) (1) Futuros sobre euro/dólar a 90 dias, dez. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (246.313) 198 (1) Futuros sobre euro/dólar a 90 dias, mar. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (246.100) 186 1 Futuros sobre libra esterlina a 90 dias, jun. 2018 JPMorgan Chase Bank GBP 161.732 (457) 2 Futuros sobre libra esterlina a 90 dias, mar. 2019 JPMorgan Chase Bank GBP 322.976 (995)
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Nota 6 — Posições em aberto em contratos de futuros (continuação)
Em 30 de junho de 2017, encontravam-se em aberto os seguintes contratos celebrados pela Sociedade:
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund (continuação)
Número de Descrição Contraparte Moeda de Compromisso Ganhos/(Perdas)
contratos transação USD não realizados
comprados/(vendidos) USD
1 Futuros sobre libra esterlina a 90 dias, jun. 2019 JPMorgan Chase Bank GBP 161.406 (571) 1 Futuros sobre libra esterlina a 90 dias, set. 2019 JPMorgan Chase Bank GBP 161.325 (538) 14 Futuros sobre obrigações australianas a 3 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD 1.201.428 (7.120) 4 Futuros sobre obrigações australianas a 10 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD 397.396 (6.391) (1) Futuros sobre o Euro-BOBL, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (150.421) 1.620
1 Futuros sobre o Euro-BOBL, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 150.421 (1.669) 5 Futuros sobre Euro-BTP, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 771.750 (7.480) 6 Futuros sobre Euro-Bund, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 1.109.280 (20.490) (1) Futuros sobre obrigações Euro-BUXL a 30 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (186.764) 4.429
1 Futuros sobre obrigações Euro-BUXL a 30 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 186.764 (7.220) 1 Futuros sobre o Euro-OAT, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 169.586 (1.955) 5 Futuros sobre Long Gilt, set. 2017 JPMorgan Chase Bank GBP 817.745 (15.309) (2) Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 2 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (432.218) 668 (3) Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (376.594) 1.788 25 Futuros sobre euro/dólar a 90 dias, dez. 2018 Morgan Stanley USD 6.137.500 (3.714) 16 Futuros sobre libra esterlina a 90 dias, dez. 2018 Morgan Stanley GBP 2.584.842 (6.786) 3 Futuros sobre Euro-Bund, set. 2017 Morgan Stanley EUR 554.640 (9.632) 8 Futuros sobre Long Gilt, set. 2017 Morgan Stanley GBP 1.308.391 (20.272) 6 Futuros sobre obrigações de longo prazo do Tesouro dos EUA,
set. 2017 Morgan Stanley USD 922.127 5.959
12 Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 5 anos, set. 2017 Morgan Stanley USD 1.414.031 (1.141) 11 Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos, set. 2017 Morgan Stanley USD 1.380.844 (415)
(101.279)
Futuros sobre divisas
8 Futuros sobre AUD/USD, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 614.000 9.852 (7) Futuros sobre CAD/USD, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (540.680) (12.645) (1) Futuros sobre CHF/USD, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (130.975) (1.815) 1 Futuros sobre EUR/USD, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 143.338 (190) (4) Futuros sobre JPY/USD, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (445.500) 8.140 15 Futuros sobre MXN/USD, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 408.675 1.321 7 Futuros sobre NZD/USD, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 511.980 6.615 (2) Futuros sobre AUD/USD, set. 2017 Morgan Stanley USD (153.500) (1.184) (9) Futuros sobre EUR/USD, set. 2017 Morgan Stanley USD (1.290.038) (15.257) (1) Futuros sobre GBP/USD, set. 2017 Morgan Stanley USD (81.531) (1.465) (35) Futuros sobre JPY/USD, set. 2017 Morgan Stanley USD (3.898.125) 126.639
120.011
Futuros sobre ações
1 Futuros sobre o Índice AEX, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 115.700 (3.645) 2 Futuros sobre o Índice CAC 40, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD 116.876 (3.410) 1 Futuros sobre o Índice DAX, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 351.782 (10.852) 3 Futuros sobre o Índice DJIA mini E-cbot, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 319.500 49 2 Futuros sobre o Índice Euro STOXX 50, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 78.374 (2.882) 2 Futuros sobre o Índice FTSE 100, set. 2017 JPMorgan Chase Bank GBP 188.660 (5.533) 1 Futuros sobre o FTSE MIB, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 117.065 (2.978) (2) Futuros sobre o FTSE/JSE Africa Top 40, set. 2017 JPMorgan Chase Bank ZAR (69.836) 200
2 Futuros sobre o Hang Seng China Enterprises, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank HKD 130.580 (710) 3 Futuros sobre o Índice Hang Seng, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank HKD 491.550 (617) 2 Futuros sobre o Índice mini MSCI EAFE, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 188.960 (1.194) 10 Futuros sobre o Índice mini MSCI Emerging Markets, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 504.150 (3.736) 2 Futuros sobre o Índice Nasdaq 100 E-mini, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 226.110 (3.726) 1 Futuros sobre o Índice Nikkei 225, set. 2017 JPMorgan Chase Bank JPY 88.909 311 1 Futuros sobre o Índice Nikkei 225, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 100.525 (53) 13 Futuros sobre o Índice OMXS 30, jul. 2017 JPMorgan Chase Bank SEK 247.314 (6.721) 2 Futuros sobre o Índice Russell 2000 mini, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 141.430 (812) 1 Futuros sobre o Índice S&P 500 E-mini, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 121.045 (842) 1 Futuros sobre o Índice S&P MidCap 400 E-mini, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 174.610 (422) 1 Futuros sobre o Índice S&P/TSX 60 IX, set. 2017 JPMorgan Chase Bank CAD 137.138 (2.018) 2 Futuros sobre o Índice SPI 200, set. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD 217.091 (3.577) 1 Futuros sobre o Índice Topix, set. 2017 JPMorgan Chase Bank JPY 143.276 1.730 2 Futuros sobre o Índice CAC 40, jul. 2017 Morgan Stanley EUR 116.876 (3.076) 11 Futuros sobre o Índice CAC 40, set. 2017 Morgan Stanley CAD 1.192.203 (34.639) (8) Futuros sobre o Índice DJIA mini E-cbot, set. 2017 Morgan Stanley USD (852.000) (2.811) 1 Futuros sobre o Índice Euro STOXX 50, set. 2017 Morgan Stanley EUR 39.187 (903) 7 Futuros sobre o Índice FTSE 100, set. 2017 Morgan Stanley GBP 660.310 (15.017) 4 Futuros sobre o Índice Hang Seng, jul. 2017 Morgan Stanley HKD 655.400 (1.902) (3) Futuros sobre o Índice Nasdaq 100 E-mini, set. 2017 Morgan Stanley USD (339.165) 10.695
Notas às Demonstrações Financeiras
em 30 de junho de 2017 (continuação)
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund (continuação)
Número de Descrição Contraparte Moeda de Compromisso Ganhos/(Perdas)
contratos transação USD não realizados
comprados/(vendidos) USD
4 Futuros sobre o Índice Nikkei 225, set. 2017 Morgan Stanley JPY 711.980 1.148 (4) Futuros sobre o Índice Russell 2000 mini, set. 2017 Morgan Stanley USD (282.860) (202) (5) Futuros sobre o Índice S&P 500 E-mini, set. 2017 Morgan Stanley USD (605.225) 2.342
3 Futuros sobre o Índice Topix, set. 2017 Morgan Stanley JPY 429.828 3.283
(92.520)
(73.788)
Franklin K2 Long Short Credit Fund
Número de Descrição Contraparte Moeda de Compromisso Ganhos/(Perdas)
contratos transação USD não realizados
comprados/(vendidos) USD
Futuros sobre obrigações
(1) Futuros sobre o Euro-BOBL, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (150.421) 1.620 (2) Futuros sobre obrigações Euro-BUXL a 30 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (373.529) 8.859 (3) Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (376.594) 1.788
12.267
Futuros sobre ações
(2) Futuros sobre o Índice S&P 500 E-mini, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (242.090) 535
12.802
Franklin Strategic Income Fund
Número de Descrição Contraparte Moeda de Compromisso Ganhos/(Perdas)
contratos transação USD não realizados
comprados/(vendidos) USD
Futuros sobre obrigações
22 Futuros sobre Euro-Bund, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 4.067.712 (69.357) 77 Futuros sobre Long Gilt, set. 2017 JPMorgan Chase Bank GBP 12.594.214 (225.667) 20 Futuros sobre obrigações de muito longo prazo do Tesouro dos
EUA a 10 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 2.696.250 (781)
(295.805)
Franklin U.S. Low Duration Fund
Número de Descrição Contraparte Moeda de Compromisso Ganhos/(Perdas)
contratos transação USD não realizados
comprados/(vendidos) USD
Futuros sobre obrigações
32 Futuros sobre obrigações canadianas a 10 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank CAD 3.469.969 (95.051) (50) Futuros sobre o Euro-BOBL, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (7.521.716) 6.853 (34) Futuros sobre Euro-Bund, set. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (6.286.464) 106.800 848 Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 2 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 183.260.750 (229.014) (299) Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 5 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (35.232.946) 86.430 (132) Futuros sobre obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos, set. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (16.570.125) 84.375
(39.607)