MODELOS ECONÔMICOS DE SIMULAÇÃO

A modelagem, em qualquer área de conhecimento, deve ser vista como um instrumento que auxilia o pesquisador a inferir sobre a realidade observada. Na economia, não é diferente. Segundo Haddad (2008), os modelos utilizados na economia combinam relaçies importantes que acontecem nos sistemas econômicos a partir de um conjunto de dados que as representam.

A evolução computacional contribuiu diretamente para o aprimoramento dos modelos econômicos de simulação, tornando;os mais robustos e permitindo a geração de uma maior quantidade de resultados, análises e interpretaçies.

Mais especificamente, no campo dos modelos multissetoriais, pode;se delinear a seguinte evolução na modelagem: parte;se da primeira matriz nacional de insumo;produto elaborada para a economia dos Estados Unidos (LEONTIEF, 1941), passando pelos modelos de EGC construídos para uma região (JOHANSEN, 1960) e matrizes multi;regionais de insumo; produto (LEONTIEF et al., 1965), até chegar nos complexos modelos de EGC multi;regionais (HADDAD, 1999; PEROBELLI, 2004; SANTOS, 2010) e nos modelos de EGC que, além de

construídos para várias regiies, também incorporam mecanismos de dinâmica recursiva (CARVALHO, 2014; FERREIRA FILHO; HORRIDGE, 2014; GURGEL; PALTSEV, 2014).

A modelagem de EGC apresenta vantagens em relação a modelos tradicionais como os de IP19, por exemplo. Miller e Blair (2009) ressaltam que os modelos de IP assumem implicitamente oferta perfeitamente elástica e preços constantes, ao passo que mudanças projetadas derivam de alteraçies exógenas na demanda. Já os modelos walrasianos de equilíbrio geral, baseados no arcabouço teórico neoclássico, especificam elasticidades de oferta imperfeitas, ao passo que as interaçies entre demanda e oferta para atingir o equilíbrio ocorrem a partir de preços flexíveis. Nesse sentido, quaisquer movimentos de realocação de recursos ocasionados pelas oscilaçies dos preços relativos podem ser avaliados (HADDAD, 1999; DOMINGUES, 2002; PEROBELLI, 2004; SANTOS, 2010).

Em linhas gerais, os modelos de EGC baseiam;se na estrutura teórica neoclássica de equilíbrio geral walrasiano (BANDARA, 1991; DIXON; PARMENTER, 1996). No desenvolvimento da aplicação dos modelos de EGC, surgiram predominantemente duas escolas de modelagem: a Australiana e a Americana. A primeira escola utiliza modelos do tipo Johansen20 (1960), em que a estrutura matemática do modelo é formada a partir de um sistema de equaçies linearizadas. O conjunto de soluçies é apresentado na forma de taxas de crescimento, reduzindo custos computacionais e permitindo a adoção de um banco de dados detalhados com maiores opçies de restrição sobre o ambiente macroeconômico de simulação (fechamentos). Tais características referenciaram a Escola Australiana na elaboração em larga escala de modelos de EGC para análise de políticas públicas (SANTOS, 2010).

A Escola Americana desenvolve modelos de EGC na linha de Scarf (1973), pelos quais a estrutura matemática, geralmente, é formada por um sistema de equaçies não;linearizadas. Os resultados fornecidos pela solução do sistema são dados em nível, o que encarece substancialmente os custos computacionais, tornando o tamanho dos modelos e o banco de dados mais restritos (SANTOS, 2010).

A principal linha dos modelos do tipo Johansen teve início com o modelo ORANI (DIXON et al., 1982) ; considerado um marco na literatura ; o qual foi construído para analisar políticas econômicas na Austrália. O ORANI foi utilizado em diversos países como base para o

19

O modelo de IP é desenvolvido formalmente no Anexo 1.

20

O modelo desenvolvido, no final da década de 1980, por Leif Johansen (JOHANSEN, 1960) foi um dos primeiros modelos operacionalizados de equilíbrio geral.

desenvolvimento de novos modelos, o que possibilitou o surgimento de modelos de EGC interregionais e dinâmicos do tipo Johansen (DOMINGUES, 2002).

A partir de uma nova estrutura teórica surgiu a versão interregional do modelo ORANI,

também aplicado para a economia australiana: o modelo (MONASH;

MR) (NAQVI; PETER, 1996). Este modelo, por sua vez, deu origem ao modelo MONASH (DIXON; RIMMER, 2002) que é uma versão dinâmica do ORANI e o

= (MONASH;MRF) (PETER et al., 1996) que é uma versão dinâmica do modelo MONASH;MR.

A modelagem de EGC aplicada para a economia brasileira segue, geralmente, a tradição australiana dos modelos tipo Johansen (DOMINGUES et al., 2010). Podem ser destacados, historicamente, os seguintes modelos: 1) o modelo PAPA (GUILHOTO, 1995) que foi utilizado para analisar as políticas agrícolas no Brasil; 2) o modelo TERM;BR (FERREIRA FILHO, 1997) que analisa a política agrícola no Brasil a partir dos efeitos dos choques externos no início da década de 1980 sobre a agricultura brasileira; 3) o modelo B;MARIA (HADDAD, 1999) que discute aspectos de desigualdade regional e mudanças estruturais na economia brasileira; 4) o modelo SPARTA (DOMINGUES, 2002) que analisa o impacto da formação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) sobre a economia brasileira a partir de uma ótica regional e setorial; 5) o modelo MIBRA (GUILHOTO; HASEGAWA; LOPES, 2002) que é um modelo interregional baseado no modelo MONASH;MRF, composto por cinco regiies e 16 setores; 6) o modelo MINAS;SPACE (ALMEIDA, 2003) que, baseado num modelo espacial de EGC, analisa as políticas de transporte no estado de Minas Gerais; 7) o modelo B;MARIA;IT (PEROBELLI, 2004) elaborado para analisar as interaçies econômicas entre as unidades da federação do Brasil e o resto do mundo; 8) o modelo IMAGEM;B (DOMINGUES; MAGALHÃES; FARIA, 2009), caracterizado como um modelo multirregional, objetiva avaliar os impactos em infraestrutura, comércio interregional e transportes.

Diferentemente do equilíbrio parcial, a abordagem de equilíbrio geral especifica o sistema econômico a partir de um conjunto de mercados inter;relacionados, nos quais o equilíbrio de todas as variáveis deve ser calculado de forma simultânea. A metodologia de equilíbrio geral, associada a questies aplicadas do sistema econômico, vem motivando diversos pesquisadores a desenvolverem modelos que visam simular impactos econômicos e subsidiar a elaboração de políticas econômicas (HADDAD, 1999).

De acordo com Perobelli (2004), para um modelo de EGC captar todas as interdependências entre regiies e unidades da federação, são necessários dois tipos de dados: i) matrizes de insumo;produto e ii) parâmetros comportamentais, os quais representam como os agentes econômicos reagem a choques reais e nominais (níveis de atividade e preços).

Em linhas gerais, a elaboração de um modelo de EGC é dividida em duas fases, quais sejam: i) especificação do modelo, em que diferentes conjuntos de equação são determinados; e ii) calibragem e implementação do modelo, obtida por meio de dados da matriz de contabilidade social, dados de insumo;produto e pelas elasticidades estimadas. A estrutura básica é formada por três conjuntos de equação que definem as relaçies entre demanda e oferta e as condiçies de equilíbrio, especificando;se os problemas de otimização da firma e do consumidor. As escolhas da oferta do bem, dos fatores primários e dos insumos intermediários por parte dos agentes econômicos são definidas por funçies do tipo Cobb;Douglas, CES, Leontief, entre outras. Por fim, para o modelo ser implementado, resta ainda a fase de escolha do fechamento e decidir qual o método de solução que será utilizado (DOMINGUES; HADDAD, 2003; PEROBELLI, 2004).

Domingues, Magalhães e Faria (2009) ressaltam que a definição do modo de operação do modelo em uma simulação se dá a partir da escolha do conjunto de variáveis endógenas e exógenas, conhecido na literatura como “fechamento do modelo”.

A implementação computacional e as simulaçies do modelo são operacionalizadas em ( apropriados a partir de rotinas matemáticas específicas. Dentre os mais utilizados

estão o - < ! L GAMS (BROOKE et al., 1996), geralmente

utilizado pela escola Americana, o - . ! # " GEMPACK

(HARRISON; PEARSON, 2002) e sua versão dinâmica RunDynam, utilizados para modelos do tipo Johansen de tradição australiana.

Os modelos de EGC podem ser utilizados para projeçies e simulaçies de estática comparativa de curto e longo;prazo, sendo que o último caso apresenta os fechamentos básicos do modelo. A principal diferença entre eles é que, no curto;prazo, os estoques de capital são mantidos fixos. Já no longo;prazo, os fatores de produção capital e trabalho podem se mover intersetorialmente e interregionalmente. Outra importante diferença é que no fechamento de curto;prazo o câmbio é fixo e, consequentemente, exógeno. Diferentemente, no longo;prazo, a taxa de câmbio é endogeneizada a fim de retratar a flutuação cambial. Assim sendo, o curto; prazo refere;se r fase de construção ou investimento, ao passo que a fase de operação ou

oferta é retratada no fechamento de longo;prazo (DOMINGUES; BETARELLI;

MAGALHÃES, 2011; DOMINGUES; HADDAD, 2003; DOMINGUES, 2002;

PEROBELLI, 2004). Numa abordagem de dinâmica recursiva utiliza;se um único fechamento, mas torna;se necessário explicitar um cenário de referência (DIXON; JORGENSON, 2013).

Os modelos brasileiros de EGC, usualmente, utilizam uma abordagem de estática comparativa. A incorporação de mecanismos de dinâmica recursiva é recente na literatura e, um dos autores pioneiros nesta linha no Brasil, são Fochezatto e Souza (2000), os quais simularam projeçies de impactos de políticas de estabilização e de reformas estruturais na economia brasileira.

Nesta linha de modelos de EGC que incorporam mecanismos de dinâmica recursiva, podem;

se destacar recentemente no Brasil o BLUE (# M . ) (FARIA, 2012), que

avalia políticas que afetam direta ou indiretamente o uso da terra, o BeGREEN (#

. - - . - . ! ) (MAGALHÃES, 2013),

que analisa alternativas de políticas climáticas de redução de emissies, o BRIDGE;ENERGY

(# 1 & - . ! " H . < )

(VALLADARES, 2013), que mensura os impactos econômicos do aumento da oferta

brasileira de petróleo e gás natural, o BIM;T (# + 0

(BETARELLI, 2013), que simula políticas na área de transporte em um contexto de

concorrência imperfeita, e o BRIDGE;POP (# 1 & -

. ! " 7 ) (SANTIAGO, 2014), que avalia os impactos econômicos de

longo;prazo referente rs mudanças demográficas no Brasil.

Numa perspectiva interregional, Santos (2010) desenvolveu o modelo ENERGY;BR para avaliar os impactos regionais de longo prazo da política tarifária do setor elétrico brasileiro sobre as 27 unidades da federação, ao passo que Carvalho (2014) construiu o modelo

interregional e dinâmico REGIA (+ " - . ! #

< ), constituído de 30 mesorregiies da Amazônia, para simular as perdas econômicas oriundas de uma política de controle do desmatamento na Amazônia Legal brasileira. Ferreira Filho e Horridge (2014), por sua vez, construíram um modelo interregional e dinâmico de EGC para 15 regiies brasileiras com objetivo de avaliar o efeito da mudança indireta no uso do solo na expansão da produção de etanol.

Percebe;se, com isso, que o Brasil tem uma vasta experiência acumulada no desenvolvimento e implementação de modelos de EGC para avaliar diversos problemas econômicos como, por exemplo, mudanças estruturais, políticas comerciais, aspectos ambientais e energéticos, políticas agrícolas, mudanças no uso do solo, entre outros.