Relatório Semestral 2008.
Fundo de investimento de direito luxemburguês
Relatório Semestral não auditado a 30 de Setembro de 2008
UBS (Lux) Bond Fund
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (CHF)
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (USD)
UBS (Lux) Bond Fund – AUD
UBS (Lux) Bond Fund – CAD
UBS (Lux) Bond Fund – CHF
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe
UBS (Lux) Bond Fund – EUR
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield
UBS (Lux) Bond Fund – GBP
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF)
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund – JPY
Relatório Semestral não auditado
a 30 de Setembro de 2008
Índice
Página
ISIN
Administração e Gestão
2
Características do Fundo
4
UBS (Lux) Bond Fund
6
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (CHF)
7
B/
LU0217633063
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (EUR)
16
A/
LU0188543507
B/
LU0188543846
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (USD)
25
A/
LU0188544653
B/
LU0188544901
UBS (Lux) Bond Fund – AUD
34
A/
LU0035338242
B/
LU0035338325
UBS (Lux) Bond Fund – CAD
41
A/
LU0033047795
B/
LU0033048686
UBS (Lux) Bond Fund – CHF
46
A/
LU0010001286
B/
LU0010001369
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe
52
A/
BP/
LU0108060624
LU0358408184
B/
LU0108066076
UBS (Lux) Bond Fund – EUR
58
A/
BG/
LU0033049577
LU0168863511
B/
LU0033050237
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield
65
A/
LU0085995990
B/
LU0086177085
UBS (Lux) Bond Fund – GBP
73
A/
LU0035345882
B/
LU0035346187
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF)
78
A/
LU0071005408
B/
LU0071006638
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR)
84
A/
BP/
LU0073128901
LU0358408341
B/
LU0073129115
UBS (Lux) Bond Fund – JPY
90
A/
BP/
LU0035347821
LU0358407962
B/
LU0035348555
UBS (Lux) Bond Fund – USD
95
A/
LU0035346344
B/
LU0035346773
Notas às Demonstrações Financeiras
101
Restrições à venda
As unidades deste fundo de investimento não
podem ser oferecidas, vendidas ou distribuídas nos
Estados Unidos da América.
UBS (Lux) Bond Fund
Sociedade Gestora
UBS Bond Fund Management Company S.A.,
33A, avenue J.F. Kennedy,
P.O. Box 91, L-2010 Luxemburgo
R.C.S. Luxemburgo N° B 36 495
Conselho de Administração
Thomas Rose,
Presidente
Managing Director, UBS AG, Basileia e Zurique
Gerhard Fusenig,
Membro
(até 30 de Setembro de 2008)
Managing Director, UBS AG, Basileia e Zurique
Aloyse Hemmen,
Membro
Executive Director, UBS Fund Services
(Luxembourg) S.A., Luxemburgo
Gilbert Schintgen,
Membro
Executive Director, UBS Fund Services
(Luxembourg) S.A., Luxemburgo
Dirk Spiegel,
Membro
Executive Director, UBS AG, Basileia e Zurique
Day to Day Manager
Valérie Bernard
Director, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.,
Luxemburgo
Frédéric Delapierre,
(desde 1 de Agosto de 2008)
Associate Director, UBS Fund Services
(Luxembourg) S.A., Luxemburgo
Emmanuel Duterme
(até 30 de Maio de 2008)
Associate Director, UBS Fund Services
(Luxembourg) S.A., Luxemburgo
Christophe Hilbert
Associate Director, UBS Fund Services
(Luxembourg) S.A., Luxemburgo
Gestão de Carteira
UBS (Lux) Bond Fund – AUD
UBS Global Asset Management (Australia) Ltd.,
Sydney
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield
UBS Global Asset Management (UK) Ltd., London
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (CHF)
*
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (EUR)
*
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (USD)
*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD
UBS (Lux) Bond Fund – CHF
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe
UBS (Lux) Bond Fund – EUR
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF)
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund – GBP
UBS (Lux) Bond Fund – JPY
UBS (Lux) Bond Fund – USD
UBS AG, UBS Global Asset Management,
Basileia e Zurique
* Sub-Gestão da Carteira:
UBS Global Asset Management (Americas), Inc., Chicago
UBS Global Asset Management (UK) Ltd., London
Banco Depositário, Agente Pagador Principal e
Agente de Distribuição
UBS (Luxembourg) S.A.,
33A, avenue J.F. Kennedy,
P.O. Box 2, L-2010 Luxemburgo
Agente Administrativo
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.,
33A, avenue J.F. Kennedy,
P.O. Box 91, L-2010 Luxemburgo
Auditor do Fundo e da Sociedade Gestora
Ernst & Young S.A.,
Relatório Semestral a 30 de Setembro de 2008
UBS (Lux) Bond Fund
Distribuição na Áustria
Na República da Áustria é permitida a distribuição das
unidades dos seguintes subfundos:
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (USD)
UBS (Lux) Bond Fund – AUD
UBS (Lux) Bond Fund – CAD
UBS (Lux) Bond Fund – CHF
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe
UBS (Lux) Bond Fund – EUR
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield
UBS (Lux) Bond Fund – GBP
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF)
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund – JPY
UBS (Lux) Bond Fund – USD
Distribuição em Hong Kong
Os seguintes subfundos e todas as categorias «BG»
não foram autorizados pela SFC e não estão
disponí-veis para os residentes de Hong-Kong:
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (CHF)
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (EUR)
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (USD)
UBS (Lux) Bond Fund – AUD
UBS (Lux) Bond Fund – CAD
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe
UBS (Lux) Bond Fund – GBP
Distribuição no Chile*, em Chipre, em
Dinamar-ca, em Espanha**, na Finlândia, na França,
na Grã-Bretanha, na Grécia, na Holanda,
em Itália, no Japão, em Malta, na Noruega,
no Peru**, em Portugal, na Singapura***,
na Suécia e em Taiwan
*
apenas Fundos de pensões
**
apenas unidades B
*** Restricted recognition scheme
Podem ser distribuídas unidades deste Fundo nos
países acima.
Os Prospectos e regulamentos e os prospectos simplificados, os
Re-latórios Anuais e Semestrais, assim como as variações na carteira do
fundo de investimento referido nesta publicação estão disponíveis
gratuitamente nos agentes de distribuição e na Sede da Sociedade
Gestora.
Distribuição na Suíça
Representante
UBS Fund Management (Switzerland) AG,
Brunngässlein 12, CH-4002 Basileia
Agentes Pagadores
UBS AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Basileia
UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurique
e os seus balcões na Suíça
Os Prospectos e regulamentos e os prospectos simplificados, os
Re-latórios Anuais e Semestrais assim como as variações na carteira do
fundo de investimento referido nesta publicação estão disponíveis
gratuitamente junto de UBS AG, Postfach, CH-4002 Basileia, ou
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002
Basi-leia.
Distribuição na Alemanha
Agente pagador e de informação
UBS Deutschland AG, Stephanstrasse 14–16,
D-60313 Frankfurt am Main
Agente de distribuição, Agente pagador e de
informação
UBS Deutschland AG, Stephanstrasse 14–16,
D-60313 Frankfurt am Main
Os Prospectos e regulamentos e os prospectos simplificados, os
Re-latórios Anuais e Semestrais assim como as variações na carteira do
fundo de investimento referido nesta publicação estão disponíveis
gratuitamente junto de UBS Deutschland AG, Stephanstrasse
14–16, D-60313 Frankfurt am Main.
Distribuição no Principado do Liechtenstein
Agente Distribuidor e Pagador
Liechtensteinische Landesbank AG,
Städtle 44, FL-9490 Vaduz
UBS (Lux) Bond Fund
O UBS (Lux) Bond Fund (adiante simplesmente
deno-minado o «Fundo») oferece aos investidores uma
va-riedade de diversos Subfundos («Umbrella
Construc-tion» – «Agrupamento de Fundos») que investe de
acordo com as políticas de investimento descritas
nes-te prospecto de venda. O prospecto de venda, que
in-clui detalhes específicos de cada Subfundo, será
ac-tualizado nas datas de lançamento de cada novo
Sub-fundo.
O Fundo UBS (Lux) Bond Fund foi estabelecido de
acordo com a Parte I da Lei luxemburguesa, de 30 de
Março de 1988, relativa aos Organismos de
Investi-mento Colectivo como um fundo de investiInvesti-mento
de-pendente do tipo aberto sob a forma jurídica de um
Fonds Commun de Placement (FCP), tendo sido
adap-tado em Abril de 2005 para cumprir as determinações
da Lei luxemburguesa de 20 de Dezembro de 2002. O
Fundo foi originalmente lançado sob o nome de SBC
Bond Portfolio de acordo com o Regulamento de
Gestão, aprovado pelo Conselho de Administração da
UBS Bond Fund Management Company S.A.
(ante-riormente SBC Bond Portfolio Management Company
S.A.) em 26 de Junho de 1991. O nome de SBC Bond
Portfolio foi alterado em 1 de Abril de 1999, para UBS
(Lux) Bond Fund. O Regulamento de Gestão foi
inicial-mente depositado no Registo Comercial e das
Socie-dades da comarca do Luxemburgo em 1 de Julho de
1991. A mais recente alteração ao mesmo ocorreu a
10 de Setembro de 2007 e foi publicada no
«Mémo-rial» a 3 de Outubro de 2007 mediante aviso de
de-pósito.
O Regulamento de Gestão pode ser alterado, tal como
seja exigido nos termos da lei. O depósito de cada
al-teração é publicado no «Mémorial». O novo
Regula-mento de Gestão entra em vigor no dia da sua
assina-tura pela Sociedade Gestora e pelo Banco Depositário.
A versão consolidada está depositada para consulta,
no Registo Comercial e de Empresas do Distrito
Judi-cial no Luxemburgo.
Como fundo de investimento o Fundo não possui
qualquer personalidade jurídica. A totalidade dos
ac-tivos de um Subfundo é pertença indivisível de todos
os detentores de unidades de participação, na
pro-porção das suas unidades, tendo todos os mesmos
di-reitos do ponto de vista legal. Os activos do Fundo são
separados dos activos da Sociedade Gestora. Os
títu-los e outros activos do Fundo são geridos como um
fundo de investimento pela UBS Bond Fund
Manage-ment Company S.A. no interesse e por conta dos
de-tentores de unidades de participação.
O Regulamento de Gestão permite à Sociedade
Ges-tora lançar diversos Subfundos para o Fundo, assim
como diferentes Classes de unidades com
característi-cas específicaracterísti-cas dentro de cada Subfundo. O
Prospec-to de Venda será actualizado sempre que for criado
um novo Subfundo ou emitida uma nova classe.
Actualmente são disponibilizados os seguintes
Sub-fundos:
UBS (Lux) Bond Fund
Moeda de
Classes
denominação
– Absolute Return Bond (CHF)
CHF
B
– Absolute Return Bond (EUR)
EUR
A, B e BP
– Absolute Return Bond (USD)
USD
A, B e BP
– AUD
AUD
A e B
– CAD
CAD
A e B
– CHF
CHF
A e B
– Convert Europe
EUR
A, B e BP
– EUR
EUR
A, B, BG e BP
– Euro High Yield
EUR
A, B e BP
– GBP
GBP
A, B e BP
– Global (CHF)
CHF
A e B
– Global (EUR)
EUR
A, B e BP
– JPY
JPY
A, B e BP
– USD
USD
A e B
A Sociedade Gestora pode, para cada Subfundo,
lançar várias Classes de unidades. Actualmente são
disponibilizadas as seguintes Classes:
– unidades de participação Classe «A» (= unidades de
participação de distribuição), que dão direito ao seu
titular a uma distribuição anual,
– unidades de participação Classe «B» (= unidades de
participação de capitalização), que não dão direito a
distribuição. Os rendimentos destas unidades são
capitalizados, mas a Sociedade Gestora pode
deci-dir em qualquer altura efectuar distribuições de
ren-dimentos,
– unidades de participação Classe «BG» (= unidades
de participação de capitalização, com restrições dos
Distribuidores ou países de distribuição), que
ten-ham sido colocadas exclusivamente por
Distribuido-res domiciliados em Espanha, Itália, Portugal e
Ale-manha, sob autorização da UBS AG, ou outros
paí-ses que para tal venham a obter autorização do
Conselho de Administração.
Relatório Semestral a 30 de Setembro de 2008
UBS (Lux) Bond Fund
– unidades de participação Classe «BP» (unidades de
capitalização), para as quais existem restrições
quanto aos distribuidores e aos países de
distri-buição, dirigindo-se exclusivamente a entidades
profissionais do sector financeiro (incluindo as
socie-dades do grupo e sucursais da UBS AG) em Itália,
Es-panha e Portugal, que tenham sido autorizadas pela
UBS AG a subscrever unidades desta classe e que
preencham um dos seguintes critérios: a subscrição
é efectuada em nome próprio ou com autorização
da entidade supervisora para efectuar investimentos
(i) em nome dos clientes subjacentes no âmbito de
um mandato discricionário, ou
(ii) para os seus próprios produtos (por ex. fundos
de fundos).
O Conselho de Administração decidirá sobre a
acei-tação de investidores de outros países de distribuição.
O total dos activos, o número de unidades, o número
de Subfundos e das Classes de unidades assim como
a duração do Fundo não são limitados.
O Fundo é uma entidade legal simples. Relativamente
aos detentores de unidades de participação, os
Sub-fundos são vistos como separados entre si. Os activos
de um Subfundo respondem apenas pelas
responsa-bilidades assumidas em nome desse Subfundo.
Com a aquisição das unidades de participação o
inves-tidor reconhece todas as determinações do
Regula-mento de Gestão.
O Regulamento de Gestão não prevê qualquer
Assem-bleia Geral de detentores de unidades de participação.
O ano fiscal do Fundo termina no último dia do mês
de Março.
Os preços de subscrição e de resgate de cada
Subfun-do são divulgaSubfun-dos no Luxemburgo na sede da
Socie-dade Gestora e do Banco Depositário.
As unidades de participação dos Subfundos do Fundo
UBS (Lux) Bond Fund são cotadas na Bolsa de
Luxem-burgo.
Na subscrição e resgate de unidades de participação
do Fundo UBS (Lux) Bond Fund aplicamse as
determi-nações regulamentares em vigor em cada país.
Apenas serão consideradas válidas as informações
contidas no prospecto de venda e nos documentos
nele mencionados.
Os Relatórios Anual e Semestral estão à disposição
dos detentores de unidades de participação, a título
gratuito, na sede da Sociedade Gestora e do Banco
Depositário.
Não pode ser aceite qualquer subscrição com base nos
relatórios financeiros. As subscrições são aceites
apenas com base no Prospecto de Venda vigente
acompanhado do Relatório Anual e, caso exista, do
Relatório Semestral mais recentes.
Demonstração dos Activos Líquidos Consolidados
EUR
Activo
30.9.2008
Carteira de títulos, a preço de custo
4 744 814 741.57
Carteira de títulos, apreciação (- depreciação) não realizada
–544 935 124.41
Total da Carteira de títulos (Nota 1)
4 199 879 617.16
Depósitos bancários, à vista e a prazo
74 691 015.32
Depósitos a prazo e fiduciários
19 531 694.88
Outros investimentos líquidos (Margins)
6 889 385.23
Valores a receber por títulos vendidos (Nota 1)
33 584 453.66
Valores a receber por subscrições
682 167.29
Juros a receber de títulos
86 149 373.30
Juros a receber de investimentos líquidos
214 187.06
Valores a receber de dividendos
31 291.65
Outros créditos
1 153 195.19
Ganhos (- perdas) não realizados de Futuros Financeiros (Nota 1)
546 808.66
Ganhos (- perdas) não realizados de Contratos de futuros sobre divisas (Nota 1)
–20 241 502.30
Ganhos (- perdas) não realizados de swaps (Nota 1)
4 962 640.68
Total do Activo
4 408 074 327.78
Passivo
Saldos devedores em contas correntes
–3 758.12
Juros a pagar sobre saldo negativo da conta bancária
–8 542.94
Valores a pagar por títulos adquiridos (Nota 1)
–19 748 917.37
Valores a pagar por resgates
–17 114 938.95
Reservas para comissão de gestão global (Nota 2)
–1 893 713.79
Reservas para Taxa de Abonnement (Nota 3)
–543 648.55
Total de reservas para despesas
–2 437 362.34
Total do Passivo
–39 313 519.72
Activo Líquido no final do período
4 368 760 808.06
Demonstração de Resultados Consolidados
EUR
Proveitos
1.4.2008–30.9.2008
Juros recebidos sobre activos líquidos
4 855 543.42
Juros de títulos
123 752 417.23
Dividendos
161 609.00
Juros recebidos sobre swaps (Nota 1)
3 928 655.10
Resultados de Empréstimos de Títulos (Nota 4)
739 330.38
Outras receitas
1 165 567.22
Total dos Proveitos
134 603 122.35
Custos
Juros pagos sobre swaps (Nota 1)
–4 953 623.63
Comissão de gestão global (Nota 2)
–27 278 698.15
Taxa de Abonnement (Nota 3)
–1 187 856.05
Juros pagos sobre activos líquidos e adiantamentos em conta corrente
–2 602 440.53
Total dos Custos
–36 022 618.36
Resultado (Perdas) líquido dos investimentos
98 580 503.99
Ganhos (- perdas) realizados (Nota 1)
Ganhos (- perdas) realizados em títulos excepto opções, valorizados a preço de mercado
–202 560 967.58
Ganhos (- perdas) realizados em títulos e instrumentos de mercado monetário, valorizados com
inclusão dos rendimentos
853 481.27
Ganhos (- perdas) realizados em Futuros Financeiros
11 107 287.29
Ganhos (- perdas) realizados em Contratos de futuros sobre divisas
34 229 165.44
Ganhos (- perdas) realizados em swaps
1 950 420.68
Ganhos (perdas) realizados em subscrições/resgates (Nota 5)
5 037 961.08
Total dos Ganhos (- perdas) de valorização realizados
–149 382 651.82
Ganhos (- perdas) cambiais realizados
477 476.50
Outros ganhos (perdas) realizados
–12 372.03
Total dos Ganhos (- perdas) realizados
–148 917 547.35
Lucro (prejuízo) Líquido realizado do período
–50 337 043.36
Variação da apreciação (- depreciação) não realizada (Nota 1)
Apreciação (- depreciação) não realizada em títulos excepto opções, valorizados a preço de mercado
–89 163 922.88
Apreciação (- depreciação) não realizada em títulos e instrumentos de mercado monetário, valorizados
com inclusão dos rendimentos
117 476.87
Apreciação (- depreciação) não realizada em Futuros Financeiros
4 849 512.76
Apreciação (- depreciação) não realizada em Contratos de futuros sobre divisas
–60 901 435.65
Apreciação (- depreciação) não realizada em swaps
3 977 594.00
Estrutura da Carteira de títulos
Repartição geográfica em % do Activo Líquido
Estados Unidos
44.97
Grã-Bretanha
8.40
Alemanha
7.79
Irlanda
4.69
Ilhas Caimão
4.52
Holanda
2.53
França
2.26
Ilhas Virgens GB
1.79
Luxemburgo
1.29
Supranacionais
1.20
Venezuela
1.05
Espanha
1.00
Japão
0.96
Aruba
0.49
Áustria
0.46
Singapura
0.18
Jersey
0.08
Total
83.66
Repartição económica em % do Activo Líquido
Soc. Financeiras/investimento
22.76
Bancos/instituições de crédito
20.04
Inst. hipotecárias/financiamento
19.65
Instituições não classificadas
11.94
Países e governos centrais
3.09
Telecomunicações
1.62
Organizações supranacionais
1.20
Centros de emissão de títulos
1.18
Grafismo, edição, media
1.11
Construção e materiais
0.46
Comércio retalhista, armazéns
0.38
Mortgage Bonds/Backed Securities
0.21
Fundos investimento/previdência
0.02
Total
83.66
Relatório Semestral a 30 de Setembro de 2008
Dados mais importantes
ISIN
30.9.2008
31.3.2008
31.3.2007
Activos do Fundo em CHF
83 113 652.23
297 834 766.02
570 242 936.46
Classe B
LU0217633063
Unidades em circulação
11 924 897.2070
35 933 892.0470
56 955 503.2540
Valor patrimonial líquido por unidade em CHF
6.97
8.29
10.01
Preço de subscrição e de resgate por unidade
em CHF
16.90
1Ver a nota 1
Demonstração dos Activos Líquidos
CHF
Activo
30.9.2008
Carteira de títulos, a preço de custo
147 152 771.64
Carteira de títulos, apreciação (- depreciação) não realizada
–77 615 762.56
Total da Carteira de títulos (Nota 1)
69 537 009.08
Depósitos bancários, à vista e a prazo
19 490 000.15
Outros investimentos líquidos (Margins)
1 329 899.91
Valores a receber por títulos vendidos (Nota 1)
1 936 631.58
Valores a receber por subscrições
5 684.93
Juros a receber de títulos
1 898 571.98
Juros a receber de investimentos líquidos
37 673.31
Ganhos (- perdas) não realizados de Futuros Financeiros (Nota 1)
–84 188.49
Ganhos (- perdas) não realizados de Contratos de futuros sobre divisas (Nota 1)
–6 377 622.33
Ganhos (- perdas) não realizados de swaps (Nota 1)
291 532.39
Total do Activo
88 065 192.51
Passivo
Juros a pagar sobre saldo negativo da conta bancária
–1 658.75
Valores a pagar por títulos adquiridos (Nota 1)
–695 948.97
Valores a pagar por resgates
–4 192 855.14
Reservas para comissão de gestão global (Nota 2)
–50 688.23
Reservas para Taxa de Abonnement (Nota 3)
–10 389.19
Total de reservas para despesas
–61 077.42
Total do Passivo
–4 951 540.28
Activo Líquido no final do período
83 113 652.23
Demonstração de Resultados
CHF
Proveitos
1.4.2008–30.9.2008
Juros recebidos sobre activos líquidos
1 075 460.69
Juros de títulos
6 929 412.05
Dividendos
59 789.42
Juros recebidos sobre swaps (Nota 1)
176 708.87
Resultados de Empréstimos de Títulos (Nota 4)
24 473.24
Total dos Proveitos
8 265 844.27
Custos
Juros pagos sobre swaps (Nota 1)
–685 492.07
Comissão de gestão global (Nota 2)
–1 424 912.19
Taxa de Abonnement (Nota 3)
–41 936.21
Juros pagos sobre activos líquidos e adiantamentos em conta corrente
–597 324.71
Total dos Custos
–2 749 665.18
Resultado (Perdas) líquido dos investimentos
5 516 179.09
Ganhos (- perdas) realizados (Nota 1)
Ganhos (- perdas) realizados em títulos excepto opções, valorizados a preço de mercado
–37 265 391.18
Ganhos (- perdas) realizados em Futuros Financeiros
1 645 578.59
Ganhos (- perdas) realizados em Contratos de futuros sobre divisas
18 689 616.22
Ganhos (- perdas) realizados em swaps
235 640.32
Ganhos (perdas) realizados em subscrições/resgates (Nota 5)
1 847 988.25
Total dos Ganhos (- perdas) de valorização realizados
–14 846 567.80
Ganhos (- perdas) cambiais realizados
494 079.94
Total dos Ganhos (- perdas) realizados
–14 352 487.86
Lucro (prejuízo) Líquido realizado do período
–8 836 308.77
Variação da apreciação (- depreciação) não realizada (Nota 1)
Apreciação (- depreciação) não realizada em títulos excepto opções, valorizados a preço de mercado
13 442 615.69
Apreciação (- depreciação) não realizada em Futuros Financeiros
2 146 554.41
Apreciação (- depreciação) não realizada em Contratos de futuros sobre divisas
–36 145 992.43
Apreciação (- depreciação) não realizada em swaps
910 483.16
Total das variações das apreciações (- depreciações) não realizadas da valorização
–19 646 339.17
Apreciação (- depreciação) líquida do Activo Líquido em decorrência de operações
–28 482 647.94
Relatório Semestral a 30 de Setembro de 2008
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (CHF)
Variação do Activo Líquido
CHF
1.4.2008–30.9.2008
Activo Líquido no início do período
297 834 766.02
Subscrições
1 010 245.10
Resgates
–187 248 710.95
Total de entradas (- saídas)
–186 238 465.85
Resultado (Perdas) líquido dos investimentos
5 516 179.09
Total dos Ganhos (- perdas) realizados
–14 352 487.86
Total das variações das apreciações (- depreciações) não realizadas da valorização
–19 646 339.17
Apreciação (- depreciação) líquida do Activo Líquido em decorrência de operações
–28 482 647.94
Activo Líquido no final do período
83 113 652.23
Variação das unidades em circulação
1.4.2008–30.9.2008
Classe
B
Número de unidades em circulação no início do período
35 933 892.0470
Número de unidades emitidas
126 400.2310
Número de unidades resgatadas
–24 135 395.0710
Carteira de títulos e outros activos líquidos em 30 de Setembro de 2008
Descrição Quantidade/ Valorização em CHF em % do Montante Ganho (- perda) não Activo realizado em Futuros/ Líquido
Opções/Contratos a prazo sobre divisas/ Swaps (Nota 1)
Títulos transferíveis e instrumentos do mercado monetário cotados numa Bolsa Oficial de Valores
Títulos garantidos por activos , taxa fixa
EUR
EUR GSC EUROPEAN CDO SA REG-S-SUB 0.00000% 06-15.12.22 130 000.00 110 562.46 0.13 EUR MERCATOR CLO I PLC-REG-S-SUB FLR 06-12.10.23 450 000.00 198 445.44 0.24
Total EUR 309 007.90 0.37
Total Títulos garantidos por activos , taxa fixa
309 007.90
0.37
Títulos garantidos por activos, taxa variável
EUR
EUR ARES EURO CLO BV-REG-S 6M EURIBOR+350BP 07-15.05.24 410 000.00 382 404.36 0.46 EUR AXIUS EUROPE CLO SA-REG-S SUB 6M EURIBOR+300BP 07-15.11.23 350 000.00 399 426.57 0.48 EUR CADOGAN SQUARE CLO-SUB-REG-S 6M LIBOR+750BP 06-17.01.23 100 000.00 109 790.73 0.13 EUR DUKE FUNDING LTD-SUB-REG-S 3M EURIBOR+225BP 06-08.08.46 250 000.00 17 321.66 0.02 EUR GROSVENOR PLACE CLO BV-SUB FLR 07-28.03.23 295 000.00 292 707.03 0.35 EUR HARBOURMASTER CLO LTD-REG-S-SUB FLR 06-22.09.22 100 000.00 70 873.38 0.09 EUR HIGHLANDER EURO CDO-REG-S 3M EURIBOR+165BP 06-14.12.22 250 000.00 160 331.31 0.19 EUR QUEEN STREET CLO-REG-S FLR 07-15.04.23 180 000.00 176 786.54 0.21 EUR QUEEN STREET CLO-REG-S-SUB FLR 07-15.08.24 450 000.00 323 678.69 0.39 EUR VALLERIITE CDO I-REG-S 6M EURIBOR+325BP 07-20.12.17 310 000.00 360 466.70 0.43
Total EUR 2 293 786.97 2.75
GBP
GBP AEOLUS CDO LTD COLONNADE-REG-S-SUB FLR 07-22.12.77 120 000.00 28 779.44 0.03 GBP AEOLUS CDO LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR 07-22.12.77 140 000.00 33 576.01 0.05
Total GBP 62 355.45 0.08
USD
USD ACA ABS 2006-2 LTD-REG-S FLR 06-10.01.47 300 000.00 0.03 0.00
USD BRENTWOOD CLO LTD CORP 3M LIBOR+375BP 06-01.02.22 180 000.00 76 693.50 0.09 USD CREDIT-BASED ASSET SER & SE-REG-S 3M LIBOR+475BP 07-13.03.47 610 000.00 6.78 0.00 USD CREDIT-BASED ASSET SERV 144A-SUB 3M LIBOR+108BP 05-17.03.40 500 000.00 50 456.25 0.06 USD DUKE FUNDING LTD-144A-SUB 3M LIBOR+325BP 05-07.04.45 250 000.00 0.02 0.00 USD DUKE FUNDING LTD-REG-S-SUB 0.00000% 06-09.12.46 270 000.00 0.03 0.00 USD DUKE FUNDING LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+300BP 06-03.07.50 460 000.00 5.25 0.00 USD DUKE FUNDING LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+330BP 06-09.12.46 400 000.00 0.05 0.00 USD DUKE FUNDING LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+325BP 06-09.04.46 500 000.00 0.05 0.00 USD EMPORIA PREFERRED FUND-REG-S-SUB 3M LIBOR+370BP 07-23.04.21 250 000.00 75 122.99 0.09 USD FM LEVERAGED CAPITAL FD-REG-S-SUB 3M LIBOR+375BP 06-15.11.20 250 000.00 75 272.75 0.09 USD GALENA CDO CAYMAN ISLANDS LTD-REG-S FLR 07-07.04.17 600 000.00 433 318.28 0.53 USD HARBOURVIEW CLO VI LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+370BP 06-27.12.19 250 000.00 120 534.37 0.15 USD LOGAN CDO LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+1500BP 07-05.07.57 330 000.00 0.05 0.00 USD LONGPORT FUNDING LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+625BP 07-12.04.51 450 000.00 0.04 0.00 USD MC FUNDING LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+375BP 06-20.12.20 360 000.00 106 833.16 0.13 USD TABERNA PREFERRED FDG-REG-S-SUB 3M LIBOR+145BP 06-05.02.37 450 000.00 15 298.89 0.02 USD TABERNA PREFERRED FDG-REG-S-SUB 3M LIBOR+295BP 06-05.02.37 255 000.00 30.04 0.00 USD TABERNA PREFERRED FG LTD-144A-SUB 3M LIBOR+145BP 06-05.08.36 215 000.00 12 389.06 0.01 USD TRICADIA CDO LTD-144A 3M LIBOR+325BP 05-11.12.40 1 000 000.00 243 828.59 0.29 USD TRICADIA CDO LTD-144A-SUB 3M LIBOR+350BP 05-25.06.41 800 000.00 85 371.24 0.10
Total USD 1 295 161.42 1.56
Total Títulos garantidos por activos, taxa variável
3 651 303.84
4.39
Títulos garantidos por créditos hipotecários, taxa variável
EUR
EUR BLUEBONNET FINANCE PLC-REG-S 3M EURIBOR+33BP 06-20.12.16 1 350 000.00 781 468.39 0.94
Total EUR 781 468.39 0.94
Total Títulos garantidos por créditos hipotecários, taxa variável
781 468.39
0.94
Notas de taxa fixa
USD
USD AT&T INC 5.87500% 02-01.02.12 250 000.00 280 276.06 0.34
USD CITIGROUP INC-SUB 5.62500% 02-27.08.12 1 260 000.00 1 217 724.46 1.47
USD FANNIE MAE 4.12500% 04-15.04.14 3 850 000.00 4 314 114.50 5.19
USD FREDDIE MAC 5.00000% 07-16.02.17 2 900 000.00 3 295 320.34 3.96
Total USD 9 107 435.36 10.96
Relatório Semestral a 30 de Setembro de 2008
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (CHF)
Descrição Quantidade/ Valorização em CHF em % do Montante Ganho (- perda) não Activo realizado em Futuros/ Líquido
Opções/Contratos a prazo sobre divisas/ Swaps (Nota 1)
Notas de taxa variável
USD
USD HBOS PLC 3M LIBOR+27.5BP 04-06.02.14 500 000.00 545 333.94 0.66
Total USD 545 333.94 0.66
Total Notas de taxa variável
545 333.94
0.66
Promissórias de médio prazo, taxa fixa
EUR
EUR EUROHYPO AG 4.00000% 07-15.01.10 1 000 000.00 1 562 889.67 1.88 EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3.50000% 06-15.07.09 1 000 000.00 1 563 735.80 1.88 EUR LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC 5.12500% 07-27.06.14 500 000.00 98 435.24 0.12 EUR MERRILL LYNCH & CO INC 4.45000% 07-31.01.14 1 500 000.00 1 749 562.80 2.12
Total EUR 4 974 623.51 6.00
GBP
GBP BANK OF SCOTLAND-SUB 6.37500% 99-16.08.19 545 000.00 859 867.06 1.03 GBP COUNTRYWIDE HOME LOANS INC 5.87500% 04-15.12.08 530 000.00 1 045 044.04 1.27 GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.25000% 98-07.12.08 500 000.00 1 001 178.68 1.20 GBP REED ELSEVIER (INVESTMENTS) PLC 5.62500% 06-20.10.16 500 000.00 926 551.50 1.11
Total GBP 3 832 641.28 4.61
USD
USD GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 6.75000% 02-15.03.32 1 230 000.00 1 151 146.76 1.38
USD MORGAN STANLEY 5.30000% 03-01.03.13 690 000.00 531 352.18 0.64
Total USD 1 682 498.94 2.02
Total Promissórias de médio prazo, taxa fixa
10 489 763.73
12.63
Promissórias de médio prazo, taxa variável
EUR
EUR BARCLAYS BANK PLC-SUB 4.75000%/3M EURIBOR+71BP 05-PRP 800 000.00 619 790.85 0.75 EUR COUNTRYWIDE HOME LOANS INC 3M LIBOR+45BP 04-24.11.08 250 000.00 389 764.17 0.47 EUR LIBRETTO CAPITAL PLC 3M EURIBOR+70BP 07-20.12.08 1 300 000.00 2 022 064.55 2.43 EUR SANTANDER CENTRAL HISP ISS LTD-SUB 4.25000%/FLR 06-30.05.18 600 000.00 832 280.46 1.00
Total EUR 3 863 900.03 4.65
GBP
GBP AXA SA-SUB 6.77200%/3M LIBOR+237BP 07-PRP 650 000.00 982 848.04 1.18 GBP ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC VAR 08-21.01.09 300 000.00 765 556.43 0.92
Total GBP 1 748 404.47 2.10
Total Promissórias de médio prazo, taxa variável
5 612 304.50
6.75
Obrigações de taxa fixa
EUR
EUR EUROHYPO AG-REG-S 5.25000% 01-17.01.11 2 100 000.00 3 348 482.37 4.04 EUR PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING SA 5.87500% 07-23.10.14 770 000.00 964 948.46 1.16
Total EUR 4 313 430.83 5.20
GBP
GBP WAL-MART STORES INC 4.87500% 06-19.01.39 195 000.00 319 667.01 0.38
Total GBP 319 667.01 0.38
JPY
JPY JAPAN 2.50000% 07-20.09.37 73 000 000.00 801 897.85 0.96
Total JPY 801 897.85 0.96
USD
USD FREDDIE MAC 4.87500% 07-09.02.10 1 740 000.00 1 994 871.94 2.40 USD UFJ FINANCE ARUBA AEC 8.75000% 03-PRP 370 000.00 411 193.17 0.49 USD VENEZUELA, REPUBLIC OF-REG-S 5.75000% 05-26.02.16 1 195 000.00 870 930.94 1.05
Total USD 3 276 996.05 3.94
Total Obrigações de taxa fixa
8 711 991.74
10.48
Obrigações de taxa variável
EUR
EUR AIB UK 1 LP 4.78100%/FLR 04-17.12.PRP 790 000.00 650 747.70 0.78 EUR ANGLO IRISH CAPITAL UK LP-SUB 5.219%/3M EURIBOR+220BP 06-PRP 520 000.00 362 194.11 0.44 EUR C10 CAPITAL SPV LTD 6.277%/3M EURIBOR+479BP 07-09.05.49 1 450 000.00 1 484 403.40 1.77 EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT/LKD INFLATION INDEX VAR 07-25.07.40 600 000.00 895 278.60 1.08 EUR GENERAL ELECTR-REG-S-SUB 5.500%/3M EURIBOR+200BP 07-15.09.67 680 000.00 669 498.85 0.81 EUR LINDE FINANCE BV 7.37500%/3M EURIBOR+412.5BP 06-14.07.66 350 000.00 495 591.15 0.60
Descrição Quantidade/ Valorização em CHF em % do Montante Ganho (- perda) não Activo realizado em Futuros/ Líquido
Opções/Contratos a prazo sobre divisas/ Swaps (Nota 1)
EUR RBS CAPITAL TRUST A-REG-S 3M EURIBOR+100BP 02-30.06.PRP 900 000.00 1 180 323.00 1.42
EUR WIENERBERGER AG 6.50000%/VAR 07-PRP 360 000.00 382 687.90 0.46
Total EUR 6 120 724.71 7.36
Total Obrigações de taxa variável
6 120 724.71
7.36
Total Títulos transferíveis e instrumentos do mercado monetário cotados numa
Bolsa Oficial de Valores
45 329 334.11
54.54
Títulos transferíveis e instrumentos do mercado monetário cotados noutro mercado regulamentado
Títulos garantidos por activos , taxa fixa
USD
USD FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2006-C-SUB 5.47000% 06-15.09.12 700 000.00 601 779.36 0.72
Total USD 601 779.36 0.72
Total Títulos garantidos por activos , taxa fixa
601 779.36
0.72
Títulos garantidos por activos, taxa variável
EUR
EUR HIGHLANDER EURO CDO-REG-S-SUB 3M EURIBOR+360BP 06-14.12.22 140 000.00 87 911.33 0.11 EUR MERCATOR CLO PLC-REG-S-SUB FLR 07-15.10.24 410 000.00 251 836.71 0.30
Total EUR 339 748.04 0.41
USD
USD CLEARWATER CAPITAL PARTNERS-REG-S 3M LIBOR+300BP 06-20.01.14 170 000.00 153 061.83 0.18 USD EMPYREAN FIN PLC-REG-S-3M LIBOR+240BP 06-09.10.13 600 000.00 280 334.92 0.34 USD FORTIUS FUNDING LTD-REG-S-SUB FLR 06-03.02.42 140 000.00 15.70 0.00 USD HIGHLAND CREDIT OPPORTUN-REG S-SUB 3M LIBOR+85BP 06-01.11.13 300 000.00 225 135.79 0.27 USD MCG COMMERCIAL LOAN TRUST-REG-S 3M LIBOR+225BP 06-20.04.18 255 000.00 105 589.80 0.13
Total USD 764 138.04 0.92
Total Títulos garantidos por activos, taxa variável
1 103 886.08
1.33
Títulos garantidos por créditos hipotecários, taxa fixa
USD
USD BANK OF AMERICA MTGE SECS-SUB 6.00000% 07-01.01.37 2 644 000.00 439 996.65 0.53 USD COUNTRYWIDE HOME LOANS-SUB 6.00000% 06-01.12.36 599 900.00 75 639.91 0.09 USD MLCC MORTGAGE INVESTORS INC 6.08100% 06-01.10.36 3 879 000.00 908 304.13 1.10 USD WELLS FARGO ALTERNATIVE LOAN TRUST-SUB 6.25000% 07-01.03.37 1 500 000.00 244 452.91 0.29
Total USD 1 668 393.60 2.01
Total Títulos garantidos por créditos hipotecários, taxa fixa
1 668 393.60
2.01
Títulos garantidos por créditos hipotecários, taxa variável
USD
USD BANC OF AMERICA FUNDING CORP-SUB FLR 06-01.09.36 2 834 000.00 271 732.58 0.33 USD CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC-SUB FLR 06-01.07.46 1 000 000.00 44 612.90 0.05 USD COUNTRYWIDE HOME LOANS-SUB FLR 06-01.11.36 1 250 000.00 82 354.66 0.10 USD GSR MORTGAGE SECURITIES LOAN TRUST-SUB FLR 06-01.06.36 3 101 000.00 406 507.26 0.49 USD INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST-SUB FLR 05-01.06.35 1 600 000.00 172 753.94 0.21 USD INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST-SUB FLR 06-01.09.36 2 650 000.00 224 468.23 0.27 USD MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN TRUST-SUB FLR 06-01.02.36 6 365 000.00 3 861 199.24 4.62 USD STRUCTURED ADJ RATE MTGE LOAN TRUST-SUB FLR 06-01.08.36 1 000 000.00 75 028.59 0.09 USD STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MORTGAGE LOAN-SUB FLR 06-01.03.36 2 000 000.00 46 378.96 0.06 USD STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MORTGAGE LOAN-SUB FLR 06-01.09.36 1 000 000.00 716 378.96 0.86 USD WASHINGTON MUTUAL INC-SUB FLR 06-01.01.37 1 000 000.00 230 332.30 0.28 USD WASHINGTON MUTUAL INC-SUB FLR 06-01.11.36 1 250 000.00 203 833.19 0.25
Total USD 6 335 580.81 7.61
Total Títulos garantidos por créditos hipotecários, taxa variável
6 335 580.81
7.61
Notas de taxa fixa
USD
USD FANNIE MAE 6.62500% 99-15.09.09 1 610 000.00 1 861 062.16 2.24
USD VODAFONE GROUP PLC 5.75000% 06-15.03.16 1 050 000.00 1 069 082.16 1.29
Total USD 2 930 144.32 3.53
Total Notas de taxa fixa
2 930 144.32
3.53
Promissórias de médio prazo, taxa fixa
USD
Relatório Semestral a 30 de Setembro de 2008
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (CHF)
Descrição Quantidade/ Valorização em CHF em % do Montante Ganho (- perda) não Activo realizado em Futuros/ Líquido
Opções/Contratos a prazo sobre divisas/ Swaps (Nota 1)
USD GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 3.60000% 04-15.10.08 2 100 000.00 2 352 187.97 2.83 USD MORGAN STANLEY 5.75000% 06-18.10.16 1 850 000.00 1 286 320.59 1.55
Total USD 5 041 926.13 6.07
Total Promissórias de médio prazo, taxa fixa
5 041 926.13
6.07
Total Títulos transferíveis e instrumentos do mercado monetário cotados noutro
mercado regulamentado
17 681 710.30
21.27
Títulos transferíveis e instrumentos do mercado monetário não cotados numa Bolsa Oficial de Valores e não negociados em
outro mercado regulamentado
Acções preferenciais
Estados Unidos
USD COLTS 2007-1 LTD PFD STK 1 900.00 34 086.00 0.04
Total Estados Unidos 34 086.00 0.04
Total Acções preferenciais
34 086.00
0.04
Títulos garantidos por activos, taxa variável
USD
USD BRUSHFIELD CDO LTD-REG-S 3M LIBOR+575BP 07-25.07.52 497 500.00 111 564.38 0.13 USD BRUSHFIELD CDO LTD-REG-S 3M LIBOR+1200BP 07-25.07.52 660 000.00 51 801.75 0.06 USD CRATOS CLO LTD-REG-S 3M LIBOR+240BP 07-19.05.21 220 000.00 138 138.00 0.17 USD CREDIT-BASED ASSET SER & SEC-REG-S FLR 07-13.03.47 100 000.00 16 380.39 0.02 USD DENALI CAP CLO VII LTD-REG-S 3M LIBOR+425BP 07-22.01.22 250 000.00 116 161.50 0.14 USD IXIS ABS CDO LTD-SUB 3M LIBOR+600BP 06-12.12.46 130 000.00 2 915.25 0.00 USD KINGSLAND LTD REG-S 3M LIBOR+425BP 07-14.07.21 250 000.00 109 019.40 0.13 USD NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORP-SUB 1M LIBOR+17BP 06-25.08.36 750 000.00 142 589.38 0.17 USD SATURN CLO LTD-REG-S 3M LIBOR+385BP 07-13.05.22 170 000.00 70 450.00 0.08 USD SPIRIT CBO-144A-SUB 6M LIBOR+75BP 04-27.10.10 1 800 000.00 1 611 747.92 1.95 USD TRIMARAN CLO LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+340BP 07-15.06.21 200 000.00 100 845.22 0.12 USD WASHINGTON MUTUAL MASTER NOTE TR-144A LIBOR+38BP 06-15.10.13 1 000 000.00 963 610.10 1.16
Total USD 3 435 223.29 4.13
Total Títulos garantidos por activos, taxa variável
3 435 223.29
4.13
Títulos garantidos por créditos hipotecários, taxa fixa
USD
USD BANC OF AMERICA FUNDING CORP-SUB 6.00000% 07-01.01.37 1 000 000.00 130 395.21 0.16 USD BANC OF AMERICA MORTGAGE SECURITIES-SUB 6.00000% 07-01.01.37 1 938 000.00 235 171.61 0.28 USD WELLS FARGO MTGE BACKED SEC TRUST-SUB 6.00000% 07-01.04.37 2 000 000.00 321 194.68 0.39
Total USD 686 761.50 0.83
Total Títulos garantidos por créditos hipotecários, taxa fixa
686 761.50
0.83
Títulos garantidos por créditos hipotecários, taxa variável
USD
USD BANC OF AMERICA FUNDING CORP-144A 1M FLR 06-01.07.46 1 000 000.00 269 548.50 0.32 USD BANC OF AMERICA FUNDING CORP-144A-SUB FLR 06-01.12.36 1 516 000.00 182 533.95 0.22 USD BANC OF AMERICA FUNDING CORP-SUB FLR 06-01.09.46 2 000 000.00 116 454.39 0.14 USD INDYMAC INDA MORTGAGE LOAN TRUST FLR 07-01.06.37 471 000.00 157 376.35 0.19 USD LEHMAN STRUCTURED SECURITIES CORP-144A-SUB FLR 07-01.10.34 1 500 000.00 12 223.00 0.01 USD RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SEC I-SUB 06-01.09.36 1 000 000.00 129 390.10 0.16 USD STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MORTGAGE LOAN-SUB FLR 07-01.02.37 1 095 000.00 55 876.14 0.07 USD WACHOVIA BANK NA 1M LIBOR+70BP 07-15.06.20 750 000.00 614 713.62 0.74 USD WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES FLR 06-01.10.36 1 137 000.00 333 189.67 0.40 USD WELLS FARGO MTGE BACKED SEC TRUST-SUB FLR 06-01.12.36 1 500 000.00 498 588.16 0.60
Total USD 2 369 893.88 2.85
Total Títulos garantidos por créditos hipotecários, taxa variável
2 369 893.88
2.85
Total Títulos transferíveis e instrumentos do mercado monetário não cotados numa
Bolsa Oficial de Valores e não negociados em outro mercado regulamentado
6 525 964.67
7.85
Total da Carteira de Títulos
69 537 009.08
83.66
Instrumentos Derivados
Instrumentos derivados cotados numa Bolsa Oficial de Valores
Descrição Quantidade/ Valorização em CHF em % do Montante Ganho (- perda) não Activo realizado em Futuros/ Líquido
Opções/Contratos a prazo sobre divisas/ Swaps (Nota 1)
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.08 –145.00 –57 161.80 –0.07
EUR EURO-BUND FUTURE 08.12.08 –19.00 15 040.90 0.02
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.08 –50.00 –49 930.70 –0.06
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.12.08 –53.00 –21 285.64 –0.03
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.08 –35.00 –33 901.10 –0.04
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.12.08 9.00 –15 875.64 –0.02
Total Futuros sobre obrigações
–84 188.49
–0.10
Total Instrumentos derivados cotados numa Bolsa Oficial de Valores
–84 188.49
–0.10
Instrumentos derivados não cotados numa Bolsa Oficial de Valores e não negociados em outros mercados regulamentados
Outros swaps e swaps a prazo
GBP UBS LDN/UK RPI INFLATION SWAP PAYER 0.00000% 07-28.03.37
GBP UBS LDN/UK RPI INFLATION SWAP REC 3.12800% 07-28.03.37 –830 000.00 –404 660.44 –0.49
Total Outros swaps e swaps a prazo
–404 660.44
–0.49
Swaps e swaps a prazo de taxas de juro
GBP UBS LDN/INTEREST RATE SWAP PAYER 4.74200% 07-28.03.37
GBP UBS LDN/INTEREST RATE SWAP REC 6M LIBOR 07-28.03.37 –1 120 000.00 –83 599.18 –0.10 USD GS/IRS PAYER USD LIBOR 3M 08-29.09.10
USD GS/IRS REC 3.55500% 08-29.09.10 –6 300 000.00 58 959.98 0.07
Total Swaps e swaps a prazo de taxas de juro
–24 639.20
–0.03
Swaps em caso de incumprimento relativamente a créditos
USD GOLDMAN SACHS/HJ HEINZ CDS PAYER 0.44000% 06-20.12.11
USD GOLDMAN SACHS/HJ HEINZ CDS REC DEFAULT 06-20.12.11 –1 050 000.00 –776.64 0.00 EUR GOLDMAN SACHS/CREDIT SUISSE GRP CDS PAYER DEF 07-20.03.12
EUR GOLDMAN SACHS/CREDIT SUISSE GRP CDS REC 0.14000% 07-20.03.12 –1 550 000.00 –32 988.80 –0.04 USD UBS LDN/SLM CORP CDS PAYER DEFAULT 07-20.06.09
USD UBS LDN/SLM CORP CDS REC 0.90000% 07-20.06.09 –1 200 000.00 –137 168.15 –0.17 USD GOLDMAN SACHS/MDC HOLDINGS CDS PAYER 1.45000% 07-20.12.12
USD GOLDMAN SACHS/MCD HOLDINGS CDS REC DEFAULT 07-20.12.12 –1 050 000.00 3 188.36 0.00 USD MERRILL LYNCH/AIG INC CDS PAYER 0.90000% 07-20.12.12
USD MERRILL LYNCH/AIG INC CDS REC DEFAULT 07-20.12.12 –2 200 000.00 869 183.17 1.05 USD DEUTSCHE BANK/CDX.NA.IG 10 CDI PAYER 1.55000% 08-20.06.13
USD DEUTSCHE BANK/CDX.NA.IG 10 CDI REC DEFAULT 08-20.06.13 –7 550 000.00 46 813.87 0.06 USD CITIGROUP/CDX.EM S9V1 5Y CDS PAYER 2.65000% 08-20.06.13
USD CITIGROUP/CDX.EM S9V1 5Y REC DEFAULT CDS 08-20.06.13 –2 550 000.00 74 195.92 0.09 USD GS/BLACK & DECKER CDS PAYER 1.60000% 08-20.12.13
USD GS/BLACK & DECKER CDS REC DEFAULT 08-20.12.13 –650 000.00 –12 846.90 –0.02 USD GS/MTFG CDS PAYER 0.35000% 08-13.11.08
USD GS/MTFG CDS REC DEFAULT 08-13.11.08 –370 000.00 636.11 0.00
USD GS/REPUBLIC OF SPAIN CDS PAYER DEFAULT 08-20.06.18
USD GS/REPUBLIC OF SPAIN CDS REC 0.51400% 08-20.06.18 –5 600 000.00 –41 314.06 –0.05 USD GS/REPUBLIC OF ITALY CDS PAYER DEFAULT 08-20.06.08
USD GS/REPUBLIC OF ITALY CDS REC 0.53900% 08-20.06.08 –5 600 000.00 –44 076.94 –0.05 EUR GS/HMSOLN CDS PAYER DEFAULT 08-20.12.09
EUR GS/HMSOLN CDS REC 2.00000% 08-20.12.09 –140 000.00 –1 360.25 0.00 EUR GS/BRITISH LAND CDS PAYER DEFAULT 08-20.12.09
EUR GS/BRITISH LAND CDS REC 2.00000% 08-20.12.09 –260 000.00 –2 653.66 0.00
Total Swaps em caso de incumprimento relativamente a créditos
720 832.03
0.87
Total Instrumentos derivados não cotados numa Bolsa Oficial de Valores e não
negociados em outros mercados regulamentados
291 532.39
0.35
Total de Instrumentos Derivados
207 343.90
0.25
Contratos de futuros sobre divisas
Contratos de futuros sobre divisas (Compra/Venda)
SEK 28 330 000.00 CHF 4 824 837.78 17.10.2008 –274 437.23 –0.33 CHF 6 133 812.50 AUD 6 275 000.00 17.10.2008 595 226.95 0.72 CHF 109 085 094.40 USD 105 760 000.00 17.10.2008 –9 358 895.80 –11.23 CHF 18 739 581.00 GBP 9 275 000.00 17.10.2008 221 820.19 0.27 CHF 94 004 071.58 EUR 58 315 000.00 17.10.2008 2 237 522.90 2.69 NOK 62 880 000.00 CHF 12 522 653.50 17.10.2008 –620 479.46 –0.75 EUR 6 535 000.00 CHF 10 434 499.85 17.10.2008 –150 885.36 –0.18 EUR 4 375 000.00 CHF 7 053 812.50 17.10.2008 –169 156.40 –0.20 CHF 1 854 911.34 NOK 9 330 000.00 17.10.2008 88 895.15 0.11 CHF 1 230 217.32 EUR 760 000.00 17.10.2008 34 249.68 0.04 CHF 4 920 000.00 EUR 3 033 666.30 17.10.2008 146 087.68 0.18 CHF 4 573 533.35 AUD 4 665 000.00 17.10.2008 455 990.68 0.55 EUR 2 020 000.00 CHF 3 273 723.10 17.10.2008 –94 963.34 –0.11 CHF 3 614 601.38 USD 3 465 000.00 17.10.2008 –266 000.20 –0.32 USD 810 000.00 CHF 849 439.71 17.10.2008 57 718.06 0.07 EUR 2 640 000.00 CHF 4 289 730.72 17.10.2008 –135 301.61 –0.16 EUR 2 545 000.00 CHF 4 134 607.00 17.10.2008 –129 675.12 –0.16 USD 6 570 000.00 CHF 6 889 978.71 17.10.2008 468 078.80 0.56
Relatório Semestral a 30 de Setembro de 2008
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (CHF)
Descrição Quantidade/ Valorização em CHF em % do Montante Ganho (- perda) não Activo realizado em Futuros/ Líquido
Opções/Contratos a prazo sobre divisas/ Swaps (Nota 1) AUD 10 940 000.00 USD 10 110 310.40 17.10.2008 –1 666 989.63 –2.01 CAD 1 975 000.00 USD 1 905 359.12 17.10.2008 –52 475.10 –0.06 CHF 2 630 000.00 USD 2 486 856.54 17.10.2008 –155 170.16 –0.19 CHF 1 414 432.59 NOK 7 000 000.00 17.10.2008 89 426.09 0.11 CHF 1 140 034.20 SEK 6 600 000.00 17.10.2008 79 918.96 0.10 USD 15 530 000.00 CHF 16 451 752.09 17.10.2008 941 192.06 1.13 USD 5 225 984.10 EUR 3 450 000.00 17.10.2008 423 862.82 0.51 USD 1 747 445.70 GBP 910 000.00 17.10.2008 140 216.80 0.17 USD 2 289 175.39 CHF 2 440 000.00 17.10.2008 123 793.66 0.15 USD 5 921 804.27 NOK 31 400 000.00 17.10.2008 688 636.52 0.83 USD 9 355 000.00 CHF 10 168 108.54 17.10.2008 309 336.01 0.37 GBP 2 941 205.31 CHF 6 000 000.00 17.10.2008 –127 759.38 –0.15 USD 5 475 401.76 CHF 6 000 000.00 17.10.2008 132 404.24 0.16 EUR 1 095 000.00 CHF 1 764 176.40 17.10.2008 –41 046.52 –0.05 USD 1 060 000.00 CHF 1 150 875.92 17.10.2008 36 305.30 0.04 CHF 1 723 927.50 GBP 850 000.00 17.10.2008 26 875.94 0.03 USD 5 605 000.00 CHF 6 135 737.45 17.10.2008 141 809.90 0.17 EUR 2 020 000.00 CHF 3 249 776.00 17.10.2008 –71 038.49 –0.09 CHF 737 415.64 NOK 3 630 000.00 17.10.2008 50 301.48 0.06 EUR 3 345 000.00 CHF 5 392 976.25 17.10.2008 –129 165.07 –0.16 USD 2 385 000.00 CHF 2 621 401.20 17.10.2008 49 786.21 0.06 EUR 405 000.00 CHF 653 078.70 17.10.2008 –15 756.16 –0.02 USD 1 360 000.00 CHF 1 496 136.00 17.10.2008 27 058.06 0.03 USD 5 220 000.00 CHF 5 792 842.80 17.10.2008 53 581.17 0.06 CHF 785 962.55 CAD 755 000.00 17.10.2008 –9 743.05 –0.01 CHF 1 093 842.68 SEK 6 550 000.00 17.10.2008 41 793.52 0.05 CHF 6 622 317.30 USD 5 955 000.00 17.10.2008 –47 322.90 –0.06 EUR 6 625 000.00 CHF 10 492 343.75 17.10.2008 –67 183.15 –0.08 NOK 29 350 000.00 JPY 567 394 200.00 17.10.2008 –440 552.15 –0.53 GBP 1 350 000.00 CHF 2 677 657.50 17.10.2008 17 603.60 0.02 USD 2 045 000.00 SEK 13 709 530.72 17.10.2008 88 427.98 0.11 USD 2 045 000.00 SEK 13 833 173.46 17.10.2008 68 587.89 0.08 EUR 2 705 000.00 CHF 4 314 015.15 17.10.2008 –57 374.55 –0.07 EUR 942 128.20 CHF 1 500 000.00 17.10.2008 –17 451.10 –0.02 EUR 2 227 993.13 NOK 18 130 000.00 17.10.2008 74 348.80 0.09 USD 4 400 000.00 CHF 4 986 568.40 17.10.2008 –58 451.81 –0.07 CHF 4 245 370.32 GBP 2 105 000.00 17.10.2008 42 694.26 0.05 USD 3 952 998.60 NOK 22 740 000.00 17.10.2008 123 191.71 0.15 JPY 223 856 325.00 AUD 2 555 000.00 17.10.2008 110 664.93 0.13 USD 1 189 013.35 GBP 665 000.00 17.10.2008 4 034.30 0.00 JPY 176 371 166.00 GBP 940 000.00 17.10.2008 –12 823.54 –0.02 GBP 2 370 000.00 CHF 4 750 240.77 17.10.2008 –18 514.21 –0.02 JPY 219 767 700.00 AUD 2 670 000.00 17.10.2008 –33 902.68 –0.04 EUR 2 042 106.59 CHF 3 230 000.00 17.10.2008 –16 526.29 –0.02 EUR 7 284 243.86 CHF 11 500 000.00 17.10.2008 –37 481.07 –0.05 GBP 325 000.00 CHF 647 737.68 17.10.2008 1 124.35 0.00 USD 905 000.00 CHF 992 411.24 17.10.2008 21 181.86 0.03 AUD 2 295 000.00 JPY 199 435 500.00 17.10.2008 –82 078.48 –0.10 USD 2 793 475.76 CHF 3 040 000.00 17.10.2008 88 649.89 0.11 EUR 1 841 157.69 USD 2 710 000.00 17.10.2008 –137 864.87 –0.17 SEK 18 200 000.00 USD 2 807 862.01 17.10.2008 –221 496.02 –0.27 GBP 2 615 000.00 CHF 5 237 682.87 17.10.2008 –16 814.95 –0.02 USD 5 025 000.00 CHF 5 450 265.75 17.10.2008 177 640.08 0.21 SEK 4 020 000.00 CHF 662 557.27 17.10.2008 –16 880.29 –0.02 EUR 1 655 000.00 JPY 256 475 350.00 17.10.2008 –106 004.67 –0.13
Total de Contratos de futuros sobre divisas (Compra/Venda)
–6 377 622.33
–7.67
Depósitos bancários, à vista e a prazo e outros investimentos líquidos 20 819 900.06 25.05 Outros activos e passivos –1 072 978.48 –1.29
Estrutura da Carteira de títulos
Repartição geográfica em % do Activo Líquido
Estados Unidos
40.52
Alemanha
13.27
Grã-Bretanha
9.70
Irlanda
4.20
Holanda
4.01
Ilhas Caimão
2.87
Canadá
2.14
Supranacionais
1.70
França
1.59
Espanha
1.49
Ilhas Virgens GB
1.19
Luxemburgo
1.17
Japão
0.98
Venezuela
0.97
Itália
0.57
Suécia
0.51
Aruba
0.48
Áustria
0.46
Jersey
0.12
Total
87.94
Repartição económica em % do Activo Líquido
Bancos/instituições de crédito
26.19
Soc. Financeiras/investimento
19.53
Inst. hipotecárias/financiamento
11.04
Instituições não classificadas
8.71
Países e governos centrais
6.22
Mortgage Bonds/Backed Securities
4.24
Comércio retalhista, armazéns
3.10
Cantões, estados federais
2.14
Telecomunicações
2.14
Organizações supranacionais
1.70
Centros de emissão de títulos
1.08
Grafismo, edição, media
0.88
Construção e materiais
0.46
Fundos investimento/previdência
0.29
Serviços diversos
0.22
Total
87.94
Dados mais importantes
ISIN
30.9.2008
31.3.2008
31.3.2007
Activos do Fundo em EUR
106 427 367.41
299 083 550.09
1 530 804 343.82
Classe A
LU0188543507
Unidades em circulação
0.0000
0.0000
5 913.5630
Valor patrimonial líquido por unidade em EUR
0.00
0.00
10.42
Classe B
LU0188543846
Unidades em circulação
15 882 541.9830
36 663 890.4350
144 980 944.1380
Valor patrimonial líquido por unidade em EUR
6.70
8.15
10.56
Preço de subscrição e de resgate por unidade
em EUR
16.63
Relatório Semestral a 30 de Setembro de 2008
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (EUR)
Demonstração dos Activos Líquidos
EUR
Activo
30.9.2008
Carteira de títulos, a preço de custo
199 880 985.70
Carteira de títulos, apreciação (- depreciação) não realizada
–106 296 033.46
Total da Carteira de títulos (Nota 1)
93 584 952.24
Depósitos bancários, à vista e a prazo
18 820 072.87
Depósitos a prazo e fiduciários
3 548 533.19
Outros investimentos líquidos (Margins)
1 522 488.21
Valores a receber por títulos vendidos (Nota 1)
808 721.52
Valores a receber por subscrições
65.35
Juros a receber de títulos
2 677 752.16
Juros a receber de investimentos líquidos
30 811.32
Outros créditos
1 153 195.19
Ganhos (- perdas) não realizados de Futuros Financeiros (Nota 1)
–98 923.84
Ganhos (- perdas) não realizados de Contratos de futuros sobre divisas (Nota 1)
–9 369 287.31
Ganhos (- perdas) não realizados de swaps (Nota 1)
545 667.05
Total do Activo
113 224 047.95
Passivo
Juros a pagar sobre saldo negativo da conta bancária
–1 059.75
Valores a pagar por títulos adquiridos (Nota 1)
–4 855 408.01
Valores a pagar por resgates
–1 866 563.79
Reservas para comissão de gestão global (Nota 2)
–60 345.57
Reservas para Taxa de Abonnement (Nota 3)
–13 303.42
Total de reservas para despesas
–73 648.99
Total do Passivo
–6 796 680.54
Activo Líquido no final do período
106 427 367.41
Demonstração de Resultados
EUR
Proveitos
1.4.2008–30.9.2008
Juros recebidos sobre activos líquidos
1 232 109.04
Juros de títulos
6 953 583.37
Dividendos
21 250.87
Juros recebidos sobre swaps (Nota 1)
338 371.03
Resultados de Empréstimos de Títulos (Nota 4)
34 626.65
Outras receitas
1 165 567.22
Total dos Proveitos
9 745 508.18
Custos
Juros pagos sobre swaps (Nota 1)
–642 995.96
Comissão de gestão global (Nota 2)
–1 240 937.27
Taxa de Abonnement (Nota 3)
–39 535.73
Juros pagos sobre activos líquidos e adiantamentos em conta corrente
–987 978.82
Total dos Custos
–2 911 447.78
Resultado (Perdas) líquido dos investimentos
6 834 060.40
Ganhos (- perdas) realizados (Nota 1)
Ganhos (- perdas) realizados em títulos excepto opções, valorizados a preço de mercado
–72 590 261.11
Ganhos (- perdas) realizados em Futuros Financeiros
1 862 028.80
Ganhos (- perdas) realizados em Contratos de futuros sobre divisas
17 411 247.92
Ganhos (- perdas) realizados em swaps
–1 592 721.04
Ganhos (perdas) realizados em subscrições/resgates (Nota 5)
1 434 975.04
Total dos Ganhos (- perdas) de valorização realizados
–53 474 730.39
Ganhos (- perdas) cambiais realizados
1 056 561.32
Outros ganhos (perdas) realizados
–12 372.03
Total dos Ganhos (- perdas) realizados
–52 430 541.10
Lucro (prejuízo) Líquido realizado do período
–45 596 480.70
Variação da apreciação (- depreciação) não realizada (Nota 1)
Apreciação (- depreciação) não realizada em títulos excepto opções, valorizados a preço de mercado
35 982 936.66
Apreciação (- depreciação) não realizada em Futuros Financeiros
2 120 565.48
Apreciação (- depreciação) não realizada em Contratos de futuros sobre divisas
–28 250 804.96
Apreciação (- depreciação) não realizada em swaps
2 131 756.65
Total das variações das apreciações (- depreciações) não realizadas da valorização
11 984 453.83
Apreciação (- depreciação) líquida do Activo Líquido em decorrência de operações
–33 612 026.87
Variação do Activo Líquido
EUR
1.4.2008–30.9.2008
Activo Líquido no início do período
299 083 550.09
Subscrições
1 969 427.71
Resgates
–161 013 583.52
Total de entradas (- saídas)
–159 044 155.81
Resultado (Perdas) líquido dos investimentos
6 834 060.40
Total dos Ganhos (- perdas) realizados
–52 430 541.10
Total das variações das apreciações (- depreciações) não realizadas da valorização
11 984 453.83
Apreciação (- depreciação) líquida do Activo Líquido em decorrência de operações
–33 612 026.87
Activo Líquido no final do período
106 427 367.41
Variação das unidades em circulação
1.4.2008–30.9.2008
Classe
B
Número de unidades em circulação no início do período
36 663 890.4350
Número de unidades emitidas
249 068.1350
Número de unidades resgatadas
–21 030 416.5870
Relatório Semestral a 30 de Setembro de 2008
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (EUR)
Carteira de títulos e outros activos líquidos em 30 de Setembro de 2008
Descrição Quantidade/ Valorização em EUR em % do Montante Ganho (- perda) não Activo realizado em Futuros/ Líquido
Opções/Contratos a prazo sobre divisas/ Swaps (Nota 1)
Títulos transferíveis e instrumentos do mercado monetário cotados numa Bolsa Oficial de Valores
Títulos garantidos por activos , taxa fixa
EUR
EUR GSC EUROPEAN CDO SA REG-S-SUB 0.00000% 06-15.12.22 280 000.00 151 200.00 0.14 EUR MERCATOR CLO I PLC-REG-S-SUB FLR 06-12.10.23 300 000.00 84 000.00 0.08
Total EUR 235 200.00 0.22
USD
USD CHARLES RIVER CDO-144A-SUB 11.50000% 02-09.12.37 1 500 000.00 0.11 0.00
Total USD 0.11 0.00
Total Títulos garantidos por activos , taxa fixa
235 200.11
0.22
Títulos garantidos por activos, taxa variável
EUR
EUR CADOGAN SQUARE CLO-REG-S 6M LIBOR+600BP 06-12.08.22 500 000.00 255 000.00 0.24 EUR CADOGAN SQUARE CLO-SUB-REG-S 6M LIBOR+750BP 06-17.01.23 710 000.00 494 941.00 0.45 EUR DUKE FUNDING LTD-REG-S-SUB 0.00000% 06-08.08.46 1 170 000.00 351.00 0.00 EUR DUKE FUNDING LTD-SUB-REG-S 3M EURIBOR+225BP 06-08.08.46 1 860 000.00 81 826.12 0.08 EUR GSC EUROPEAN CDO SA-REG-S 3M EURIBOR+340BP 06-15.12.22 525 000.00 325 237.50 0.31 EUR HARBOURMASTER CLO LTD-REG-S-SUB FLR 06-22.09.22 300 000.00 135 000.00 0.13
Total EUR 1 292 355.62 1.21
GBP
GBP AEOLUS CDO LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR 07-22.12.77 820 000.00 124 866.04 0.12
Total GBP 124 866.04 0.12
USD
USD ABACUS LTD-144A-SUB 1M LIBOR+450BP 05-28.05.41 406 500.00 28.94 0.00 USD ACA ABS 2006-2 LTD-REG-S FLR 06-10.01.47 2 100 000.00 0.15 0.00 USD ACACIA CDO LTD-REG-S-SUB FLR 06-07.09.46 1 030 000.00 0.07 0.00 USD AJAX TWO LTD-144A 1M LIBOR+250BP 02-08.09.32 1 900 000.00 270 530.03 0.25 USD CAIRN MEZZANINE ABS CDO PLC-REG-S 3M LIBOR+600BP 06-09.12.46 520 000.00 38.01 0.00 USD CAIRN MEZZANINE ABS CDO PLC-REG-S-SUB FLR 06-09.12.46 200 000.00 14.24 0.00 USD CREDIT-BASED ASSET SERV-REG-S-SUB 3M LIBOR+290BP 06-16.02.41 670 000.00 0.05 0.00 USD DUKE FUNDING LTD-144A-SUB 3M LIBOR+325BP 05-07.04.45 1 300 000.00 0.09 0.00 USD DUKE FUNDING LTD-REG-S-SUB 0.00000% 06-09.12.46 2 080 000.00 0.15 0.00 USD DUKE FUNDING LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+300BP 06-03.07.50 820 000.00 5.96 0.00 USD DUKE FUNDING LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+275BP 05-09.03.45 2 000 000.00 0.15 0.00 USD DUKE FUNDING LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+325BP 06-09.04.46 2 200 000.00 0.16 0.00 USD DUKE FUNDING LTD-REG-S-SUB VAR 05-07.04.45 630 000.00 0.04 0.00
USD FURLONG CDO-REG-S-SUB FLR 06-11.10.46 730 000.00 0.05 0.00
USD GRESHAM STREET CDO FDG-REG-S-SUB 3M LIBOR+325BP 05-07.11.33 900 000.00 288 328.06 0.27 USD HEREFORD STREET-144A 3M LIBOR+290BP 05-03.01.45 1 900 000.00 13.53 0.00 USD IPSWICH STREET CDO LTD-REG-S 3M LIBOR+625BP 06-04.08.46 1 350 000.00 1.03 0.00 USD ISCHUS CDO LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+340BP 06-08.03.46 1 270 000.00 0.10 0.00 USD KC CLO II PLC-REG-S-SUB 3M LIBOR+215BP 05-21.12.18 800 000.00 347 837.72 0.33 USD LENOX CDO LTD-144A 3M LIBOR+350BP 05-14.11.43 1 000 000.00 0.73 0.00 USD LOGAN CDO LTD-144A 3M LIBOR+750BP 06-04.05.51 1 000 000.00 0.07 0.00 USD LONGPORT FUNDING LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+625BP 07-12.04.51 1 400 000.00 0.10 0.00 USD MANASQUAN CDO LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+290BP 05-30.12.45 1 100 000.00 35 737.15 0.03 USD MC FUNDING LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+375BP 06-20.12.20 1 020 000.00 192 191.05 0.18 USD PSION SYNTHETIC CDO I-REG-S-SUB 3M LIBOR+525BP 05-21.12.15 1 100 000.00 493 361.34 0.47 USD TABERNA PREFERRED FDG-REG-S-SUB 3M LIBOR+145BP 06-05.02.37 980 000.00 21 154.50 0.02 USD TABERNA PREFERRED FDG-REG-S-SUB 3M LIBOR+295BP 06-05.02.37 1 220 000.00 91.25 0.00 USD TABERNA PREFERRED FG LTD-144A-SUB 3M LIBOR+145BP 06-05.08.36 530 000.00 19 391.23 0.02 USD TRICADIA CDO LTD-144A 3M LIBOR+325BP 05-11.12.40 970 000.00 150 170.90 0.14 USD TRICADIA CDO LTD-144A 3M LIBOR+600BP 06-19.06.46 1 900 000.00 13 702.33 0.01 USD TRICADIA CDO LTD-144A-SUB 3M LIBOR+350BP 05-25.06.41 800 000.00 54 205.20 0.05 USD TRICADIA CDO LTD-REG-S-SUB 3M LIBOR+550BP 06-05.11.41 550 000.00 37.69 0.00
Total USD 1 886 842.07 1.77
Total Títulos garantidos por activos, taxa variável
3 304 063.73
3.10
Títulos garantidos por créditos hipotecários, taxa variável
EUR
EUR BLUEBONNET FINANCE PLC-REG-S 3M EURIBOR+33BP 06-20.12.16 2 900 000.00 1 065 872.03 1.00
Total EUR 1 065 872.03 1.00
Total Títulos garantidos por créditos hipotecários, taxa variável
1 065 872.03
1.00
Notas de taxa fixa
USD
