[PDF] Top 20 Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares.

... de otimização. Neste caso, a otimização não é feita para um único caso de médias e variâncias, mas consideramos um conjunto de valores para estes parâmetros, que chamaremos de ...sigualdades ... See full document

... Segundo o enfoque moderno de controle, sistemas lineares, como o da figura 4.4, podem ser convertidos em uma outra forma de representação. Esta representação alternativa se aplica a uma larga classe de problemas ... See full document

... sistemas lineares incertos. As desigualdades matriciais lineares (LMIs) e suas técnicas surgiram como poderosas ferramentas em diversas áreas de engenharia de controle para projetos ...de ... See full document

... sistema. Utilizando funcionais de Lyapunov-Krasovskii com depen- dência polinomial nos parâmetros, obtém-se condições de es- tabilidade dependente e independentes do atraso em termos de desigualdades ... See full document

... sistemas lineares incertos em tempo discreto sujeitos a atraso no ve- tor de estados, onde admite-se que o sistema possa depen- der de forma racional do vetor de parâmetros incertos do sis- ...tema. ... See full document

... da otimização robusta, tais como Freitas (2009), propondo matrizes de covariância robustas para seleção de portfólios; Costa e Nabolz (2004), por sua vez, tratam da otimização robusta ... See full document

... de otimização convexa expresso em desigualdades matriciais lineares (LMI, Linear Matriz ...de otimização. A implementação do algoritmo RMPC foi feita utilizando o software Scilab ... See full document

... dade robusta de um politopo de matrizes, ou seja, a estabi- lidade quadrática (EQ), a estabilidade robusta estendida do Lema 1 (EE), a estabilidade robusta do Lema 2 (ER) e a es- tabidade ... See full document

... É fato que na prática do planejamento agregado dessa empresa tem-se significativo nível de incertezas em vários parâmetros do problema, entre eles podem-se citar: o ratio do suco (Quadro 1), a porcentagem de determinados ... See full document

... da otimização robusta e foram resolvidos dois problemas de otimização, um determinístico (otimização clássica) e estocástico (otimização ...de otimização estocástico foi definido ... See full document

... Nesta aula, iremos dar prosseguimento ao estudo de sistemas lineares. Na aula anterior, aprendemos a traduzir uma situação cotidiana para a linguagem matemática, construindo um modelo matemático através da ... See full document

... Programação Não-Linear : Consiste na modelagem e solução de problemas de uma função não linear, com ou sem restrições (lineares ou não).. Exemplo: Otimização estrutural.[r] ... See full document

... quações matriciais lineares (LMIs) para posicionar os zeros dentro de uma região de maneira a diminuir o efeito dos pó- los indesejáveis, e ainda para alterar a constante de erro de velocidade do ... See full document

... de otimização para apoiar tais decisões no contexto do problema combinado de dimensionamento de lotes e corte de estoque sob incertezas que surge em indústrias ...em otimização robusta é considerar ... See full document

... de otimização para a construção de carteiras de fundos é ofe- recida pelo artigo de João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura, André Alves Portela Santos e Cristina ...dessas carteiras com o ... See full document

... na qual Q representa a quantidade total de fármaco liberado num determinado tempo t ; K é uma constante cinética e b é a quantidade inicial de fármaco na solução. Este modelo é geralmente utilizado para descrever a ... See full document

... Outra dificuldade diz respeito ao problema da dimensionalidade, uma vez que é frequente a neces- sidade de se obter carteiras otimizadas contendo um número muito grande de ativos. A maioria das tentativas iniciais ... See full document

... A realimentação obtida garante ainda a alocação robusta dos pólos de malha fechada de sistemas lineares incertos em uma região circular do plano complexo, através da existência de uma fu[r] ... See full document

... Este modelo não somente prediz melhor do que o AR(1) como também que o modelo linear de Índice de Difusão (DI). Em termos de Erro Quadrático Médio de Previsão, cerca de 88% e cerca de 30%, respectivamente, como também ... See full document

... Neste trabalho, foram comparados dois modelos de planejamento da produção em empresas moveleiras com incerteza na demanda, um modelo de programação estocástica de dois estágios com aversão ao risco e um modelo de ... See full document