[PDF] Top 20 Value at Risk no mercado financeiro internacional: avaliação da performance dos modelos nos...
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Value at Risk no mercado financeiro internacional: avaliação da performance dos modelos nos...
... o Value at Risk (VaR) se tornou referência como ferramenta de estimação do risco de ...do Value at Risk (VaR) vêm sendo ...de mercado, gerados pela aplicação de ... See full document
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Avaliação da performance de modelos de value-at-risk em mercados emergentes: uma aplicação aos mercados da Bulgária e da Roménia
... da performance dos activos financeiros, nem sempre se pode basear no estudo do passado, porquanto podem ser presenciadas mudanças raras e dramáticas na envolvente, não testemunhadas em períodos ... See full document
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Afectação de carteiras no âmbito da metodologia Value-at-Risk
... os modelos pelos quais podemos calcular o VaR, e por isso, a avaliação de performance de cada um é um factor importante na escolha dos modelos adequados à ...vários modelos em ... See full document
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Modelos de risco de mercado com fat tail: análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros
... de mercado é bastante criticado por trabalhar dentro de modelagens fundamentadas na distribuição ...um mercado caracterizado pela extrema iliquidez no mercado secundário até mesmo em certos tipos de ... See full document
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Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos
... Para concluir este capítulo, temos que os modelos GARCH determinam uma melhor previsão do VaR do que os modelos baseados no teoria dos valores extremos. O resultados pode ser justificado pelo número ... See full document
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Value-at-Risk da Carteira do Ibovespa: uma análise com o uso de modelos de memória longa.
... determinado mercado podem apresentar uma longa persistência, So e Yu (2006) fizeram uma pesquisa ampla, testando três modelos da classe ARCH – GARCH, IGARCH e FIGARCH – assumindo duas diferentes ... See full document
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METODOLOGIA VALUE-AT-RISK: APLICAÇÃO A UMA CARTEIRA DE OBRIGAÇÕES DE TESOURO PORTUGUESAS
... de mercado poderia ser calculado através do método padrão ou através do método de modelos ...de mercado referentes a dívidas e ações são calculados ...dos modelos internos, que está sujeito a ... See full document
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Value at risk e expectes shortfall: medidas de risco e suas propriedades: um estudo empírico para o mercado brasileiro
... Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) são modelos quantitativos para mensuração do risco de mercado em carteiras de ativos ...tais modelos para ativos negociados no ... See full document
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An application of value at risk and expected shortfall
... mundo financeiro em grandes crises, quebras de mercado e falências de grandes corporações e liquidações de grandes instituições ...proporciona modelos estatísticos bem estabelecidos para o cálculo de ... See full document
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Gestão de riscos no mercado financeiro internacional: uma análise comparativa entre...
... de modelos de volatilidade para o cálculo do Value-at-Risk (VaR) aplicados aos principais índices de ações do mercado financeiro ...os modelos de volatilidade condicional ... See full document
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Avaliação empírica do risco de mercado: expected shortfall vs value-at-risk
... Nos modelos não-paramétricos é necessário definir o tamanho da janela de ...no mercado, após um longo período de volatilidade reduzida, o VaR calculado através da Simulação Histórica adapta-se lentamente às ... See full document
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Análise de modelos de previsão do value-at-risk aplicados ao principal índice de ações do mercado português
... e internacional que se desenvolveu à margem do propósito principal deste trabalho, apresentando conceitos e publicações úteis para a contextualização e entendimento do tema da ... See full document
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Aplicação de modelos de Value-at-Risk com quebra de estrutura a rendibilidades do mercado acionista Português
... financeira internacional de 2008 tornou bastante evidente a ineficiência do modelo de regulação financeira então vigente e, nesse contexto, surge o Acordo Basileia III no ano 2010, com implementação a partir de ... See full document
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Avaliação de retornos e riscos na comercialização de milho: estudo de caso usando value-at-risk.
... de avaliação e acompanha- mento de risco financeiro e de mercado que se tornou bastante popular nos últimos anos é o value-at-risk ...de mercado, considerando um ... See full document
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POLÍTICA MACROECONÔMICA E A DINÂMICA DO DÉFICIT PÚBLICO PÓS-PLANO REAL: O PESO DA COMPONENTE FINANCEIRA
... No que se refere ao movimento dos juros internos, não se verifica uma expansão, apesar do risco-país subir. Na verdade, nesta fase os prêmios relativos aos juros longos subiram com o aumento do EMBI + , mas permaneceram ... See full document
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Value at risk: um conceito em busca de identidade: inovação ou evolução?
... Cada fonte de risco de mercado (i.é, sejam os preços dos instrumentos da posição, sejam os preços dos ativos subjacentes) contribui para a distribuição do valor do portfolio. O contexto [r] ... See full document
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Return distribution and value at risk estimation for BELEX15
... In recent years there has been a lot of research conducted on VaR estimation of different returns series [8, 14, 10], but research papers dealing with VaR calculation in the financial markets of EU new member states are ... See full document
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Mercado regulado de arbono no Brasil: um ensaio sobre divergências contábil e tributária dos créditos de carbono.
... no mercado regulado de carbono no Brasil, apontar suas lacunas e fragilidades, apresentar pontos de reflexão para a criação de um marco regulatório e de classificação contábil das RCEs, sugerindo um arranjo ... See full document
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Value At Risk (VAR) With Respect To Single Risk Factor
... of risk, which are informed princi- pally by the context in which they are ...contextualises risk in their specifi c environment (Chappell and Dowd, ...is risk? According to literature (Agarwal and ... See full document
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Nação e nacionalismo no século XXI.
... A Rússia, outro país semicontinental, está envidando, sob Vladimir Pu- tin, sérios esforços para recuperar suas antigas condições de superpotência, com possibilidade, se mantiver continuidade de esforços, de vir a ... See full document
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