Universidade Católica de Brasília
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Gestão do Conhecimento e Tecnologia da
Informação
DETECÇÃO DE FIGURANTES EM PREGÕES
ELETRÔNICOS DO GOVERNO FEDERAL
BRASILEIRO
Autor: Rômulo Róseo Rebouças
Orientador: Prof. Dr. Hércules Antônio do Prado
RÔMULO RÓSEO REBOUÇAS
DETECÇÃO DE FIGURANTES EM PREGÕES ELETRÔNICOS DO GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Infor-mação da Universidade Católica de Brasí-lia, como requisito parcial para obtenção do Título de Mestre em Gestão do Conhe-cimento e Tecnologia da Informação. Orientador: Prof. Dr. Hércules Antônio do Prado
Co-orientador: Prof. Dr. Remis Balaniuk
Ficha elaborada pela Biblioteca Pós-Graduação da UCB
14/12/2011
R292d Rebouças, Rômulo Róseo.
Detecção de figurantes em pregões eletrônicos do governo federal brasi-leiro. / Rômulo Róseo Rebouças – 2011.
98f. : il.; 30 cm
Dissertação (mestrado) – Universidade Católica de Brasília, 2011. Orientação: Hércules Antônio do Prado
Coorientação: Remis Balaniuk
1. Pregão (Licitação pública). 2. Compras. 3. Indicadores econômicos. 4. Gestão do conhecimento. I. Rebouças, Rômulo Róseo, orient. II. Título.
Universidade Católica de Brasília
Dissertação de autoria de Rômulo Róseo Rebouças, intitulada DETECÇÃO DE FIGURANTES EM PREGÕES ELETRÔNICOS DO GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO, apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre no Programa de Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação da Universidade Católica de Brasília, em 19 de agosto de 2011, defendida e aprovada pela banca examinadora abaixo assinada:
_________________________________________________________ Prof. Dr. Hércules Antônio do Prado
Orientador (UCB)
_________________________________________________________ Prof. Dr. Remis Balaniuk
Co-orientador (UCB)
_________________________________________________________ Prof. Dr. Edilson Ferneda
Examinador Interno (UCB)
_________________________________________________________ Prof. Dr. José Laurindo Campos dos Santos
Examinador Externo (UCB)
AGRADECIMENTO
“Há riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição.”
Mahatma Gandhi
“De tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se de justiça e ter vergonha de ser honesto.”
RESUMO
Referência: REBOUÇAS, Rômulo Róseo. DETECÇÃO DE FIGURANTES EM
PRE-GÕES ELETRÔNICOS DO GOVERNO FEDERAL BRASILEIRO. 2011. 98 páginas.
Dissertação de Mestrado (Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação)-Universidade Católica de Brasília, Brasília (DF), 2011.
Com a evolução da Internet, avanços no tratamento da informação e tecnologias de comunicação têm permitido a emergência de melhores práticas comerciais e viabili-zado transações cada vez mais justas. Neste sentido, os leilões online têm se firma-do como uma alternativa popular para a troca de produtos e serviços no mercafirma-do. O Governo Federal Brasileiro, visando tornar mais efetivos seus processos de compra, instituiu o pregão eletrônico, prática similar à do leilão com diferenças nos papéis dos participantes. Enquanto no leilão o leiloeiro oferece para venda um produto ou serviço buscando o maior preço entre os participantes, no pregão o pregoeiro deseja comprar um produto ou contratar um serviço e busca entre os participantes aquele que oferecer tal produto ou serviço pelo menor preço. Embora tal prática tenha, de fato, levado a ganhos nas compras governamentais, é reconhecido que o processo sofre ataques de fraudadores que buscam vantagens ilícitas. De acordo com a litera-tura, um dos agentes que mais tem interferido neste processo é o participante figu-rante. Um figurante, em um pregão, é um agente que se posiciona como um legítimo vendedor, e atua anonimamente visando auferir benefícios indevidos. Acredita-se que a atuação de figurantes tem possibilitado a ocorrência de fraudes neste proces-so e levado ambos, comprador e vendedores legítimos, a significativos prejuízos. O figurante pode dar lances artificiais no pregão e fazer com que o comportamento dos valores negociados torne-se enganoso, dificultando a dinâmica de atuação dos ou-tros participantes. A sistemática implementada pelo Governo Brasileiro para a reali-zação de compras baseada em pregões eletrônicos tem sua base informatizada no sistema Comprasnet, onde milhares de pregões são realizados anualmente, movi-mentando recursos na ordem de bilhões de reais. Esta pesquisa explora a detecção de figurantes em pregões eletrônicos do Comprasnet, por meio de indicadores, com a finalidade subsidiar os órgãos fiscalizadores na detecção de irregularidades nesta modalidade licitatória.
ABSTRACT
The advent of the Internet has optimized the commercial practice of online systems of communication and information, allowing higher indexes of reliable and fair trans-actions. In this sense, online auctions have increasingly became the most popular alternative for the trade of goods and services. The Brazilian Federal Government, to make more effective their purchasing processes, recently introduced electronic trad-ing, a practice similar to the auction with differences in the roles of the participants. While in the traditional auction the auctioneer offers to sell a product or contract a service in order to obtain the highest bid among its participants, in the electronic trad-ing the auctioneer searches through several suppliers the cheapest option available. Even though this practice has, in fact, caused gains for the government’s purchases, it is understood that this process is in risk of failure because of the attack of fraud-sters who seek to obtain illicit advantages. According to the literature, one of the agents that interfere the most in the electronic trading process is the shill. In electron-ic trading, the shill is an agent that behaves as a legitimate seller, however, acts anonymously aimed at obtaining undue benefits. The existence of the shill has in-creased the number of frauds in the electronic trading process, causing significant economic damages for both bidders and sellers. The shill can play artificial bids in electronic trading, and they can interfere negatively in the values negotiated, produc-ing deceptive results in the dynamic of the other participants’ performances. The government of Brazil has established a strategy for the execution of a more beneficial trade in electronic trading using its base in a computerized system called Com-prasnet, in which millions of transactions are performed annually, circulating billions of Brazilian reals. This paper will analyze and detect the presence of shills in the electronic trading of Comprasnet, using indicators which will provide subsidy to regu-latory agencies in the detection of irregularities in this bidding modality.
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 Lista de fornecedores selecionados com evidências para o figurante
Coelho ... 81
Tabela 2 Lista de fornecedores selecionados com evidências para o figurante Sombra ... 82
Tabela 3 Total de lances na base artificial ... 84
Tabela 4 Base sintética - escore calculado com o figurante do tipo Coelho... 86
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 Dados de atas do sistema Comprasnet ... 32
Quadro 2 Estratégias comuns de lances em leilões ... 33
Quadro 3 Notações para o cálculo do escore do figurante ... 40
Quadro 4 Relação de indicadores para um dado participante calculados por meio do algoritmo ... 40
Quadro 5 Dados selecionados a partir do sistema Comprasnet ... 52
Quadro 6 Comportamento de figurantes no pregão eletrônico do Comprasnet ... 57
Quadro 7 Mapeamento das informações do Comprasnet x indicadores ... 58
Quadro 8 Lista de indicadores implementados ... 59
Quadro 9 Comportamento do figurante versus indicadores ... 62
Quadro 10 Fórmulas de cálculo de escore (Comprasnet) ... 78
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 Exemplos de histograma do indicador α antes e depois da aplicação do
filtro ... 64
Gráfico 2 Exemplo de histograma do indicador α′ ... 65
Gráfico 3 Exemplos de histogramas do indicador β antes e depois da aplicação do filtro ... 66
Gráfico 4 Exemplos de histogramas do indicador γ antes e depois da aplicação do filtro, utilizando-se o cálculo do indicador gama com ajuste ... 67
Gráfico 5 Exemplos de histogramas do indicador γ antes e depois da aplicação do filtro, utilizando-se o cálculo do indicador gama sem ajuste ... 68
Gráfico 6 Indicador γ no intervalo (0, 0,9) ... 68
Gráfico 7 Exemplos de histogramas do indicador δ antes e depois da aplicação do filtro e ajustes ... 70
Gráfico 8 Histograma do indicador ε antes e após ajustes ... 71
Gráfico 9 Indicador ε, considerando-se apenas diferenças positivas... 71
Gráfico 10 Histograma do indicador ζ antes e após ajustes ... 73
Gráfico 11 Indicador de ζ com ajuste de permanência do participante ... 74
Gráfico 12 Histograma do indicador ζ’ ... 75
Gráfico 13 Histograma do indicador Ω... 76
Gráfico 14 Indicador Ω considerando apenas os casos com desistência ... 76
Gráfico 15 Histograma dos escores Coelho e Sombra ... 79
Gráfico 16 Boxplot do escore Coelho ... 80
Gráfico 17 Boxplot do escore Sombra... 82
Gráfico 18 Frequência de lances do pregão eletrônico ... 85
Gráfico 19 Histograma e boxplot do Coelho – escore na base sintética ... 87
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ... 15
1.1 Contextualização ... 17
1.2 Justificativa ... 18
1.3 Formulação do problema ... 22
1.4 Pressupostos ... 23
1.5 Objetivos ... 23
1.6 Delimitação do estudo ... 24
1.7 Estrutura da dissertação ... 24
2. REVISÃO DA LITERATURA ... 25
2.1 Estudos sobre figurantes ... 25
2.2 Leilões eletrônicos ... 27
2.2.1 Pregão eletrônico ... 29
2.2.2 O sistema Comprasnet ... 31
2.3 Figurantes ... 32
2.3.1 Descoberta de figurantes em leilões eletrônicos ... 36
2.3.2 Indicadores para a detecção de figurantes ... 39
2.3.3 Considerações dos indicadores de figurantes ... 47
2.3.4 Considerações sobre lance automático (proxy bidding) ... 49
3. MATERIAL E MÉTODOS ... 51
3.1 Coleta e análise dos dados ... 51
3.2 Classificação da pesquisa ... 53
4. ADAPTAÇÃO DOS INDICADORES DE TREVATHAN PARA O PREGÃO ELETRÔNICO ... 55
4.1 Comparativo do comportamento do figurante no sistema Comprasnet ... 55
4.2 Indicadores selecionados ... 58
4.3 Comportamento de figurantes e os indicadores ... 62
4.4 Cálculo dos indicadores e escores do figurante ... 63
4.5 Evidências de empresas fornecedores como figurantes ... 77
4.5.1 Escore Coelho e Sombra ... 80
4.5.2 Detecção do Coelho ... 81
4.5.3 Detecção do Sombra ... 82
4.5.4 Geração de base sintética com atuação artificial de figurantes ... 83
4.5.5 Análise dos escores gerados na base sintética ... 85
5. DISCUSSÃO ... 89
6. CONCLUSÃO ... 92
Anexo 1 - Lances do Coelho (Base de dados sintética) ... 96
Anexo 2 - Lances do Sombra 1 (Base de dados sintética) ... 97
1 INTRODUÇÃO
Com evolução da Internet, avanços no tratamento da informação e nas tecno-logias de comunicação têm feito com que parte significativa das atividades comerci-ais seja realizada em sistemas online. A compra e venda de produtos e serviços, por exemplo, como no comércio, nos leilões e pregões eletrônicos, é cada vez mais po-pular. Nesse segmento, o eBay1 é reconhecido como um dos portais de leilões onli-ne mais utilizados no mundo (DONG, SHATZ e XU, 2009a). A adesão a esta moda-lidade foi tão intensa que, segundo Jureta et al. (2005), nos EUA, em 2002, só o eBay negociou 638 milhões de itens, o que correspondeu a aproximadamente 30% de todas as vendas online desse país. Por outro lado, neste mesmo ano, mais de 33 mil fraudes foram detectadas por seus órgãos fiscalizadores.
O Governo Federal Brasileiro, visando tornar mais efetivos seus processos de compra, instituiu o pregão eletrônico, prática similar à do leilão com diferenças nos papéis dos participantes. Enquanto no leilão o leiloeiro oferece para venda um pro-duto ou serviço buscando o maior preço entre os participantes, no pregão o pregoei-ro deseja comprar um ppregoei-roduto ou contratar um serviço e busca entre os participan-tes aquele que oferecer tal produto ou serviço pelo menor preço. Embora tal prática tenha, de fato, levado a ganhos nas compras governamentais, é reconhecido que o processo sofre ataques de fraudadores que buscam vantagens ilícitas.
Com o objetivo de ampliar o combate à fraude nas compras governamentais, a Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com o Escritório sobre Drogas e Crimes da Organização das Nações Unidas (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), vem apoiando pesquisas científicas sobre formas de combate a fraudes no âmbito público, com a finalidade de dar maior suporte às empresas fisca-lizadoras governamentais. Nesse sentido, a Universidade Católica de Brasília (UCB) firmou, em 2009, um acordo com o CGU, no âmbito do Projeto de Realização do IV Fórum de Combate à Corrupção e Implementação de Ações Específicas de Comba-te à Corrupção – AD/BRA/05/S07, incentivando o desenvolvimento de pesquisas neste setor. Tais pesquisas têm por finalidade aperfeiçoar mecanismos de controle e prevenção a fraudes e corrupção no processo de aplicação de recursos públicos
derais, e esta pesquisa faz parte deste projeto.
Busca-se, aqui, detectar ocorrências com suspeitas de irregularidade na mo-dalidade de licitação pregão eletrônico utilizando-se como base as informações do sistema Comprasnet2. Nesse sistema, as transações de compra e venda dos órgãos governamentais são disponibilizadas como fonte aberta de informação. São informa-ções sobre os pregões eletrônicos do governo brasileiro, tais como: agendamentos, situação em andamento, pregões realizados, pendências de recursos, status (adju-dicados, homologados, revogados ou anulados), atas com os seus respectivos ane-xos, cotações eletrônicas e outras informações inerentes ao processo licitatório.
Os pregões eletrônicos, que somam volume considerável de dados em âmbito nacional, devem ser auditados, interpretados e analisados sob a ótica das leis de regulação dos respectivos processos governamentais brasileiros3. Todavia, a enor-me quantidade de transações realizadas atualenor-mente dificulta o controle mais efetivo dos participantes pelos órgãos fiscalizadores. De acordo com a literatura, um dos agentes que mais tem interferido neste processo é o participante figurante. Um figu-rante é um agente que se posiciona como um legítimo comprador ou um vendedor, e atua anonimamente num leilão eletrônico. As atuações de figurantes têm facilitado a realização de fraudes e levado ambos, comprador ou vendedor, a significativos pre-juízos. O figurante pode dar lances artificiais em leilão online e fazer com que a evo-lução dos valores negociados passe a ter comportamentos enganosos, dificultando a dinâmica de atuação dos outros participantes.
Visando prover subsídios aos órgãos fiscalizadores no combate à fraude nes-ta modalidade licines-tatória, propõe-se nessa pesquisa um conjunto de indicadores para a detecção de possíveis figurantes. Para a definição dos indicadores, partiu-se de resultados de pesquisas de vários autores4 que exploram a identificação de figuran-tes em leilões, realizando-se as necessárias adaptações para os pregões eletrôni-cos.
2 Portal de Compras do Governo Federal, instituído pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, para disponibilizar, à sociedade, informações referentes às licitações e contratações promovidas pelo Governo Federal. Permitir a realização de processos eletrônicos de aquisição. 2011. www.comprasnet.gov.br.
3 As leis de regulação do pregão eletrônico estão relacionadas no item 2.2.1.
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO
Estudos sobre leilões eletrônicos sugerem que é possível identificar irregulari-dades a partir do comportamento de lances dados. Segundo Dong, Shatz e Xu (2009a), Trevathan e Read (2006), Bhargava, Jenamani e Zhong (2005) e Ford, Xu e Valova (2010), algumas características e comportamentos podem ser explorados nos lances do leilão online com a finalidade dar suporte à análise de detecção de figurantes, tais como: (i) duração do leilão – quanto mais longo um leilão, mais fácil a atuação do figurante para a realização de manipulações de valores; (ii) tempo entre os lances – intervalos entre lances e suas frequências podem diferir do padrão de lances de um participante normal; (iii) frequência de participação de fornecedores em leilões; (iv) quantidade de lances dados pelo participante no leilão e (v) diferença de valores entre o lance corrente e o lance dado pelo concorrente imediatamente ante-rior.
De acordo com Dong, Shatz e Xu (2009a), um figurante é um agente que se posiciona como sendo um legítimo comprador ou vendedor5 que, através de lances artificiais, influencia os preços de itens em leilões online fazendo com que os outros participantes sejam afetados por uma visão distorcida da evolução dos preços pro-postos. Isto faz com que o comprador ou o vendedor venham a ser prejudicados nesta negociação, na oferta ou na aquisição de produtos ou serviços.
A diferença entre os leilões eletrônicos e o pregão eletrônico no Brasil é eluci-dada por Rezende et al. (2007). Segundo os autores os leilões tradicionais são aqueles em que os participantes explicitam a sua “disposição em pagar” por algum produto ou serviço, apresentando suas ofertas em lances crescentes e sucessivos. Enquanto, no pregão eletrônico, considerado como outra modalidade de licitação, ocorre a explicitação da “disposição a receber” dos participantes, para o fornecimen-to de um produfornecimen-to, vencendo aquele que oferecer o menor preço. Esclarecem ainda que o pregão eletrônico foi adaptado pela administração pública brasileira a partir do sistema de leilão online holandês, que possui comportamento de valor de lances de forma decrescente6.
O problema abordado nesta pesquisa consiste em buscar alternativas para a detecção de comportamentos de fornecedores em pregões eletrônicos que possam
5 Refere-se a características do leilão Inglês.
ser enquadrados como figurantes. Para isto, foi desenvolvido, a partir de indicadores apontados nas pesquisas científicas, um modelo de detecção de comportamentos que sejam mais aderentes à realidade das negociações no pregão eletrônico. Este modelo poderá permitir que agentes fiscalizadores mapeiem, de forma mais especi-fica, empresas fornecedoras que possam estar atuando como figurantes no merca-do, e assim, enriquecer o seu processo de investigação no âmbito do combate às fraudes.
1.2 JUSTIFICATIVA
Dong, Shatz e Xu (2009a) relata que, de acordo com o U.S. Federal Bureau of Investigation’s Internet Crime Complaint Center (IC3), vendedores e compradores estão sendo prejudicados nas transações de leilões online, existindo vários tipos de fraudes online, tais como: engano de apresentação do produto a ser vendido, não entrega de mercadorias ou serviços vendidos, triangulação (fraudes com a utilização de cartão de crédito roubados), cobranças de taxas extras após a finalização de lei-lão, venda de mercadorias no mercado “negro” e atuação de figurantes com o pro-pósito de manipulação de preços do leilão.
A Internet Fraud Complaint Center (IFCC) classifica as fraudes em leilões on-line em seis categorias (BHARGAVA, JENAMANI e ZHONG, 2005): (i) a não entrega das mercadorias leiloadas, (ii) falta de representação dos itens, (iii) triangulações, (iv) manipulação de taxas, (v) compras de mercadorias no mercado negro e (vi) múl-tiplas licitações com lances de figurantes.
De acordo com Bhargava, Jenamani e Zhong (2005), nos 14.528 leilões reali-zados pela eBay entre maio de 1999 e fevereiro de 2000, 10% dos compradores apresentaram comportamento duvidoso durante a licitação e participantes com com-portamento questionável possuem mais lances por vendedor do que os outros parti-cipantes. Mencionam ainda estudos realizados que utilizam técnicas de data mining com dados relativos a leilões realizados pelo eBay entre outubro de 2000 e maio de 2001, onde foram descobertos fortes relacionamentos entre alguns vendedores e compradores. Tais relacionamentos foram sempre considerados suspeitos, sendo identificados participantes que raramente venciam os leilões.
(TCU, 2010). Grandes volumes de transações em âmbito nacional nessa modalidade dificultam a ação dos agentes fiscalizadores. As instituições fiscalizadoras deste segmento intensificaram a busca em soluções de controle, o que demandou estudos mais aprofundados para apoiar as investigações sobre essa modalidade licitatória. Assim, no sentido de reduzir perdas, tanto para vendedores como para comprado-res, a fase online do leilão tem recebido grande atenção e esforços para a melhoria das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação (TIC) envolvidas e dos mecanismos de controle em seus processos.
Em um desses estudos, Dong, Shatz e Xu (2009a) identificam diferentes comportamentos fraudulentos dos participantes de leilões para cada uma de seus três momentos: antes, durante e depois do leilão. A fase que antecede o leilão e a fase pós-leilão envolvem comportamentos fora das transações realizadas de forma online, cuja investigação depende de notificações que envolvam o comprador ou o vendedor. Durante o leilão, a adoção de mecanismos de prevenção e detecção de fraudes não é trivial.
Dong, Shatz e Xu (2009a) enfatizam que as atuais plataformas de leilões ne-cessitam urgentemente de TICs mais apuradas, pois alguns aspectos negligencia-dos pelos sistemas de informação envolvinegligencia-dos podem ser utilizanegligencia-dos por usuários ma-liciosos. Segundo os autores, ainda existem poucos mecanismos para combater fraudes durante os leilões eletrônicos. Eles consideram que as fraudes em leilões eletrônicos são tão sofisticadas e complexas que as pistas são extremamente difí-ceis de ser apuradas efetivamente pelos consumidores. Alertam que o ambiente da Internet pode subsidiar informações privilegiadas entre vendedores e compradores em leilões online, onde uma das partes da transação pode obter mais ou melhores informações que a outra que também participe do processo de negociação. Nos lei-lões, os vendedores usualmente possuem maior conhecimento sobre os itens do que os compradores, e, além disso, figurantes podem estar associados a vendedo-res ampliando o seu leque de conhecimento em relação a outros compradovendedo-res.
De acordo com Shah, Joshi e Wurman (2002), os incidentes de fraudes em leilões online têm crescido rapidamente e informações da National Consumer Lea-gue7 e da Federal Trade Comission8 indicam que os leilões online estão em primeiro
lugar nas ocorrências de fraude na Internet. Apontam ainda que o tipo de fraude em leilão online que possui maior incidência é aquela que acontece com a atuação de figurantes.
Ocorrências no Brasil com relação a fraudes em leilões eletrônicos no âmbito do governo federal são citadas por Souza Júnior e Costa (2008), que reconhece ser o governo federal o maior comprador de produtos e serviços no Brasil. Em 2007, as despesas em compras e contratação de serviços da Administração Pública Federal por meio de licitações foram de aproximadamente 25 bilhões de reais. O montante de negociações em pregões eletrônicos atingiu o patamar de 16,5 bilhões de reais, sendo considerada a principal modalidade licitatória utilizada pelo governo federal. No primeiro semestre de 2007, cerca de sete bilhões de reais foram licitados e em torno de 10 mil processos licitatórios foram realizados, entre concorrências, pregões (eletrônico e presencial), tomadas de preços, convites e concursos.
Hage (2009), em trabalhos de investigação realizados junto à CGU menciona que várias modalidades de fraudes foram detectadas em compras licitadas pela Uni-ão nos últimos quatro anos. Suas ocorrências estUni-ão mapeadas em setores econômi-cos, regionais, órgãos e vários ramos de atividade e abrangem contratos que somam 5,75 bilhões de verbas públicas. Relato da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB (2008), menciona que, apesar da implantação do pregão eletrônico nas licitações públicas, algumas irregularidades relacionadas ao superfaturamento e à combinação prévia de licitantes são praticadas na realização de concorrências. Para combater este problema, órgãos fiscalizadores de gastos públicos, como o Tribunal de Contas da União (TCU), empenham-se para dar maior suporte aos licitantes que se sentem prejudicados neste processo. No relato, a OAB observa que “A evolução do número de medidas cautelares adotadas pelo tribunal e que envolvem a suspensão de licita-ções demonstra a fragilidade da tecnologia mais utilizada pelo governo federal - o pregão eletrônico”.
Vaz (2011) cita que, no Brasil, empresas fornecedoras utilizam programas de computador para fraudar os pregões eletrônicos e o Ministério do Planejamento ad-mite que ainda não diagnosticou como evitar esta prática em sua totalidade. Os pro-gramas de computador são considerados espiões não autorizados pelo governo e são conhecidos como robôs eletrônicos. Eles estão sendo utilizados para realizar
lances automáticos, em fração de segundos, com a finalidade de manter sempre o menor preço e vencer a concorrência. Afirma ainda que o TCU considera esta práti-ca uma irregularidade grave por ferir o princípio da isonomia.
Pesquisas relativas ao comportamento dos lances em leilões online identifica-ram algumas características relevantes para análise de fraudes, como a longa dura-ção de leilões. Leilões com longa duradura-ção dão maior chance para que participantes com comportamentos de figurantes possam atuar e passem despercebidos durante o processo de leilão (DONG, SHATZ e XU, 2009a). Segundo os autores, os frauda-dores com tempo suficiente para dar lances podem aproximar mais sua atuação a um comportamento normal, deixando poucas evidências perceptíveis.
Trevathan e Read (2006) relacionam outras características que podem ser exploradas em busca da detecção de fraudes, tais como: a frequência de participa-ção de compradores em leilões, a proporparticipa-ção de lances do participante em leilões e a diferença de valores entre lances.
Portanto, levando-se em consideração as advertências e as estatísticas levan-tadas por organismos internacionais e nacionais com relação ao combate à fraude em leilões online, como também os estudos já realizados, verifica-se a necessidade de se mitigar a atuação de figurantes em leilões online, ponto crítico de sucesso para os órgãos leiloeiros nesta modalidade licitatória. Os sistemas de leilões online devem estar habilitados a atuar de maneira segura e em condições de oferecer aos seus usuários, compradores e fornecedores, serviços confiáveis com a devida proteção contra fraudes. São relacionados a seguir pontos de interesse relevantes do proces-so licitatório em leilões online:
- Os leilões online estão em primeiro lugar em ocorrências de fraude na Internet
(SHAH, JOSHI E WURMAN, 2002);
- O tipo de fraude em leilão online que possui maior incidência é aquele que
acontece com a atuação de figurantes (SHAH, JOSHI e WURMAN, 2002);
- Apesar dos vários estudos realizados e melhorias implementadas em
seguran-ça para os sistemas de leilões online contra a atuação de figurantes, estes sis-temas ainda não são considerados totalmente confiáveis e à prova da interfe-rência de figurantes (DONG, SHATZ e XU, 2009a);
- Segundo as pesquisas e levantamentos realizados pelas instituições de
XU, 2009a);
- O volume de transações realizadas na modalidade de leilões online é
conside-rado grande, o que dificulta a realização de controles mais apuconside-rados por parte de órgãos fiscalizadores (HAGE, 2009).
Com a finalidade de contribuir para uma mudança positiva desse cenário, esta pesquisa propõe um conjunto de indicadores para a identificação de indícios de irre-gularidades em pregões eletrônicos no Brasil. Características já mapeadas em rela-ção aos figurantes nos processos de leilões online, bem como as soluções emergen-tes sugeridas por pesquisadores considerando a sua atuação, oferecem embasa-mento para o desenvolviembasa-mento de conceitos, descoberta de características e contro-les. Isto encoraja o desenvolvimento de mecanismo de controle que possa agregar valor de suporte à realização de pregões eletrônicos e oferecer mais alternativas para melhorar a sua segurança e transparência neste processo.
1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
Fraudes em leilões online vêm afetando severamente os princípios de equi-dade no mercado de leilões. Nos leilões ingleses por exemplo, a atuação de figuran-tes pode resultar em alta expectativa de lucro para o vendedor comparado a outros tipos de leilões.
Diversos trabalhos (DONG, SHATZ e XU, 2009a; JURETA et al., 2005; TRE-VATHAN e READ, 2006; BHARGAVA, JENAMANI e ZHONG, 2005; FORD, XU e VALOVA, 2010) constataram que a implementação de medidas capazes de reduzir a atuação de figurantes nesta modalidade licitatória é uma das maiores preocupações dos organismos executores e fiscalizadores. Estes autores destacam ainda compor-tamentos figurantes em leilões online passíveis de estudos com a finalidade de sua detecção.
Enfatiza a existência de dificuldades na manipulação de grande volume de dados no processo de identificação de padrões destas tipologias.
Verifica-se ainda que, mesmo com o Comprasnet para a realização de pre-gões eletrônicos e das constantes intervenções dos órgãos controladores nacionais com relação às fraudes, não existem ainda iniciativas direcionadas à detecção de figurantes no pregão eletrônico.
De acordo com Souza Júnior e Costa (2008) a modalidade de licitação pública atualmente mais utilizada no Brasil é o pregão eletrônico. Os autores mencionam estatísticas do Ministério do Planejamento evidenciando os ganhos econômico-financeiros para o serviço público em função da utilização desta modalidade de lici-tação. Afirma também que, nos primeiros seis meses de 2008, isso gerou uma eco-nomia aos cofres públicos de 1,8 bilhões de reais. Foram utilizados R$ 5,2 bilhões em contratações por pregão eletrônico, correspondendo a 75% do valor global em licitações de bens e serviços comuns.
Desta forma, considerando-se a magnitude de movimentações financeiras nos pregões eletrônicos do sistema Comprasnet e a emergência de figurantes neste segmento, foi definido o seguinte problema de pesquisa: definir e testar um conjunto de indicadores que permita a detecção de participantes com comportamento suspei-to de figurante em pregões eletrônicos, focalizando-se nos tipos de figurantes mais relevantes.
1.4 PRESSUPOSTOS
Esta pesquisa parte do pressuposto que os lances, os momentos em que es-tes são efetivados e os respectivos em pregões eletrônicas permitem a identificação de padrões de atuação (comportamentos) de figurantes.
1.5 OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é propor procedimentos que permitam a detecção de figurantes a partir de lances de pregões eletrônicos realizados no Comprasnet. Para isso, consideram-se os seguintes objetivos específicos:
- Mapeamento das características comportamentais de figurantes em pregões
- Proposição de indicadores de detecção de figurantes no contexto dos pregões
eletrônicos;
- Validação dos indicadores pelo desenvolvimento e teste de um protótipo de
sis-tema de detecção de figurantes no Comprasnet.
1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
São os seguintes os limites deste trabalho:
- As informações utilizadas neste trabalho foram obtidas no portal Comprasnet. - Casos em que existam múltiplos figurantes atuando em conjunto, como em
conluios, não serão explorados nesta pesquisa.
- Pressupôs-se que os dados do Comprasnet possuem consistência e que será
realizada apenas a formatação das informações necessárias para a utilização de procedimentos de detecção de figurantes identificados neste trabalho.
1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 ESTUDOS SOBRE FIGURANTES
Segundo Dong, Shatz e Xu (2009a), o rápido avanço tecnológico e o aumento acentuado de transações utilizando sistemas online geraram oportunidades de ne-gócio para muitas empresas e organizações. Nos últimos anos, o segmento de lei-lões online, em particular, tem se tornado um caminho popular para negócios de produtos e serviços no mercado.
De acordo com Bhargava, Jenamani e Zhong (2005), a crescente popularida-de dos leilões online e a associação de fraudes a este processo tem chamado a atenção de muitos pesquisadores. A fácil adoção de identidades falsas em leilões realizados na Internet alimenta a prática de comportamentos fraudulentos. Os auto-res sugerem uma estratégia de equilíbrio para conter lances de figurantes em leilões online ingeleses por meio do Shill Counteracting Bidding Strategy (SCBS). Segundo essa estratégia, assume-se que os participantes do leilão são racionais e que dese-jam maximizar o seu lucro. Para se encontrar o equilíbrio, deve-se maximizar uma função de expectativa de ganho de um vencedor, que é a diferença entre o preço estimado de reserva e a expectativa de pagamento do participante, e verificar se os valores praticados no leilão caracterizam um possível figurante.
Para Wang, Hidvégi e Whinston (2001), qualquer pessoa pode facilmente par-ticipar de um leilão online como comprador ou vendedor. Infelizmente, a crescente popularidade dos leilões online tem sido acompanhada de inevitáveis problemas com relação a fraudes. As fraudes em leilões online têm se tornado na Internet o tipo mais utilizado nos últimos três anos. Os autores apontam, como uma questão emer-gente, a atuação de figurantes nesses leilões. Estes participantes apresentam pro-postas com a finalidade de aumentar o lucro do vendedor. Eles, intencionalmente, fazem uso de informações privilegiadas e, deliberadamente, têm um comportamento oportunista com a finalidade de não serem detectados ou bloqueados pelos sistemas de controle do licitante.
Com a finalidade de diminuir a atuação de figurantes em leilões online, Wang, Hidvégi e Whinston (2001) propõem um mecanismo chamado Shill-Deterrent Fee
Schedule (SDFS), onde o leiloeiro pode registrar os vendedores, realizar o controle
Estas comissões variam de mercado para mercado e são determinadas com a finali-dade de garantir a não lucrativifinali-dade de lances dados por figurantes. Os percentuais de comissões calculados são apurados em função do valor de distribuição de com-pradores, diferindo o modelo dependendo dos mercados de leilões. Verificou-se que as regras e políticas para participação de leilões online ainda não suficientemente maduras para inibir a atuação de figurantes. Os autores mencionam que esse é o caso das políticas adotadas pelo eBay.
Yi e Siew (2001) apresenta como solução para aumentar a segurança em lei-lões eletrônicos um framework baseado em tecnologia multi-agentes. Introduz, neste ambiente, tecnologia de criptografia para automatizar e dar segurança a leilões onli-ne. Os agentes mediadores informam para todos os participantes o incremento mí-nimo e o maior lance válidos para o leilão corrente, coletam os lances de cada parti-cipante e disponibilizam a informação ao licitante. Nesse framework, seus agentes investigam a reputação do participante verificando uma base de dados com registros de “participantes suspeitos”.
Outra pesquisa utilizando sistemas multi-agentes foi desenvolvida por Jureta et al. (2005), onde agentes servem-se de padrões de boas práticas para leilões onli-ne. A detecção de suspeitas de fraudes se dá principalmente por dois agentes: o agente central de registro de fraude e o agente detector de fraude. Os autores con-sideram que sistemas multi-agentes são particularmente adaptados para modelar e implementar sistemas voltados a leilões online.
Na mesma direção, Xu, Shatz e Bates (2008) propõe um framework baseado também em sistemas multi-agentes com a finalidade de dar maior suporte a siste-mas de leilões online. O framework denominado de Agent-based Trust Management (ATM) conta com agentes de segurança, de análise, de monitoração e leiloeiros. Os agentes leiloeiros são parametrizáveis, sendo possível escolher uma entre várias possíveis estratégias de negociação, podendo dar lances automáticos no leilão. Ba-seado em resultados analíticos e a partir de informações históricas, o sistema pode identificar possíveis participantes figurantes.
Ford, Xu e Valova (2010) identificam participantes de leilões online cujos lan-ces poderiam ser vistos como suspeitos. Enfatizam a dificuldade dessa tarefa, haja vista a grande quantidade de participantes nesses leilões. Para limitar o número de usuários a serem investigados, são analisadas características do comportamento dos participantes por meio da técnica de agrupamentos hierárquicos. Para isso, é utilizado um conjunto de atributos que descreve o comportamento de cada partici-pante, que são comparados com as estratégias normalmente praticadas por figuran-tes.
Trevathan e Read (2006) apresentam um algoritmo para a detecção de figu-rantes em leilões online. O algoritmo observa padrões de lances em um conjunto de leilões e calcula, para cada participante, seu “escore de figurante”, relativo à possibi-lidade de ser ou não um figurante. No entanto, não trata de situações onde podem existir vários participantes em conluio. A identificação desse tipo de associação exi-ge estratégias mais sofisticadas para a apuração de figurantes e são mais difíceis de ser detectados. Nesse sentido, Trevathan e Read (2007) sugerem um método para a detecção de figurantes em conluio através da apuração de um “escore de conluio”.
Para a redução de falsos positivos na detecção de figurantes, Dong, Shatz e Xu (2009b) apresentam um modelo que, baseado na teoria de evidências de Demps-ter-Shafer e em tempo real, reforça ou dirime uma evidência de comportamento sus-peito.
2.2 LEILÕES ELETRÔNICOS
corres-ponde a 88% dos leilões online. Os leilões do tipo holandês correscorres-pondem a 1% e os outros tipos, em conjunto, a 11%.
Ao contrário do leilão inglês, o holandês é de preço descendente. Este tipo de leilão requer um alto preço inicial, que vai decrescendo gradativamente à medida que os participantes dão seus lances, até esgotar o tempo estipulado ou até atingir um preço mínimo pré-estabelecido pelo leiloeiro. O vencedor paga o valor do último lance dado.
Nos leilões inglês e holandês, os participantes têm acesso aos lances dos ou-tros concorrentes, podendo analisar o comportamento dos concorrentes e seus valo-res lançados. Nos leilões do tipo primeiro preço de lance fechado e segundo preço de lance fechado Vickrey, os concorrentes não têm acesso aos lances submetidos e os lances são dados por todos os participantes ao mesmo tempo. A diferença entre eles é que, no segundo, o vencedor paga o segundo maior preço lançado, indepen-dente do participante que realizou este lance. Em ambos os tipos, incentiva-se os participantes a darem lances legítimos (DONG, SHATZ e XU, 2009a).
No caso do leilão inglês, os licitantes deliberam um “preço inicial” do item a ser leiloado e seu respectivo “preço reserva”, que é o preço mínimo para o item. Desta forma, um alto valor de “preço inicial” pode afugentar potenciais participantes, deixando-os fora da concorrência. O leiloeiro, em geral, lança um baixo valor como “preço inicial” para atrair o comprador e um alto valor de “preço reserva” para ter cer-teza de que o vendedor pode reservar o item à venda, no caso de ocorrer um lance vitorioso mais baixo que o valor esperado (DONG, SHATZ e XU, 2009a).
Em leilões tradicionais, os participantes explicitam a sua “disposição em pa-gar” por algum produto ou serviço, apresentando suas ofertas em lances verbais crescentes e sucessivos, numa disputa onde vence quem oferecer o maior preço. No pregão eletrônico ocorre a explicitação da “disposição a receber” ofertada pelo for-necedor, vencendo aquele que oferecer o menor preço (REZENDE et al., 2007). De acordo com os autores o leilão descendente, também conhecido como leilão holan-dês, foi adaptado para o pregão eletrônico pela administração pública brasileira. Acrescentam ainda que, de acordo com a teoria dos leilões9, o pregão é considerado um leilão reverso (reverse auction).
9 Teoria dos leilões: Klemperer (2004) define que a teoria de leilões resulta do Teorema de
2.2.1 Pregão eletrônico
A criação do pregão eletrônico é fruto de uma trajetória de habilitação dos sis-temas de compras e serviços governamentais em uma arquitetura voltada para a Internet. Sua viabilização é garantida pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e pelo Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005.
A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece normas gerais sobre licita-ções e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienalicita-ções e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por essa lei, contratos com terceiros devem ser necessariamente prece-didos de um processo licitatório (BRASIL, 1993). Esta Lei considera contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da propos-ta mais vanpropos-tajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. A Lei estabelece que a licitação seja processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da mora-lidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo. Estabelece ainda que a licitação não pode ser sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu proce-dimento.
Há dois tipos de pregão para o setor público: o pregão presencial e o pregão eletrônico. O pregão presencial, regulado pelo decreto 3.555 (BRASIL, 2000), é feito em uma sessão pública, sendo a oferta inicial escrita e os lances verbalizados so-mente pelos participantes com majoração de até 10% do menor preço ofertado inici-almente. O pregão eletrônico via Comprasnet não tem limitação de preço, podendo ser utilizado com tempo randômico para o encerramento da fase de lances, caso se prolongue a sessão (REZENDE et al., 2007).
A Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, estabelece que a aquisição de bens e serviços comuns pelo serviço público pode se valer da licitação na modalidade de
pregão. Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desem-penho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital de licitação, por meio de especificações usuais no mercado. Estabelece ainda que o pregão poderá ser feito com recursos de tecnologia da informação (BRASIL, 2002).
O Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, estabelece que licitações via pregão podem ser na forma eletrônica. Caracteriza-se por ser modalidade de licitação do tipo menor preço, passível de realização quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância e em sessão pública, por meio de sis-tema que promova a comunicação pela Internet. Estipula que o sissis-tema deverá ser dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas do seu processo. Estabelece ainda que o pregão ele-trônico terá o apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico para os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG). O sistema que dá suporte a este processo é o Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) (BRASIL, 2005).
No Comprasnet, os fornecedores dão lances sucessivos, sendo vencedor aquele que oferecer o menor preço. Todas as fases do processo licitatório nessa modalidade são visíveis à comunidade e podem ser acompanhadas em tempo real. No portal Comprasnet, é possível verificar os pregões em andamento, agendados ou encerrados, assim como os procedimentos relativos a licitações eletrônicas, lances efetuados e propostas vencedoras (SOUZA JÚNIOR e COSTA, 2008; OAB, 2008).
O pregão eletrônico é similar aos outros tipos de leilões online, como o leilão inglês e o holandês. Possui vantagens pertinentes ao seu negócio, movimentando de forma rápida a troca de produtos e serviços no mercado. Porém, é também sus-cetível a fraudes, conforme mencionado por Hage (2009).
No Brasil, fraude em licitações é considerada improbidade administrativa, pela possibilidade de causar lesão ao erário público (art. 10 da Lei n° 8.429/92) e, princi-palmente, pela não observância dos princípios de impessoalidade e de publicidade. Qualquer conduta suscetível de violar tais princípios, tendendo a favorecer algum competidor, em qualquer etapa do procedimento licitatório, pode culminar na carac-terização de fraude em licitação (ETHOS, 2009).
- Superfaturamento: caracteriza-se pela cobrança de preços superiores aos do
mercado;
- Direcionamento da licitação: exigência de qualificações técnicas muito
detalha-das e específicas para um determinado serviço ou produto. Para os casos em que o valor da concorrência é baixo, pode haver o vício da escolha de mesmas empresas. Outra situação seria a chamada de empresas que não possuem qualificação técnica para concorrerem;
- Acordo prévio: pode ser feito entre o responsável pela licitação e um dos
con-correntes ou entre os próprios concon-correntes;
- Conluio entre licitantes: obtenção de informações privilegiadas, de forma
ante-cipada, por parte de um grupo de licitantes visando fraudar a licitação mediante acordos de preços mais lucrativos para as partes.
2.2.2 O sistema Comprasnet
O Comprasnet, acessível por meio do portal de Compras do Governo Federal (www.comprasnet.gov.br), está sob a responsabilidade do Ministério do Planejamen-to, Orçamento e Gestão (MP), e disponibiliza à sociedade informações referentes às licitações e contratações feitas pelo Governo Federal brasileiro. Possui, além do apoio a processos eletrônicos de aquisições, pregão eletrônico, módulos tais como o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e integração com o Sistema de Serviços Gerais (SISG).
O Comprasnet disponibiliza avisos de licitação, contratações, processos de aquisição pela modalidade de pregão eletrônico e outras informações relativas a ne-gociações com a administração pública federal. Coloca à disposição também toda a legislação vigente do processo de serviços gerais e de contratações e respectivas publicações do assunto. Permite aos fornecedores se cadastrarem, consultar editais e participar do processo eletrônico de aquisição de bens e contração de serviços. No segmento de pregões eletrônicos, o sistema disponibiliza informações inerentes ao processo, como agendamentos, situação em andamento, leilões realizados, com pendências de recursos, adjudicados, homologados, revogados, anulados, suas atas com respectivos anexos e cotações eletrônicas.
Nome Descrição
Órgão licitante Código da Unidade Administrativa de Serviços Gerais (UASG) res-ponsável pelo convênio, sendo um número seqüencial de até 6 posições.
Número do pregão eletrônico Número do pregão eletrônico composto por sequencial e ano de realização, no formato NNNNN/AAAA.
Data e hora Data e hora de início e encerramento do leilão. Lei e decreto Instrumentos legais de suporte ao leilão. Processo Número do processo a que se refere o leilão. Objeto do leilão Descrição sucinta das aquisições e serviços. Itens Relação de itens e suas características.
Propostas Descrição das propostas de cada item para cada fornecedor. Lances Lances contendo o valor, identificação do fornecedor e data e hora
de registro do lance.
Eventos Eventos do item contendo informações sobre desclassificação de propostas, data e hora de abertura, iminência de encerramento, encerramento, aceite, habilitação.
Acompanhamento Acompanhamento de pregões onde contém informações de ocor-rências e respectivas situações, tais como: pendências de recurso, adjudicações e homologações.
Quadro 1 - Dados de atas do sistema Comprasnet
2.3 FIGURANTES
Trevathan e Read (2006) definem figurantes em leilões como atores que dão lances falsos com a finalidade de aumentar artificialmente o preço de um determina-do item. Para Dong, Shatz e Xu (2009a), figurante é uma pessoa que se posiciona como sendo um legítimo comprador que finge entusiasticamente através de lances, se fazendo de cúmplice para o vendedor, no intuito de que o item do leilão aumente cada vez mais o seu preço. Bhargava, Jenamani e Zhong (2005) definem o figurante como um cúmplice que se comporta como um participante entusiasta que incentiva outros participantes (compradores e jogadores) a continuar no leilão.
estar participando de um leilão com o valor estável, quando na realidade existe uma dinâmica de ajustes de preços da oferta sendo manipulado.
Bhargava, Jenamani e Zhong (2005) citam como possíveis as seguintes for-mas de atuação do figurante:
- O vendedor assume diretamente uma ou várias identidades como sendo
com-prador do seu próprio item;
- O vendedor contrata um comprador para dar lances do item que está sendo
vendido;
- O vendedor estabelece composições (alianças) entre vários compradores para
dar lances;
- O vendedor estabelece composições (alianças) entre vários vendedores para
dar lances entre si.
De acordo com Dong, Shatz e Xu (2009a) e Bhargava, Jenamani e Zhong (2005), existem estratégicas para dar lances com a finalidade de atingir um particular objetivo, como vencer um leilão com um preço baixo, numa condição normal, ou co-mo atrair mais participantes, elevando cada vez mais o seu preço. No Quadro 2 são listados alguns casos representativos destas estratégias.
Estratégia Descrição
Skeptic (Cético) Lança várias vezes, mas lança a uma quantia menor possível a curto espaço de tempo.
Proxy bidding O participante pode especificar um limite máximo para o lance no leilão e autorizar o sistema do leilão (órgão responsável) a dar lances automáticos quantas vezes forem necessárias até atingir o seu limite máximo especificado. Sniping Lança nos últimos segundos, com a intenção de não deixar tempo suficiente
para que outros participantes possam dar mais lances.
Unmasking Lança várias vezes em pequenos períodos de tempos com o propósito de aumentar o lance máximo.
Evaluator Lança apenas uma vez um valor alto no início do leilão.
Quadro 2 - Estratégias comuns de lances em leilões Fonte: Dong, Shatz e Xu(2009a)
Em um leilão online, os participantes podem realizar lances a partir de figuran-tes (shill bidding) com tipos variados de comportamentos10, tais como: obscuros (bid shadding), múltiplos (multiple bidding) e em aliança (bidding rings) (DONG, SHATZ e XU, 2009a). Bhargava, Jenamani e Zhong (2005) citam ainda a estratégia late bidder
que é considerada semelhante à estratégia Sniping, os quais possuem o comporta-mento de dar lances nos últimos segundos do leilão.
No caso do leilão inglês, o lance do figurante pode acontecer a partir da aber-tura do leilão, que fará vários lances com o propósito de distorcer os valores de ven-da. Os lances obscuros e os lances falsos são específicos de comportamentos frau-dulentos para leilões dos tipos primeiro preço ou segundo preço, respectivamente. No lance múltiplo, assim como nos lances de figurantes, ocorre comportamento fraudulento apenas dos compradores. Neste caso, eles registram vários apelidos para dar lances. Com uma grande quantidade de lances com identidades diferentes, os compradores desencorajam outros participantes e o vencedor adquire o item por um baixo preço. Finalmente, os lances em aliança referem-se ao comportamento de conluio para fraudar os leilões. São conduzidos por vários participantes, que estão em acordo para não competirem entre si, evitando lances concorrentes para aumen-tar o preço, com a finalidade de vencer o leilão com um valor muito baixo.
Na Figura 1 é apresentada uma classificação para os diferentes tipos de frau-de em leilões do tipo inglês, divididas em dois grupos: as fraufrau-des dos venfrau-dedores e as fraudes dos compradores. As primeiras se servem de figurantes e lances falsos e as demais de lances obscuros, múltiplos e em aliança.
Figura 1 – Categorização de fraudes durante o leilão Fonte: Dong, Shatz e Xu(2009a)
O figurante poder estar inserido em atividades como um vendedor ou associ-ado a lances do seu próprio item de venda no leilão. Dong, Shatz e Xu (2009a) dis-tinguem três comportamentos de figurantes como vendedores ou com figurantes com motivação para realizar ações fraudulentas com outros participantes:
- O competitive shilling direciona artificialmente para cima os preços dos lances
de um determinado item do leilão, fazendo com que o legítimo vencedor pague mais do que teria pago em um leilão sem manipulação;
Fraudes em Leilão
Fraudes de vendedores
Figurante competitivo
Preço de reserva do
figurante
Compra por trás pelo
figurante Lance falso
Fraudes de compradores
Lances
- Reserve price shilling é um comportamento do vendedor, motivado pelo desejo
de evitar o pagamento da taxa do “preço de reserva” do item. Em geral, o ven-dedor, quando aceita o serviço do órgão licitante, informa um “preço de reser-va”, concordando em pagar uma taxa para a sua participação no leilão. Para minimizar o pagamento desta taxa, o vendedor informa um “preço de reserva” menor do que o valor de mercado e envolve figurantes para dar lances com va-lores altos, igual ou superior ao seu preço de venda no mercado, para que o preço final do item fique dentro de sua expectativa;
- Buy-back shilling é um comportamento dos vendedores ou figurantes em
acor-do com o vendeacor-dor, quanacor-do os legítimos participantes não lançam um preço aceitável para a compra do item. O vendedor ou o figurante, considerando esta situação, tenta não realizar a venda do item, para que possa vendê-lo em outra oportunidade. O figurante se comporta como um participante normal com o ob-jetivo de comprar o item e efetiva a transação de compra. Esta atividade enga-na os outros participantes fazendo com que, em um próximo leilão, ocorra a venda deste mesmo item por um preço melhor.
Cada um dos comportamentos acima pode se dar de diferentes formas, de-pendendo de quem seja o figurante. Segundo Dong, Shatz e Xu (2009a), o figurante pode atuar sozinho, em conluio com o vendedor ou como cúmplice, junto com o vendedor. Atuando sozinho, o vendedor dá lances para o seu próprio item do leilão com a finalidade de inflar o seu preço. Em conluio, vários vendedores combinam en-tre si, efetivando transações em benefício mútuo. O vendedor pode ainda contratar ou convidar pessoas de confiança para, como cúmplices, atuarem como figurantes, mas instruídos para não serem os vencedores do leilão.
Bhargava, Jenamani e Zhong (2005) identificam os seguintes práticas nos lei-lões online associadas a figurantes:
- Um figurante aparece frequentemente em leilões do vendedor que o contrata; - Figurantes não querem vencer o leilão, mas sim direcionar o preço ofertado do
leilão para o vendedor;
- Figurantes evitam dar lances próximos do término do leilão, quando aumenta a
chance de ser o vencedor;
- Figurantes fazem com que os lances alcancem preços acima da média de
O figurante benigno (benign shill) é outro tipo mencionado por Trevathan e Read (2006). Ele tenta influenciar o preço do leilão logo no seu início, introduzindo um lance considerado fora do que normalmente é esperado. A expectativa é que a permanência deste tipo de figurante no leilão seja pequena. Muitos autores não con-sideram este comportamento como fraudulento.
2.3.1 Descoberta de figurantes em leilões eletrônicos
Segundo Dong, Shatz e Xu (2009a), em leilões online do tipo inglês, um parti-cipante que dá lances com valor muito superior aos lances anteriores pode ser con-siderado um possível figurante. Outro comportamento suspeito é dar mais lances do que um participante normal ou se relacionar com um número reduzido de vendedo-res, normalmente um ou dois.
O principal interesse dos vendedores é convencer as outras pessoas a com-prar o seu produto ou serviço por um preço mais elevado, assim, geralmente, os fi-gurantes atuam elevando o preço e evitando vencer os leilões. Se o figurante vencer o leilão é desvantajoso para o vendedor porque, a exemplo do eBay, a entidade or-ganizadora cobra uma taxa de inserção pelo item a ser leiloado e outra taxa com base no valor vendido do produto. Caso o figurante vença o leilão para saldar o valor final da compra deverá pagar também o valor da taxa referente ao preço final, acar-retando, assim, despesa extra ao vendedor. Existe a possibilidade de que o vende-dor aceite pagar a taxa com a esperança de vender o produto posteriormente, recu-perando sua perda e auferindo o lucro desejado. É o caso do buy-back shilling, no qual o figurante vence o leilão propositalmente para que o item seja vendido em ou-tra oportunidade por um melhor preço (DONG, SHATZ e XU, 2009a; BHARGAVA, JENAMANI e ZHONG, 2005).
De acordo com Dong, Shatz e Xu (2009a), usualmente figurantes dão lances logo no início dos leilões. Se a duração do leilão não for suficientemente grande, po-dem ser possíveis as seguintes situações:
- O vendedor, por meio de um figurante, poderá dar lances com valores
próxi-mos ao preço de reserva mais cedo do que o esperado;
- Lances dados no início do leilão podem servir como simulações de lances para
- O figurante pode atuar com menor ímpeto na esperança de deixar que
legíti-mos participantes possam ter mais tempo para cobrir os seus lances, reduzindo a sua chance de vencer o leilão.
Estudos de detecção de fraudes em leilões online realizados por Shah, Joshi e Wurman (2002) relacionam as seguintes características como indicadores de com-portamento de figurantes:
- Alto grau de associação entre um vendedor e um comprador, ou com uma
ali-ança de compradores. Por associação significa que o figurante aparece com muita frequência em leilões de domínio do próprio vendedor;
- A frequência de leilões que o figurante ganha é muito pequena. Um figurante
com comportamento agressivo ocasionalmente pode ganhar um leilão, mas desde que ele esteja trabalhando de forma combinada com o vendedor;
- Os lances de um figurante podem ser significativamente altos comparados com
os preços praticados (correntes). É considerado intuitivo que o propósito do seu lance é de elevar o preço;
- O figurante deve evitar lances nos últimos segundos do leilão (sniping) para
evitar o risco de vencer e permitir que reais compradores tenham tempo sufici-ente para cobrir a oferta.
Em leilões online os figurantes tendem a dar lances com um valor mínimo de incremento, imediatamente após o último lance do concorrente. Durante o estágio final do leilão, se um figurante der um lance com uma diferença muito grande, o pre-ço pode desestimular outros participantes e o figurante terá grande chance de ven-cer o leilão (DONG, SHATZ e XU, 2009a). Também, de acordo com os autores, um possível comportamento de um figurante é quando o participante, antes que o leilão entre em fase final, dá um lance com valor elevado em comparação aos outros valo-res já lançados. Outra característica apontada do figurante é referente à média de lances no leilão. Em geral, a média percentual de lances feita pelo figurante é maior do que a dos legítimos participantes. Mencionam ainda que a média de lances na fase inicial dos leilões, com a presença de figurantes é pequena, diminuindo a chan-ce de existir figurante na fase inicial do leilão. Da mesma forma, se o lanchan-ce inicial é muito pequeno comparado com os padrões esperados, é provável que exista a chance de envolvimento de um figurante.
- Em geral o figurante dá lances exclusivamente em leilões para um particular
vendedor;
- A frequência de lances do figurante tende a ser alta; - O figurante possui poucos leilões vencidos ou nenhum;
- O figurante dá lances em curto espaço de tempo antes do início de lances
legí-timos;
- Em geral, o figurante lança um mínimo de valor requerido com relação ao lance
imediatamente anterior;
- O objetivo do figurante é participar do leilão e simular lances, mas ele tende a
dar lances no início do leilão. Ele evita dar lances no final do leilão para não correr o risco de ser o vencedor.
Em complemento, Ford, Xu e Valova (2010) definem a seguinte estrutura de atributos para a identificação de participantes suspeitos em leilões online:
- Quanto ao participante:
• Diferença de tempo entre o início do leilão e o primeiro lance dado por um participante (Elapsed Time Before First Bid - ETFB). Um alto valor para o ETFB indica que o participante começou a lançar tarde no leilão, e um va-lor menor indica a sua participação mais cedo. O figurante tende a dar lances proporcionalmente cedo no leilão para evitar de ser o vencedor;
• O segundo atributo é descrito através de níveis de experiência do partici-pante e estabelecimento de critérios de avaliação (Bidder FeedBack Ra-ting - BFR);
- Quanto ao estágio: divide a duração do leilão em estágio inicial, estágio médio
e estágio final. O estágio inicial refere-se ao primeiro quartil de duração do lei-lão, o médio ao intervalo entre 25% e 90% e o estágio final aos últimos 10%. Cada estágio possui 3 valores respectivamente:
• Média de intervalo competitivo - ACI (Average Competitive Inverval): refe-re-se a média da diferença dos valores dos lances que estão sendo da-dos. A diferença sempre se dá entre o lance e o lance imediatamente an-terior;
lances que estão sendo dados. A diferença sempre se dá entre o lance corrente e o lance imediatamente anterior do participante;
• Número de lances (NB): refere-se à quantidade de lances de um partici-pante num determinado estágio do leilão. Um alto valor de NB no estágio inicial do leilão tipicamente indica um participante é suspeito. Um alto va-lor no estágio médio do leilão pode indicar comportamento suspeito, mas não é tão forte quanto no primeiro estágio. Um alto valor no estágio final indica que o participante deseja vencer o leilão, não sendo considerada uma característica de comportamento suspeito.
- Quanto ao leilão:
• O primeiro é o valor inicial do leilão - ASP (Auction Starting Price). Este atributo pode influenciar na decisão do participante. O alto valor de preço inicial do leilão pode acarretar menor quantidade de participantes atuan-do. Um preço pequeno inicialmente pode indicar que os vendedores ten-tam evitar taxas adicionais associadas com um alto valor inicial do produto no leilão.
• O segundo atributo é o percentual de retorno do vendedor - SFR (Seller Feedback Rating). Este indicador é importante para determinar o compor-tamento do participante no leilão quando envolve lances fraudulentos ori-undos de alianças, por tratar-se de lances que podem estar sendo reali-zados com informações privilegiadas do vendedor.
2.3.2 Indicadores para a detecção de figurantes
Trevathan e Read (2006) apresentam um algoritmo para detectar figurantes com base somente no exame de características de lances dos participantes em lei-lões online. O objetivo é determinar qual participante é mais provável de ser um pos-sível figurante em um conjunto de participantes (l). O participante é examinado em um conjunto de leilões (m) pertencentes a um mesmo vendedor. Este método so-mente considera o caso em que existe apenas um figurante atuando isoladaso-mente. O caso em que existem múltiplos figurantes trabalhando juntos, em conluio, não é explorado neste algoritmo.
figurantes. O objetivo é obter estatísticas de padrões de lances de participantes para calcular o escore do figurante (shill score - SS). Cada característica do comporta-mento do figurante é calculada a partir de indicadores, os quais são utilizados para compor o escore do figurante (SS). O escore do figurante pontua o participante no intervalo de 0 a 10. Quanto mais próximo do escore 10, mais chance o participante tem de ser identificado como um figurante.
No Quadro 3 estão relacionadas as notações utilizadas na implementação do algoritmo de cálculo de SS fornecido por Trevathan e Read (2006). No Quadro 4 es-tão relacionados os indicadores calculados utilizando-se o algoritmo de Trevathan e Read (2006).
Notação Descrição
Conjunto de participantes
Quantidade total de leilões vinculados ao vendedor Quantidade de leilões que o participante i atuou Número de lances de todos os participantes no leilão j
, Número de lances do participante i no leilão j Quantidade de leilões vencidos pelo participante i Tempo do lance no leilão j
, Tempo do lance do participante i no leilão j
Valor do lance de um participante qualquer no leilão j
, Valor do lance do participante i no leilão j
Quadro 3 – Notações para o cálculo do escore do figurante Fonte: Trevathan e Read(2006)
Indicador Descrição
(Alpha) Indicador de leilões que o participante i atuou
(Beta) Indicador de lances que o participante i realizou em todos os leilões.
(Gamma) Indicador de quantas vezes o participante i venceu os leilões que ele participou.
(Delta)
Indicador de intervalo de tempo dos lances do participante i com relação ao lance anterior
(Epsilon)
Indicador da diferença de valor dos lances do participante i com relação ao lance anterior
(Zeta)
Indicador de intervalo de tempo entre o primeiro lance do participante i e o encerramento do leilão
Quadro 4 – Relação de indicadores para um dado participante calculados por meio do algoritmo
