O atual estágio da implantação do BANCO DO BRASIL

l

á

d

l

d

O atual estágio da implantação do

modelo de risco operacional no

modelo de risco operacional no

Agenda

O Banco do B asil G andes Núme os

I

– O Banco do Brasil - Grandes Números

O Banco do Brasil - Grandes Números

202 anos em 12.10.2010

Ativos R$ 708,5 bilhões

Ativos

R$ 708,5 bilhões Patrimônio LíquidoPatrimônio Líquido

Agenda

O Banco do B asil G andes Núme os

I

– O Banco do Brasil - Grandes Números

Estrutura de Gestão do Risco Operacional

Papéis – Atribuições definidas em conformidade com a Res. 3380

Diretoria de Gestão de

Riscos

Diretoria de Controles

Internos

Diretoria de Gestão da

Segurança

Compliance, falhas em

processos e negócios

Compliance, falhas em

processos e negócios

Normas e Políticas de

Risco Operacional

Estabelecimento e

Normas e Políticas de

Risco Operacional

Estabelecimento e

Governança de

segurança corporativa

Governança de

segurança corporativa

„

Suporte para as áreas

gestoras de

„

Suporte para as áreas

gestoras de

„

Estabelecimento e

controle dos limites de

RO

„

Estabelecimento e

„

Estabelecimento e

controle dos limites de

RO

Estabelecimento e

segurança corporativa

Políticas, metodologias,

segurança corporativa

Políticas, metodologias,

produtos/serviços

Backtesting

produtos/serviços

Backtesting

controle de ICR

Modelos e

metodologias de

l

ã d

it l

controle de ICR

Modelos e

metodologias de

l

ã d

it l

Estrutura de Gestão do Risco Operacional

Diretoria de Gestão de Riscos

Gerência de Gestão do Risco Operacional

(GEROP)

Gestão (Adger)

(

g

)

Mensuração (Adgir)

ç

(

g )

Modelagem (Adgem)

g

(

g

)

ICR - Identificação,

acompanhamento e reportes ICR - Mensuração ICR - Modelos Limites - Proposição, acompanhamento Limites - Mensuração Limites - Modelos

Modelos para mensuração do RO Informações a órgãos internos e externos Cálculo do capital relativo a RO Modelos de alocação de capital

acompanhamento e reportes

BDE - Gestão BDE - Avaliação

Sistema de risco operacional do Conglomerado

Modelo para implementação de ações de mitigação

Políticas e normas Assessoria ao SRO

P A áli d C á i

Modelos para simulação e stress-testing Quantificação das perdas esperadas e

não-esperadas

Cultura de Risco Operacional Processo Análise de Cenários Alinhamento à Regulamentação Bancária

Painel de Riscos

Sobreposição com os riscos de mercado e de crédito

Processo Decisório de Gestão do Risco

Operacional

Comitê de Risco Global

Presidente e Vice-Presidentes

Resoluções Presidentes

Subcomitê de Risco Operacional

Diretores TécnicasNotas

Diretoria de Gestão de Riscos

Diretoria de Gestão de Riscos

Aréas de Negócio Aréas de

Negócio

Diretorias

Agenda

O Banco do B asil G andes Núme os

I

– O Banco do Brasil - Grandes Números

Políticas

Apetite ao Risco definido nas Políticas do Banco do Brasil

Políticas

G

i

1.

Escopo institucional

2.

Relacionamento com públicos de interesse

Di

i

d ló i

Gerais

3.

Direcionamentos mercadológicos

4.

Direcionamentos operacionais

1.

Risco Operacional

Políticas

Específicas

2.

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

3.

Gestão de Continuidade de Negócios

Estrutura de Gestão do Risco Operacional

• Modelo de Gerenciamento do Risco Operacional

Metodologia de Identificação de Riscos

Operacionais

p

1a. ETAPA

Á

„ Visão Sistêmica da Área - formulários 1 ao 5 „ Relação dos Macroprocessos da Área

ETAPAS

„ Produto esperado:

9 Definição do(s) Macroprocesso(s) Crítico(s)

9 Estimativa das Perdas Associadas aos Macroprocessos Críticos

2 visões distintas do Gestor

2a. ETAPA

„ Visão detalhada do macroprocesso crítico:

Macroprocessos Críticos

Visão detalhada do macroprocesso crítico:

9 Descrição das perdas

9 Identificação das fragilidades e causas

9 Associação das fragilidades aos fatores e subfatores de risco

„ Avaliação da necessidade de estabelecimentos de limites

Estrutura Conceitual - Risco Operacional

Fatores

de Risco

Categorias de Evento

de Perda

Impactos/Reflexos

de Risco

de Perda

Atividades Lucro Cessante, Alerta, Quase

Perda e Sobreposição Risco

Estrutura de Gestão do Risco Operacional

• Modelo de Gerenciamento do Risco Operacional

Limite Global

Limite Global de Perdas Operacionais

Corresponde a % do Indicador de Exposição a Risco Operacional

„

Aprovado no Comitê de Risco Global

„

Considerado como Indicador de Tolerância a Risco no CA

Acompanhado mensalmente

„

Necessidade de apresentação de ações de mitigação quando há

Necessidade de apresentação de ações de mitigação quando há

extrapolação

Di i ã d Li it Gl b l

Li it E

ífi

Planos de Ação de Mitigação

Proposição de Ações de Mitigação, a partir

dos Riscos Identificados

Áreas Gestoras

dos Riscos Identificados

Avaliação das Ações de Mitigação Propostas

Implementação das Ações de Mitigação

Avaliação da Efetividade das Ações de

SRO

Disseminação de Cultura de Risco Operacional

P bli

ã

iódi

d t

t

t d

f

i

á i

Publicação periódica de textos a todos os funcionários

Divulgação de temas relacionados a RO no site de Inteligência Competitiva

Inclusão de tópicos de risco operacional no programa “Bem-Vindo ao BB”

destinado aos novos funcionários

Estrutura de Gestão do Risco Operacional

• Modelo de Gerenciamento do Risco Operacional

Perdas Operacionais por Categoria de

Eventos de Perda

Categoria de Evento de Perda

Categoria de Evento de Perda 20092009 Mar/2010Mar/2010 Abr/2010Abr/2010

Problemas Trabalhistas Problemas Trabalhistas Falhas nos Negócios Falhas nos Negócios

44% 44% 23% 23% 40% 40% 39% 39% 42% 42% 27% 27% Fraudes e Roubos Externos

Fraudes e Roubos Externos 16%16% 11%11% 12%12%

Falhas em Processos Falhas em Processos ô í ô í 14% 14% 8%8% 10%10%

Danos ao Patrimônio Físico Danos ao Patrimônio Físico

Fraudes Internas Fraudes Internas 0% 0% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 8% 8% 1% 1% Falhas em Sistemas Falhas em Sistemas 0%0% 0%0% 0%0%

Interrupção das Atividades

Painel de Risco Operacional

• Monitoramento Mensal

R$ mil

Limite Observado Limite Observado

Indicador Mensal Semestral Situação

Risco Operacional

Limite Global de Perdas BB

Limite Canais Fraudes Eletrônicas Externas Limite Rede Externa (US$ mil)

Limites Específicos

Categoria de Evento de Perda

Categoria de Evento de Perda Limite EspecíficoLimite Específico

Problemas Trabalhistas

Problemas Trabalhistas TrabalhistaTrabalhista

Planos Econômicos Planos Econômicos

Falhas nos Negócios Falhas nos Negócios

Cadastro Restritivo Cadastro Restritivo gg Contestação de Dívida Contestação de Dívida Indenização, Cobrança, Honorários de Sucumbência Indenização, Cobrança, Honorários de Sucumbência Honorários de Sucumbência Honorários de Sucumbência Fraude Externa Eletrônica Fraude Externa Eletrônica Fraudes e Roubos Externos

Fraudes e Roubos Externos AssaltosAssaltos

Cartão de Crédito Cartão de Crédito Falhas em Processos

Acompanhamento de ICR

• Painel de ICR

ICR

Acompanhamento de ICR

• Monitoramento Mensal

abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10

Divulgação de Informações

www.bb.com.br/ri

Divulgação de Informações

Acompanhamento das perdas operacionais

Categorias 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10

Problemas Trabalhistas 42,0% 47,5% 40,6% 29,8% 32,1% Falhas nos Negócios 17,7% 17,2% 23,0% 47,9% 40,7% Fraudes e Roubos Externos 18,3% 17,5% 18,4% 13,2% 16,0% Falhas nos Processos 20,7% 13,7% 12,7% 7,7% 9,2% Danos ao Patrimônio Físico 0,4% 0,1% 0,3% 0,3% 0,7% Fraudes Internas 0,9% 3,7% 4,9% 1,0% 1,0% Falhas de Sistemas 0,0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,3% Interrupção das atividades 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Capital Regulatório – Base dezembro/2009 Capital Econômico – 1º Trimestre/2010

Linha de Negócio R$ milhões

Administração de Ativos 94

Comercial 794

Varejo 386

Finanças Corporativas (a) 505

Categoria de Eventos de Perda R$ milhões

Falhas nos Negócios 925 Danos ao Patrimônio Físico 9

Falhas em Sistemas 10

Finanças Corporativas (a) 505 Negociação e Vendas 1.002 Pagamentos e Liquidações 400 Serviços de Agente Financeiro 67 Corretagem de Varejo 4

TOTAL 3.252

Falhas em Processos 193 Fraudes e Roubos Externos 279

Fraudes Internas 60

Problemas Trabalhistas 624

TOTAL 2.100

TOTAL 3.252 TOTAL 2.100

Agenda

O Banco do B asil G andes Núme os

I

– O Banco do Brasil - Grandes Números

AMA

4 elementos essenciais

Gerenciamento do Risco Operacional

Gerenciamento do Risco Operacional

Base de

Dados

Internos

Base de

Dados

Externos

Análise

de

Cenários

BEICF’s

Internos

Externos

Cenários

Sistema EPO

Captura de Perdas Operacionais

Base de Dados Internos Categoria FP FP _CBN

Sistema

ƒ

Extração de Perdas Operacionais (EPO)

FRE, FP FRE, FP DPF DPF AAR CRM Intranet

Monitoramento e

Ges-tão do Risco Operacional

Sistema EPO

Base de Dados Internos

Situação Atual

„

Número médio de registros mensais: 186.000

ç

g

„

Período da base de dados: a partir de Jan/2006

„

Não há limite (threshold) estabelecido para captura de eventos

(em estudo)

Base de Dados Internos

Sistema EPO

„

Detalhamento do evento de perda

Principais Funcionalidades

p

Nível I, II e III

Æ

Perda Efetiva e Quase Perda

Æ

Tipo de fator e subfator de risco

Dados de recuperação e histórico

do evento de perda

„

Consultas em tela (Disseminação de informações)

Æ

Eventos de perda

Perdas por gestor ou produto

do evento de perda

p

p

g

p

Controle de remessas

Padrão de segurança BB

Ambiente distribuído

Descrição

Data de ocorrência

Categoria

Ambiente distribuído

g

„

Único padrão de entrada para todos os dados importados

„

Geração de arquivos

„

Alimentação da BDI: Automática

Æ

Arquivos parametrizados

Base de Dados Internos

Sistema EPO

Abrangência

ƒ

Atributos mínimos são observados

ƒ

40 atributos disponíveis

Não há threshold definido para a captura

b a gê c a

_{Não há threshold definido para a captura}

ƒ

Dados podem ser consultados pelos gestores de riscos

Consistência

Critérios formalizados para classificação em Categorias de

Eventos de Perda e Linhas de Negócio

ƒ

Coleta e armazenagem automatizados

ƒ

Necessidades de reclassificações posteriores geram

i f

õ di i

i ã lt

i t i i l d

Integridade

informações adicionais que não alteram o registro original da

perda (requerimentos formais à área de TI)

g

ƒ

Conciliação entre os eventos capturados e respectivos fatos

contábeis

ƒ

Documentação de orientações a pesquisas nos sistemas

l

d

t EPO

Confiabilidade

Sistema EPO

AMA

4 elementos essenciais

Gerenciamento do Risco Operacional

Gerenciamento do Risco Operacional

Base de

Dados

Internos

Base de

Dados

Externos

Análise

de

Cenários

BEICF’s

Internos

Externos

Cenários

Base de Dados Externos

Base de Dados Externos

„

Avaliação da BDI para adequação aos requisitos exigidos,

encaminhamento de dados e utilização da BDE

encaminhamento de dados e utilização da BDE

Previsão de contratação até o final de 2011

„

Previsão de contratação até o final de 2011

AMA

4 elementos essenciais

Gerenciamento do Risco Operacional

Gerenciamento do Risco Operacional

Base de

Dados

Internos

Base de

Dados

Externos

Análise

de

Cenários

BEICF’s

Internos

Externos

Cenários

Definição de Cenários para Risco

Operacional

Análise de Cenários

Monitoramento dos assuntos

f t

i

i

l

Identificação de questões

t té i

f t

i

afetos a risco operacional

estratégicas afetas a risco

operacional

Análise do ambiente interno e

Geração de Cenários

externo

Definição dos Cenários

Avaliação Peritos/Especialistas

ç

Ê

Cenário 1 - mais provável

Cenário 2 - de risco

Ê

Cenário 3 - defensivo

ç

p

Ê

Probabilidade de ocorrência

Ê

Pertinência para o risco operacional

Auto-Avaliação (conhecimento do

Cenários para Risco Operacional

Assuntos Monitorados Diariamente

Análise de Cenários

Assuntos

Monitorados

Assuntos

Monitorados

Categoria de Evento de Perda

Categoria de Evento de Perda

Fd /R b E t Fd /R b E t Segurança Eletrônica Segurança Eletrônica Segurança Física Segurança Física Fdes/Roubos Externos Falhas nos Negócios Fdes/Roubos Externos Falhas nos Negócios Fdes/Roubos Externos Fdes/Roubos Externos

Falhas em Sistemas Falhas em Sistemas

Danos ao Patr Físico Danos ao Patr Físico Segurança Física

Segurança Física

Eventos Externos Eventos Externos

/

Falhas nos Negócios/ Falhas nos Negócios Danos ao Patr.Físico Interr das Atividades Danos ao Patr.Físico Interr das Atividades

Danos ao Patr.Físico Danos ao Patr.Físico Falhas nos Negócios Falhas em Sistemas Falhas nos Negócios Falhas em Sistemas Ações Trabalhistas Ações Trabalhistas Interr.das Atividades Interr.das Atividades Problemas Trabalhistas Problemas Trabalhistas Falhas em Sistemas Falhas em Sistemas Ações Cíveis

Ações Cíveis Falhas nos NegóciosFalhas nos Negócios

Ações Fiscais

Ações Fiscais Falhas nos NegóciosFalhas nos Negócios Legislação e

AMA

4 elementos essenciais

Gerenciamento do Risco Operacional

Gerenciamento do Risco Operacional

Base de

Dados

Internos

Base de

Dados

Externos

Análise

de

Cenários

BEICF’s

Internos

Externos

Cenários

VaR

Fatores de Controles Internos e

Ambiente de Negócios

BEICF’s

Ambiente de Negócios: Indicadores-Chave de Risco (ICR)

116 ICR implementados em 2005

Æ

Revisados retirando-se os IQP

26 ICR até 2009

Æ

Revisados, mantendo-se os ICR com

i

l ã di t à

d

Atualmente 6 ICR são monitorados

vinculação direta às perdas

AMA

4 elementos essenciais

Gerenciamento do Risco Operacional

Gerenciamento do Risco Operacional

Base de

Dados

Internos

Base de

Dados

Externos

Análise

de

Cenários

BEICF’s

Internos

Externos

Cenários

VaR

AMA - Cálculo do Capital

ƒ

Distribuição do Capital Econômico para risco operacional, por

categoria de evento de perda operacional

g

p

p

Categoria de Eventos de Perda R$ milhões

lh ó

Falhas nos Negócios 925 Danos ao Patrimônio Físico 9

Falhas em Sistemas 10

Falhas em Processos 193 Fraudes e Roubos Externos 279

Fraudes Internas 60

Problemas Trabalhistas 624

TOTAL 2.100

Æ

Para o cálculo foram incorporados os

Sérgio Rodrigues Pimentel

Gerente Executivo

Gerente Executivo

Diretoria de Gestão de Riscos

G ê i d G tã d Ri

O

i

l

Gerência de Gestão do Risco Operacional

pimentelsergio@bb.com.br