[PDF] Top 20 Value-at-Risk (VaR) Real brasileiro e moedas de
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Value-at-Risk (VaR) Real brasileiro e moedas de
... das moedas e sua relação com o desenvolvimento parecem refletir muito mais o nível de intervenção governamental sobre o valor das moedas do que fatores de mercado descritos ...as moedas dos países em ... See full document
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Value-at-Risk (VaR) Brazilian Real and currencies of emerging and developing markets
... the value of currencies than with market factors described ...extreme value distribution (VEG) by the Kolmogorov-Smirnov test; And a pattern indistinct by the Anderson-Darling ... See full document
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Value at Risk no mercado financeiro internacional: avaliação da performance dos modelos nos...
... Melo (2008) fez um estudo amplo da utilização das funções de cópulas na gestão do risco de mercado. Ao todo, foram quatro ensaios sobre a modelagem de cópulas. No primeiro ensaio o autor abordou a questão da inferência ... See full document
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Value at risk e expectes shortfall: medidas de risco e suas propriedades: um estudo empírico para o mercado brasileiro
... por Value at Risk (VaR), proposta por Jorion (1997), como modelo interno para controle de risco das instituições financeiras e cálculo do capital ... See full document
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Value-at-Risk da Carteira do Ibovespa: uma análise com o uso de modelos de memória longa.
... Depois do lançamento do Riskmetrics, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas para se testar a real eficiência desta metodologia na mensuração do risco de mercado, em específico o cálculo do ... See full document
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Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos
... entanto, é que é necessário um teste estatístico para ver se a taxa de falha real percebida é muito alta ou muito baixa em comparação com a taxa de falha esperada. É importante entender que ambos os resultados ... See full document
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Dynamic D-Vine copula model with applications to Value-at-Risk (VaR)
... Regular vine copulas are multivariate dependence models constructed from pair-copulas (bivariate copulas). In this paper, we allow the dependence parameters of the pair-copulas in a D-vine decomposition to be potentially ... See full document
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Afectação de carteiras no âmbito da metodologia Value-at-Risk
... assumindo posições em 8 moedas e analisou a sua performance. Concluiu que, de acordo com os modelos estimados, os resultados não divergem muito em termos médios. Por outro lado, períodos de observação longos são ... See full document
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Return distribution and value at risk estimation for BELEX15
... The data used in the paper are the market index BELEX15 of the Belgrade Stock Exchange and they are obtained from the BELEX website. BELEX15, leading index of the Belgrade Stock Exchange, describes the movement of prices ... See full document
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METODOLOGIA VALUE-AT-RISK: APLICAÇÃO A UMA CARTEIRA DE OBRIGAÇÕES DE TESOURO PORTUGUESAS
... Em 1662, um grupo de membros do Mosteiro de Port-Royal 1 publicou o La logique, ou fart de penser, também conhecido como Port-Royal Logic. A última parte do livro continha quatro capítulos sobre probabilidade e sobre o ... See full document
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Comparação de métodos de value-at-risk para medição do risco em rendibilidades de taxas de câmbio
... A maior parte das transações cambiais, no mercado interbancário e no mercado bal- cão, não envolvem a troca física de moeda, pelo que estas operações financeiras são efetuadas através de sistemas de pagamento mais ... See full document
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EFEITOS DO IMPEACHMENT PRESIDENCIAL NO VALUE AT RISK DAS AÇÕES NEGOCIADAS NA BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
... Da figura 1, devemos chamar a atenção para o fato de que o índice Ibovespa atingiu seu valor mínimo em 2016, aos 37.497 pontos. De fato, essa foi a sua menor cotação desde o fim de 2008, quando o mercado ... See full document
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Avaliação da performance de modelos de value-at-risk em mercados emergentes: uma aplicação aos mercados da Bulgária e da Roménia
... Entretanto, perante os efeitos da actual crise financeira mundial, gerou-se polémica acerca da real eficácia deste acordo. As autoridades europeias e norte-americanas do sector bancário, começaram a manifestar que ... See full document
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THE STEERING TOOL OF FINANCIAL INSTITUTIONS: CREDIT VAR (VALUE AT RISK)
... variations at the value of the assets in the ...credit risk. The purpose is to determine the influence of the risk of changing the credit scoring on the value of the ... See full document
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Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency
... 160. For example, in a case that von NotHaus filed against the U.S. Mint (that was later dismissed), he argued that neither he nor “individuals in the Liberty Dollar organization have . . . represented the Liberty ... See full document
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Comparing value-at-risk methodologies
... maximum value never exceeds 27 violations, which can be considered a good performance in a V aR ...violations at least three times as large as the ARCH(1) Quantile ...of risk to be too risky, in the ... See full document
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Aplicação de modelos de Value-at-Risk com quebra de estrutura a rendibilidades do mercado acionista Português
... Atendendo à presença dos efeitos ARCH nas séries das rendibilidades (tanto na amostra total como na subamostra), foram implementados modelos paramétricos da família[r] ... See full document
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Uma comparação dos modelos de Value at Risk aplicados em carteiras de renda fixa MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO
... [r] ... See full document
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Retornos e riscos na comercialização de milho no estado do Paraná: uma aplicação do modelo Value-at-Risk
... Na parte referente aos agentes de comercialização, são analisados os retornos obtidos com a comercialização a partir de três possibilidades mais utilizadas (Compra e Venda Simultânea,[r] ... See full document
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Avaliação de retornos e riscos na comercialização de milho: estudo de caso usando value-at-risk.
... Uma ferramenta de avaliação e acompanha- mento de risco financeiro e de mercado que se tornou bastante popular nos últimos anos é o value-at-risk (VaR). O VaR é uma medida de risco de fácil ... See full document
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