Seção 5. Operação compromissada tipo 1
1. Compra/venda com compromisso de revenda/recompra
1.2. Operação 1057/SEL1054 TpCompr = 02 (com PU de retorno em aberto)
Operação de compra/venda de títulos com compromisso de revenda/recompra sem preço certo de liquidação futura e sem livre movimentação.
1.2.1. Data de retorno
O compromisso de recompra/revenda pode ser assumido para o dia posterior ao da liquidação da operação compromissada até, no máximo, o dia útil imediatamente anterior à data de vencimento dos títulos objeto dessa operação.
Em operação compromissada sem intermediação, admite-se a liquidação antecipada, total ou parcial, da recompra/revenda.1
1.2.2. Registro
IOS Mensagem
Código Código Descrição Domínio
1057 SEL1054
Participante requisita operação
compromissada com PU de retorno em aberto.
TpCompr = 02
A recompra/revenda dessa operação compromissada é efetuada por meio do código 1059 (SEL1056 TpRetCompr = 02).
1.2.3. Tipo Unilateralidade
Na operação compromissada tipo 1 (Tipo Unilateralidade = 1), a liquidação da recompra/revenda se dá em data preestabelecida. Nenhuma das partes pode exigir unilateralmente a liquidação do compromisso, e o compromisso não pode ser extinto por comando unilateral.2
1.2.4. Data Início Liquidação Compromisso
Na operação compromissada tipo 1, esse campo deve ser preenchido com a data de retorno (Data Fim Liquidação Compromisso). Por mensagem, contudo, o seu preenchimento é opcional.
1.2.5. Preço unitário (PU) de recompra/revenda
As operações 1057 (SEL1054 TpCompr = 02) não possuem PU de retorno definido na contratação da operação.
Na liquidação da recompra/revenda, não há restrição quanto ao PU de retorno (recompra/revenda) ser menor ou igual ao PU da operação compromissada (compra/venda).
1
Para maiores detalhes, ver nesta seção item 2.3.Operação 1055 /SEL1056 TpRetComp = 03.
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VII. Compromissada
Tipo 1 1057
124
©Banco Central do Brasil, 20151.2.6. Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar a operação com um liquidante que não seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq. Cedente/IFLiqdant ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.1
1.2.7. Associações
A operação compromissada com prazo igual ou superior a um dia útil é considerada operação principal em uma cadeia de operações associadas. De modo geral, só deve ser associada a operações acessórias, como o redesconto e a operação compromissada intradia.2
1.2.8. Intermediação
As operações compromissadas com PU de retorno em aberto não podem ser objeto de intermediação.
1.2.9. Registro em data posterior
As operações compromissadas com PU de retorno em aberto admitem registro em data posterior, desde que nas hipóteses previstas no Regulamento do Selic3.
Observe que o registro em data posterior de operações 1057 (SEL1054 TpCompr = 02) só é possível quando o prazo do compromisso da operação compromissada for superior a um dia útil.
1 No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
2
Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações, para mais detalhes.
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VII. Compromissada
Tipo 1 1057
125
©Banco Central do Brasil, 20151.2.10. Orientação para o registro da operação
A seguir, a tela de lançamento da operação 1057 na IOS:
Para visualização da mensagem SEL1054, o usuário deve consultar o Catálogo de Serviços do SFN, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
O quadro, a seguir, apresenta instruções de preenchimento dos campos da operação na IOS, com a devida correspondência aos campos da mensagem.
Quadro de descrição dos campos da operação (IOS e mensagem)
Campo
Descrição
IOS Mensagem
Código
Operação CodMsg
Código da operação compromissada.
IOS: 1057 e 1357 (operação com registro em data posterior).
Mensagem: SEL1054. Número
Operação Selic NumOpSEL Número da faixa numérica da instituição cedente. - NumCtrlIF Número de controle da instituição financeira.. - ISPBIF Número do ISPB da instituição financeira.
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VII. Compromissada
Tipo 1 1057
126
©Banco Central do Brasil, 2015Campo
Descrição
IOS Mensagem
Tipo
Unilateralidade TpUnilatrdd
Tipo Unilateralidade: 1 (nenhuma das partes).1
Por mensagem, o preenchimento deste campo é opcional. Título IdentdTitSEL Código do título público.
Conta Cedente CtCed Cedente: conta de custódia normal
2
de participante ou de cliente.
Conta
Cessionária CtCes
Cessionário: conta de custódia normal 2 de participante ou de cliente.
Débito/Crédito TpDeb_Cred
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C) para mensagem.
Liq. Cedente/ Liq.
Cessionário
IFLiqdant
Mensagem: preencher com o ISelic do participante liquidante escolhido, caso a liquidação não seja efetuada pelo liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
padrão: para a liquidação ser efetuada pelo próprio liquidante-padrão; e
outros: neste caso, o campo é preenchido com o ISelic do liquidante escolhido.
CNPJ/CPF Cedente CNPJ_CPFCed CNPJ ou CPF do cedente3. CNPJ/CPF Cessionário CNPJ_CPFCes CNPJ ou CPF do cessionário3. CNPJ/CPF Contraparte CNPJ_CPFCtrapart CNPJ ou CPF da contraparte da operação.
Obs.: campo desativado, em ambiente de produção, a partir de 30/10/2015.
Data Operação
Original DtOp
IOS: campo para preenchimento apenas no caso de operação com registro em data posterior (1357). Mensagem:
se operação do dia: igual à data do movimento; e se operação com registro em data posterior: data
em que deveria ter sido lançada. Data Início
Liquidação
Compromisso DtIniLiquidCompr
Na operação compromissada tipo 1, este campo deve ser preenchido com a data de retorno (Data Fim Liquidação Compromisso).
Por mensagem, o seu preenchimento é opcional. Data Fim
Liquidação Compromisso
DtOpRet Data do retorno da operação compromissada.
Data
Vencimento DtVenc
Data do vencimento do título público.
Quantidade QtdTit Quantidade de títulos.
Código ISIN CodISIN Codificação internacional do título público3. Preço Unitário PU PU da operação compromissada.
1 As operações compromissadas tipos 2, 3 e 4 (Tipo Unilateralidade 2, 3 e 4) estão descritas na Seção 6 deste
capítulo.
2 Ver exceções no Capítulo IV. Contas, item 4.1. Contas de custódia normal. 3
As regras de preenchimento dos campos CNPJ/CPF Cedente, CNPJ/CPF Cessionário e Código ISIN estão no
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VII. Compromissada
Tipo 1 1057
127
©Banco Central do Brasil, 2015Campo
Descrição
IOS Mensagem
- PUIntmdc (em branco)..
- PURet (em branco).
- PUIntmdcRet (em branco). Número
Operação Associada
ChASEL
Número da operação associada. Esse campo só deve ser preenchido quando houver uma operação associada.
Preferência
STR NívelPref
Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as letras "B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em branco é assumido o nível mais baixo de preferência: "D".
Valor
Financeiro VlrFinanc
Valor financeiro líquido.
Na IOS, preenchimento opcional - VlrFinancRet (em branco).
- DtMovto Data do movimento.
1.2.11. Resposta do sistema
A resposta do lançamento da operação1 deverá conter os seguintes dados: a situação da operação; e
a hora em que o lançamento foi registrado. E após a atualização da operação:
o Número de Controle STR, se houver movimentação financeira no STR; e o Número Operação de Retorno, a ser utilizado na operação 1059 (SEL1056
TpRetCompr = 02).
O usuário da RSFN poderá consultar o formato da mensagem de resposta ao requisitante (R1) no Catálogo de Serviços do SFN, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
1
Mais informações sobre a resposta do sistema podem ser encontradas no Capítulo VII. Operações, Seção 1, itens 1.1.1. Resposta do lançamento na IOS e 1.5. Erros nos lançamentos das operações na IOS; e no Capítulo VII. Operações, Seção 1, itens 2.2. Resposta por mensagem e 2.3. Erros no lançamento por mensagem.
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VII. Compromissada
Tipo 1 1044
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©Banco Central do Brasil, 20151.3. Operação 1044/SEL1054 TpCompr = 03 ou 06 (com PU de retorno definido e livre